Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Нирвана: все про опционы

Логотип телеграм канала @investnirvana — Нирвана: все про опционы Н
Логотип телеграм канала @investnirvana — Нирвана: все про опционы
Адрес канала: @investnirvana
Категории: Блоги , Экономика
Язык: Русский
Количество подписчиков: 4.31K
Описание канала:

Опционы без сложной математики и простым языком
Сотрудничество и связь: @investosteron

Рейтинги и Отзывы

2.00

2 отзыва

Оценить канал investnirvana и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

0

3 звезд

1

2 звезд

0

1 звезд

1


Последние сообщения 11

2022-01-09 11:26:19 «Русские хакеры» перешли от трейдинга опционами к трейдингу CFD

(Спойлер: это не сработало)

Что случилось?

В конце 2021 из Швейцарии в США был экстрадирован российский бизнесмен Владислав Клюшин. Формально ему предъявлено обвинение в инсайдерской торговле на рынке США.
При этом, как пишет Блумберг, дело может стать политическим. Данный человек может быть для американских властей источником другой секретной информации, в частности, «по вмешательству в выборы». Указывается на то, что Клюшин - основатель и владелец IT-компании М13, которая, возможно, занимается мониторингом СМИ и соцсетей в интересах российских госорганов.

Тем не менее, формально взяли его именно за инсайдерскую торговлю.

ФБР выпустили подробное предварительное расследование эпизодов «успешного трейдинга» пяти россиян, которое мы с интересом прочитали

При чем здесь опционы?
Дело в том, что дело Клюшина и Ко как две капли воды похоже на действия другой около-хакерской группировки, которые имели место в 2012-2017 гг.

В обоих случаях сделки с акциями происходили на основании чувствительной непубличной информации. Хакеры взламывали ленты бизнес-новостей и сервера раскрытия корпоративной информации и раньше других получали доступ к неопубликованным пресс-релизам компаний . В том числе, например, Tesla.

Зная заранее от неких источников, хорошим или плохим будет отчет, трейдеры занимали длинную или короткую позицию в акциях. Когда отчет выходил, они фиксировали сумасшедшую быструю прибыль.
Вот подробная история, широко известная в узких кругах.

Почему инсайдеры использовали опционы? Как бы поступил трейдер без этических ограничений, окажись у него информация о будущем движении рынка? Ответ не так прост. Наверное, логично найти инструмент, который позволяет максимально выгодно это отыграть. Именно поэтому первым в голову приходят опционы (небольшие затраты в обмен на супер-доходность, когда рынок резко идет в твою сторону).
Однако, в этом и минус. Опционы - объект пристального внимания со стороны брокеров, FINRA и SEC. Когда один клиент подозрительно часто угадывает и делает много выгодных сделок с опционами, он попадает на радар - случайно ли это? Возможно, на «черезчур успешном трейдинге» и погорела первая группировка в 2015. По крайне мере, после того эпизода в трейдерской тусовке ходили слухи о том, что опционы для подобных вещей лучше не использовать.

Что вместо опционов? Вероятно, зная о подобных «рисках» опционов, герои нового расследования выбрали другой способ. Как говорят документы ФБР, в частности, активно использовались CFD в Saxobank. Почему такой выбор, примерно понятно. CFD - «контракт на разницу» - аналог фьючерса, позволяет по сути встать в лонг или шорт по акции с большим плечом. При этом CFD - внебиржевой инструмент, а значит, в теории должен был вызвать меньше подозрений.

Будем следить за развитием ситуации.

Contract for difference - почувствуйте разницу
498 views08:26
Открыть/Комментировать
2021-12-31 16:00:22
Подвели итоги - итоги не подвели! Сколько заработали в 2021?
Anonymous Poll
33%
Ниже нуля
28%
0-10%
18%
11-20%
8%
21-30%
3%
31-40%
2%
41-50%
7%
больше 50%
460 voters1.1K views13:00
Открыть/Комментировать
2021-12-28 21:07:32
#Инвестмем
1.0K views18:07
Открыть/Комментировать
2021-12-28 12:10:32
2 варианта отложенного ордера на Apple:

Продажа пута со страйком 135$ (обязуемся купить акцию, если она упадет до 135$)
Продажа пута и одновременная покупка на полученные деньги колла («одновременная» заявка на покупку и продажу)
632 views09:10
Открыть/Комментировать
2021-12-28 12:08:10 Отложенный ордер, за который платят

Многие полагают, что опционы – спекулятивный инструмент, но мало кто догадывается, что их можно использовать и в инвестиционных целях.

Перед тем, как приобрести акцию, инвесторы обычно проводят фундаментальный анализ: например, определяют справедливую стоимость акции и цену, по которой они готовы ее купить. Допустим, «справедливая» стоимость акции 120$, вы хотите купить ее дешевле - за 100$ (чтобы заработать не менее 20% на сделке)

Если цена акции на рынке выше 100$, то инвесторы устанавливают, так называемый alert, он же отложенный, он же лимитный ордер. Он сработает, когда и если цена опустится до 100$

Но возможна ли ситуация, когда за это ожидание и желание купить акции платить будут вам? Ответ – да.

