Заметки для трейдеров FX

2022-06-09 08:02:40 Курс доллара вернулся под уровень 60 руб.

В среду, 8 июня, по итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам на фоне роста нефтяных котировок и сохранения высокого предложения валюты со стороны экспортеров. Пара доллар/рубль снизилась на 2,69%, до 59,40 руб., евро/рубль — на 3,06%, до 63,59 руб.

Уход курса доллара под уровень 60 руб. спровоцировал закрытие длинных позиций в американской валюте по защитным стопам. Фиксинг привел к ускорению негативной динамики. В сложившейся ситуации ближайшей поддержкой для доллара выступит майский минимум 55,8 руб./$1.

Несмотря на ослабление валютного контроля со стороны ЦБ РФ и Минфина, спрос на валюту остается низким. Нефть дорожает, а с ней увеличивается валютная выручка экспортеров, что является позитивным фактором для российской валюты. Предотвратить дальнейшее укрепление рубля может пятничное решение ЦБ по ключевой ставке. Ожидается, что ставка снизится до 10% годовых.

В четверг, 9 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $124 за баррель. Целевыми уровнями для покупателей выступают уровни $125 и $135. Высокие цены на нефть будут сдерживать рубль от ослабления. На следующей неделе начнется налоговый период. Ожидаем увеличения торговых объемов в 2 раза, до 3,5 млрд долларов. Перед заседание ожидаем движение пары доллар/рубль выше 59 руб. Открыть/Комментировать

2022-06-08 08:05:09 По Brent ожидается прорыв уровня $121

Во вторник, 7 июня, торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 0,39% до $120,75. Цена снижалась на американской сессии до $118,55, но быстро вернулась восстановилась. Участники рынка нервничают около зоны сопротивления $120-121. Вечерний отчет Американского института нефти (API) тоже не внушил доверия покупателям.

Последние данные API показали, что на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 1,845 млн. баррелей (прогноз был -1,9 млн баррелей), запасы бензина — на 1,821 млн баррелей (прогноз был -1,1 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 3,376 млн баррелей (прогноз был +1,1 млн баррелей).

В среду, 8 июня, на торгах в Азии нефть стоит $120 за баррель. Техническая картина благоприятная для продолжения восходящего движения к уровню $123. Активность покупателей сдерживается укреплением доллара и снижением фьючерсов на американские фондовые индексы. Всплеск волатильности ждём на американской сессии после выхода официального отчёта Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Открыть/Комментировать

2022-06-08 08:04:38 Рубль остается торговаться в боковом тренде

Во вторник, 7 июня, по итогам дня рубль показал смешанную динамику. Закрылся в плюсе против британца и сдал позиции доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,04%, до 61,04 руб., евро/рубль — на 0,77%, до 65,60 руб. Пара фунт/рубль упала на 3,06%, до 81,43 руб.

Рублёвые пары продолжают торговаться в ограниченных ценовых диапазонах. В начале сессии рубль укрепился к доллару США, к закрытию дня ослабился и закрылся в небольшом минусе.

Британец подешевел к доллару и рублю, поскольку премьер-министр Великобритании Б. Джонсон пережил вотум доверия, сохранив свой пост. Инвесторы недовольны расколом в партии. За него проголосовали 211 парламентариев против 148. Опираясь на эти данные, букмекерские конторы оценивают шансы Джонсона потерять должность премьера до конца года с вероятностью 45-50%.

Во вторник Минфин РФ и ЦБ РФ сделали два важных заявления по ослаблению валютного контроля. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ приняла решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом с 6 июня.

С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. Ранее лимит составлял 50 тыс. долларов США.

Внимание инвесторов переключилось на заседание ЦБ России, которое пройдет 10 июня. Рынок ожидает снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 10% годовых. Торговые диапазоны на сегодняшнюю торговую сессию: 60-64 руб. за доллар и 63,00-69,00 за евро. Открыть/Комментировать

2022-06-07 08:03:54 Венесуэльская нефть не изменит предложение на рынке

В понедельник, 6 июня, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 0,85%, до $120,28. В ходе европейской сессии цена снижалась до $118,74. Рынок отреагировал снижением на две новости: повышение отпускных цен саудовской госкомпанией Saudi Aramco и разрешение Венесуэле экспортировать в ЕС. Объемы экспорта будут небольшими, поэтому поставки из Венесуэлы не окажут на общее предложение нефти.

Во вторник, 7 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $120 за баррель. Нисходящая коррекция была неглубокой. Покупатели отыграли вчерашние потери и готовы возобновить восходящее движение выше отметки $121 за баррель. Рост котировок сдерживается укреплением доллара на Форекс. Открыть/Комментировать

2022-06-07 08:03:27 Курс доллара сохраняет боковое движение около уровня 61 руб.

В понедельник, 6 июня, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,11%, до 61,01 руб., евро/рубль — на 0,54%, до 65,10 руб., фунт/рубль — на 3,17%, до 84,00 руб.