Давайте разберем на конкретном примере:

- Акции Apple сейчас стоят 175$
⎯ Желаемая цена покупки – 135$
⎯ Период времени, в течение которого есть желание приобрести акцию – 6 месяцев
⎯ Продаем опцион PUT со страйком 135$ c датой экспирации в июне 2022 г.
⎯ Премия за опцион составляет 3$

Если мы продали пут, это значит, что покупатель пута получил право продать нам акцию, а мы, в свою очередь, получили обязанность купить акцию, если ее цена упадет ниже 135$. Вообщем, чего и хотели.

Итог: либо мы получаем желаемую акцию по той цене, которую мы запланировали (135$), либо молча кладем премию 3$ за каждую «некупленную акцию» в свой карман.

Теперь давайте рассмотрим ситуацию с другой стороны: кто-то может справедливо заметить, что Apple – действительно крутая растущая компания, и продавая путы можно в итоге остаться без этой классной акции, хоть и с премией от опционов. Она улетит в космос без нас, и будет обидно.

Есть и на это решение – чтобы не сидеть и не ждать у моря погоды, просто покупаем опцион колл на премию, полученную с продажи пута.
Давайте разберем и это на конкретном примере:

- Акции Apple сейчас стоят 175$
⎯ Желаемая цена покупки – 135$
⎯ Период времени, в течение которого есть желание приобрести акцию – 6 месяцев
⎯ Продаем опцион PUT c датой экспирации в июне 2022 г.
⎯ Премия опциона PUT со страйком 135 – 3$
⎯ Покупаем опцион CALL c датой экспирации в июне 2022 г.
⎯ Стоимость опциона CALL со страйком 220 – 3$

Что получаем в итоге: если стоимость акции находится между 135$ и 220$, то мы ничего не теряем и ничего не зарабатываем, если стоимость акции опускается ниже 135$ – мы приобретаем крутую компанию по цене, которую сами определили, ну а если начался какой-то невероятный тренд и стоимость акции стала выше 220$, то от этого роста получаем прибыль с купленного опциона колл.
656 viewsedited  09:08
Открыть/Комментировать
2021-12-27 11:08:09 На полшышечки

CBOE Global Markets планирует запустить нано-опционные контракты на S&P 500, нацеленные на армию розничных клиентов. Запуск планируется в 1 квартале 2022 года.

Контракты будут составлять 1/100 часть популярного контракта «мини- S&P500» (которые сами по себе составляют 1/10 стоимости обычного контракта), что позволит делать ставки с меньшими затратами, буквально на суммы 10-30$.

В заявлении CBOE говорится, что они хотят сделать опционы «доступными для обычного розничного трейдера, а меньший размер контракта будет подходить для новичков».

При цене опциона SPX в 1000$ соответствующая цена контракта Nano составит 1$. Опционы будут расчетными.

Торговля опционами в США расцвела во время пандемии, чему способствовала популярность Reddit, ажиотаж в социальных сетях и простота бесплатных торговых приложений, таких как Robinhood

#биржи @investnirvana
814 viewsedited  08:08
Открыть/Комментировать
2021-12-24 19:09:38
Оказывается, около Чукотки есть самое трейдерское место на Земле. Говорят, периодически туда возят тех, кто покупает акции с плечом.

А вы бывали на Проливе Лонга?

#инвестмем
849 views16:09
Открыть/Комментировать
2021-12-24 11:42:02
Горячая опционная идея от Фридом на акции Mosaic. Ставка на то, что акции Mosaic не упадут ниже 35$. Текущая цена акций - 39$.

Максимальная прибыль: 35%
Максимальный убыток: -65%
Вложить можно от 100$

UPD: параметры идеи могли измениться, так как за 2 дня акции выросли. Но позицию можно повторить на других страйках повыше, например 38/39.

Понятно, что идея подходит только тем, кто верит в Mosaic и согласен с изложенными тезисами.

Представьте, что Вы верите в акцию, как Вам такой аттракцион: 35% за месяц на ровном месте, но при риске 65%?
1.1K views08:42
Открыть/Комментировать
2021-12-23 00:56:11
АКЦИИ С ПОВЫШЕННЫМ КЕШБЭКОМ НА РЫНКЕ США

Как это читать?

Price - текущая цена акции
Strike - страйк продаваемого опциона колл , она же целевая цена, по которой мы согласны продать акцию в случае роста

Exp Date - дата, до которой надо держать акцию в портфеле

BE,% - собственно, размер кешбэка , или отношение получаемой опционной премии к затратам на создание стратегии
Ptnl Rtn - общая потенциальная доходность стратегии (апсайд акции + кэшбек)

Как использовать данную информацию?

Если акция уже есть в вашем портфеле - можно увеличить эффективность инвестиций в нее с помощью продажи колла

Посмотреть, по каким акциям сейчас интересные ставки кешбэка и изучить их повнимательнее. Возможно, найдутся перспективные инвест-идеи

Подробно о том как работает стратегия
1.0K views21:56
Открыть/Комментировать
2021-12-21 15:42:32
Что с опционами? USDTRY - это валютная пара, много ликвидных опционов для торговли небольшими лотами есть в Saxobank

IV (implied volatility - мера дороговизны опционов) по лире сейчас, естественно, высокая. Месячные АТМ-опционы торгуются по 90%-ной волатильности (для сравнения, у биткоина 83%), по краям - выше 100%
527 views12:42
Открыть/Комментировать