Торги на Мосбирже проходили спокойно, как и в предыдущие дни. После налогового периода и проведенных платежей европейскими покупателями за российский газ, торговые объемы на валютном рынке снизились в два раза. Пара доллар/рубль стабилизировалась на уровне 61,00 руб, евро/рубль — 64,00 руб.

Основной причиной крепкого рубля по-прежнему остается избыточное предложение валюты от экспортеров и низкий спрос на валюту со стороны импортеров. С одной стороны, рубль получает поддержку от высоких цен на нефть. Они сохраняют на рынке повышенное предложение валюты от продажи нефти экспортерами. С другой стороны, от ЦБ на заседании 10 июня ожидается снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 10% годовых. Санкции только усиливаются.

Замглавы польского МИДа Павел Яблоньский заявил о подготовке седьмого пакета санкций ЕС против России.
Он призывает европейских политиков ужесточить ограничительные меры в отношении поставок российского газа и российских банков (отключение всех российских банков от SWIFT), а также конфисковывать замороженные активы в ЕС.

Во вторник, 7 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $120 за баррель. По рублевым парам ожидается продолжение бокового движения. Для пары доллар/рубль диапазон находится между уровней 58,00-65,50 руб.

Потребительская инфляция замедлилась. Курсы основных валют стабильны. Негативный внешний фон игнорируется. Есть ощущение, что из-за антироссийских санкций и замороженных зарубежных акций у российских инвесторов, многие просто вышли в кэш, заняв выжидательную позицию до лучших времен. Открыть/Комментировать

2022-06-06 08:19:27 Нефть: покупатели настроены на движение к зоне $124-126

В пятницу, 3 июня, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 2,64%, до $121,32 за баррель. В последний день недели восходящее движение продолжилось. Рост котировок начался после встречи ОПЕК+, на которой было принято решение увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки. Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. баррелей в сутки.

Европа в повышении квот видит спасение, так как оно может помочь снизить зависимость от российской нефть. Об этом заявила председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

Шестым пакетом санкций предусмотрен запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

Согласно представленным данным по числу активных буровых на неделе от Baker Hughes, число нефтегазовых буровых установок не изменилось и составило 727 шт.

В понедельник, 6 июня, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $120. В большинстве районов Пекина с понедельника начинается ослабление антикоронавирусных ограничений. Такое решение власти приняли на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Покупатели готовы двигаться выше к целевой зоне $124–126. Открыть/Комментировать

2022-06-06 08:19:00 Рубль держит удары за счет высоких цен на нефть и слабого спроса на валюту со стороны импортеров

В пятницу, 3 июня, торги завершились снижением по рублевым парам. Пара доллар/рубль снизилась на 1,14%, до 60,95 руб., евро/рубль — на 1,23%, до 64,74 руб., фунт/рубль — на 0,53%, до 81,42 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением. Большую часть времени пара доллар/рубль торговалась на уровне 61,65 руб. К закрытию вечерней сессии торговался в плюсе. Удивило то, что участники очень спокойно отреагировали на шестой пакет европейских антироссийских санкций перед выходными. К тому же, доллар подорожал в пятницу на рынке Форекс после публикации отчета по рынку труда в США. Видимо, рубль продолжил получать поддержку от нефтяного рынка, на котором баррель Brent подорожал до $121.

В понедельник, 6 июня, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $120, Urals — $96,73 за баррель. У экспортеров валютная выручка от продажи энергоресурсов остается на максимальных отметках, которую они будут сбрасывать в течение 120 дней. На этой неделе существенное влияние на рубль против евро может оказать ситуация с попаданием НРД (Национальный расчетный депозитарий) под европейские санкции.

Он ведет учет прав собственности на российские ценные бумаги, которыми владеют инвесторы, и проводит расчеты по сделкам. Помимо этого, НРД стал платежным агентом по еврооблигациям России, так как с 24 мая Citibank прекратил выполнять эти функции.

Запад и ЕС своими действиями делают все, чтобы Россия не смогла обслуживать свой долг по облигациям, пытаясь вызвать искусственный дефолт, а также защитить депозитарий Euroclear от исков со стороны российских держателей иностранных бумаг из-за заблокированных выплат, которые копятся на счетах Euroclear.

Также санкции предполагают отключение от международной системы SWIFT еще трех российских банков — Сбербанка, МКБ и Россельхозбанка.

После смягчения валютного контроля регулятором, укрепление рубля заметно ослабло, тем не менее он по-прежнему силён из-за профицита торгового баланса. В ближайшие два дня по паре доллар/рубль ожидаем бокового движения в диапазоне 58,00 — 65,50 руб. Волатильность остается высокой, поэтому диапазон коридора в семь рублей вполне адекватный на пару дней. Открыть/Комментировать

2022-06-03 05:46:00 Нефть

В четверг, 2 июня, торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 2,10%, до $118,21. В течение дня рынок показал смешанную динамику. В первой половине дня нефтяной находилась под давлением из-за новостей, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать на рынке российскую нефть. До оглашения решения ОПЕК+ баррель Brent стоил $112,45. Когда появилась слухи о том, что добыча может быть повышена на 500-700 тыс. баррелей в сутки, цена поднялась до 115 долларов. Покупателей не испугали такие значения. Позже ОПЕК+ JMMC порекомендовал альянсу увеличить добычу на 648 тыс. баррелей в сутки в июле. Цена в ответ подросла до $115,68 за баррель.

По итогам встречи страны ОПЕК+ решили увеличить добычу на 648 тыс. баррелей в сутки на июль. Объем оказался выше ожиданий, при этом рынок все-равно положительно отреагировал на решение альянса. Здесь важной новостью является то, что Россия осталась в сделке и в ближайшее время не стоит ожидать дестабилизации рынка нефти. Вопрос исключения России даже не обсуждался на встрече.

Запасы нефти за неделю, завершившуюся 27 мая, снизились на 5,1 млн баррелей, до 414,7 млн баррелей (прогноз был -1,35 млн баррелей). Запасы бензина в сша за неделю снизились на 0,7 млн, до 219 млн баррелей (прогноз был +0,53 млн баррелей). Запасы дистиллятов снизились на 0,5 млн баррелей, до 106,4 млн баррелей (прогноз был +1 млн баррелей).

В пятницу, 3 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 117,48 за баррель. Бычий тренд по нефти сохраняется. Покупатели контролируют рынок, рассчитывая на сохраняющийся дисбаланс между спросом и предложением на июнь месяц. Есть мнение, что они попытаются на следующей неделе вернуться к уровню 121.

Есть два ценовых уровня $112 и $107 за баррель, которые покупателям нужно защищать. Последний является ключевым с технической точки зрения. Если он не устоит, тогда покупатели начнут активно закрывать длинные позиции. Вот тогда уже можно говорить о более сильном падении цен ниже 100 в рамках коррекции. Открыть/Комментировать

2022-06-03 05:45:38 Рубль

В четверг, 2 июня, по итогам дня рубль подешевел против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,60%, до 61,65 руб., евро/рубль — на 1,83%, до 65,55 руб., фунт/рубль — на 0,32%, до 81,85 руб.

Рубль показал невысокую волатильность к иностранным валютам. Пара доллар/рубль торговалась в узком ценовом диапазоне 60,5-62,5 руб. за доллар. Он сформировался на внутридневных графиках, поэтому является краткосрочным. Экспортеры придержали валютную выручку, рынок сразу перешел в боковик. Торговый объем по доллару упал до $1,53 млрд, евро — до ¢859 млн. Ослабление против евро было сильнее.

Локальный валютный рынок слабо реагировал на динамику нефтяных котировок и новость о неуплате процентов Минфином РФ. Цена на нефть марки Brent восстановилась до $118,42 с $115 после решения ОПЕК+ увеличить добычу.

Запад и Европа продолжают России создавать проблемы с платежами и потом на них зарабатывать. Комитет по кредитным деривативам проголосовал за то, чтобы признать «неплатеж» по госдолгу России, который был сделан в апреле. Держатели бумаг подали в клиринговую систему Euroclear уведомление о дефолте России, так как из-за задержки платежа они не получили $1,9 млн в виде процентов. А что основной платёж не прошёл из-за Минфина США, это не рассматривается.

Западные СМИ пытаются раскрутить тему дефолта и все возникшие проблемы в мире скинуть на Россию и В.В. Путина. В Минфине РФ сказали, что готовы урегулировать все претензии инвесторов.

В пятницу, 3 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 117,48 за баррель. ЦБ ослабил ограничительные меры, чтобы рубль смог найти равновесный уровень, который устроит импортеров и экспортеров. Считаю, что перед выходными доллар выйдет вверх из диапазона 60,5-62,5 руб. Открыть/Комментировать

2022-06-02 08:18:46 Цена на нефть откупила к 114 в рамках коррекции

В среду, 1 июня, по итогам дня нефть подешевела на 0,42% до $115,77 за баррель. Участники рынка нервничают перед оглашением результатов встречи ОПЕК+. Альянс придерживается незначительного ежемесячного увеличения добычи нефти примерно на 400-450 тыс. баррелей в сутки. Также стало известно, что ОПЕК+ на заседании в среду не обсуждал исключение России из сделки.

Страны Европейского союза в ночь на вторник согласовали шестой пакет санкций в отношении России, в который входит нефтяное эмбарго. Эмбарго ЕС на танкерные поставки нефти из России не приведет к немедленному резкому повышению цен на нефть, поскольку введение запрета будет растянуто на полгода как минимум.

В четверг, 2 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114 за баррель. Нефтяной рынок находится под давлением из-за укрепления доллара. Индекс доллара перешел к росту на фоне возобновившегося повышения доходности 10-три летних облигаций США. Несмотря на его укрепление, котировки нефти продолжают расти на новостях об ослаблении антикоронавирусных мер в Шанхае. Покупателям нужно удержать цену выше уровня 112. Если он не устоит, то придется готовиться к падению до 107. Открыть/Комментировать