Vенчурные Инвестиции

2021-02-17 10:14:21 https://zen.yandex.ru/media/ventuerinvestment_stockmarket/virus-uhodit-a-infliaciia-prihodit-735-kriptonit-rublia-eto-i-netolko-v-obzore-ot-17022021-602cc079aca27a71a6143fab Всем доброго дня и удачи!!! Открыть/Комментировать

2021-02-16 14:01:09 Клиринг

Прошу прощения за своеобразный юмор - но терпеть не могу проторговки уровней. Идет серьезная драчка - домохозяйки ищут спасения у аналитиков, аналитики нервно курят в сторонке.
Что сейчас с РТС и ММВБ - да никто не знает. Или повторный тест достигнутых максимумов - или идем выше. В любом случае лучше кинуться в драку позже - когда появится победитель...

"Фьючерсы и опционы"

#Клиринг #AN Открыть/Комментировать

2021-02-16 08:43:49 Всем доброе утро!!!


СОБЫТИЯ и РЫНОК

День нонфарм - ВВП ЕС и настроения в Германии. Завтра заявления от ЕЦБ, Но рынок мало обращает внимание на события. Идет спекулятивная игра. Дисциплина обязательна, спасение в спредах и в опционах. Пут и колл в помощь. Причем с короткими позициями в опционах нужно быть осторожными, длинных должно быть больше, не смотря на временной распад.
Меня беспокоят сопротивления в S&P - 3980 и 4050. Вблизи этих отметок страйки большого количества длинных позиций в опционах колл. Может произойти фиксация прибыли...
Осталось не так много 2,5%. В связи с чем наши индексы должны заранее почувствовать слабость...
Между тем обращаю внимание не только на доходности по ОФЗ, но и по корпоратам. Корпоративные облигации начали проявлять слабость и довольно ощутимо - очень нехороший признак.
Но в среду будет аукцион МинФина и посмотрим как пройдет, может рано паниковать. Отмечу только, что прошлый аукцион хоть и собрали, но ОФЗ были были размещены с сильным дисконтом к рынку, а это не очень хорошо. Тем более в связи с ударением про надежность ОФЗ-Н в СМИ. Будьте предельно осторожны - народные ОФЗ не спасут от потери денег в случае риск-офф. Поймите правильно - бюджет нуждается в деньгах, не смотря на восстановление цен на нефть - ищут все возможные средства для пополнения бюджета...

ФЬЮЧЕРСЫ

Ri-3.21 - сегодня с гепом вверх . Пятничных медведей не выпустят... Может случится шорт-сквиз недисциплинированных участников рынка. Поэтому отметки 152500/154000 вполне реальны - у них стоит или хеджироваться, или сбрасывать часть длинных позиций и ждать среднесрочного сигнала на разворот. Также рекомендую у отметки 154000 по РТС - начать фиксацию длинных позиций по акциям РФ, Не стоит жалеть, что цена пойдет выше - если это и произойдет, то цена быстро вернется к текущим уровням и даже ниже - нужно только время...

MXI-3.21 - или повторный тест достигнутых максимумов января, или небольшой перехай в район 3680-3770. Лучше не жадничать и терпеливо ждать разворот...

Нефть - сбивают дроны на Ближнем Востоке, в США холода, нефть в кульминации тренда - будьте осторожны. Если и открывать шорт - то уже в следующем контракте - а в этом до экспирации месячных опционов осталось недолго - могут из шортов и не выпустить вообще. Сейчас конечно тоже вблизи сопротивления 64, но такими темпами пробьют и его и тогда дальше 66,0-66,6

ГАЗ - на руку холода - цели 3,2 и возможно даже 3,4. Но потепление не за горами и вероятно стоит уже переходить в следующий контракт и шортить его.

Драгметаллы- - в них без спредов и опционов сейчас лезть - самоубийство. При режиме риск-офф будут падать и они с присущей волатильность. Опционы неликвид - остаются спреды..

Si-3.21 и ED-3.21 - следует оставить валютные пары в покое. Инструменты находятся под пристальным вниманием монетарной политики и работать в них без понимания что на уме у ЦБ очень рискованно. Как всегда в Si - сначала снимут все стопы лонгующим, а потом только разворот...

ОПЦИОНЫ

РТС

Если открывать, то нейтральные спреды по волатильности или временные спреды. Непокрытые опционы возможны, но в первую очередь нужно смотреть на то, сколько готовы потерять, а не жить ожиданиями о прибыли.
В свою очередь буду сегодня закрывать короткие по путам 1425 и искать возможность где снизить временные потери по стренглам, но только с страйками подальше. Также приму решение, закрывать ли короткие по коллам 1525 - до экспирации немного и длинные коллы полностью перекрывают вероятность получения кортких фьючерсов по 1525...

Нефть - до экспирации немного - жду до четверга и запасов для закрытия всех опционов в этих контрактах

Всем удачного торгового дня и настроения!!!

"Фьючерсы и опционы"

#Market #AN Открыть/Комментировать

2021-02-15 14:10:29 Клиринг

По всей РФ снегопады. Но мы к ним привычные и ничего не мешает с фантазией провести время.
Рынок никуда не убежит - это эмоции и не всегда положительные. Просто нужно к нему тоже подойти с фантазией и вовсе не нужно пытаться максимизировать прибыль в одном направлении.

"Фьючерсы и опционы"

#Клиринг #AN Открыть/Комментировать

2021-02-15 11:09:46 Всем доброе утро!!!

Ну вот не зря в пятницу вечером делали корректировки.
Нефть делает утренние разрывы ускорения и значит мы находимся в стадии кульминации тренда. Проблема в том, что кульминация может достигать и 10-12%. А это существенно много для того, чтобы пересиживать убыточные сделки в приближении дня экспирации.

СОБЫТИЯ

Выходные дни по всему миру и день нон-фарм. Но повторюсь - в эпоху общего доступа к торговым площадкам - отдыхать навряд ли дадут.
Обратите внимание на прогнозы Минэкономразвития и Минэнерго РФ на 2021 г - базовый сценарий - нефть диапазон 45-60 долл...

РЫНОК

Открытие гепом вверх по нашим индексам и до вторника медведей не выпустят.
Шортить в такой день без открытия американских площадок явно не стоит.

ФЬЮЧЕРСЫ

Ri-3.21 - с большой вероятностью на отметке 149800-150200 произойдет еще одна попытка продаж - будем смотреть по ситуации. На мой взгляд пробьем и пойдем выше к 152000...
Здесь меня беспокоит только то, что до квартальной экспирации остался месяц и раз идем вверх, то почему бы уже и до 18 марта не запереть медведей?

MXI-3.21 - ситуация немного иная - целями в 3660 могут не ограничиться - цели 3770.... Поэтому тоже сейчас шортить нельзя - нужно ждать среднесрочного разворотного сигнала

BR-3.21 - сопротивления на отметках 64/66,6/70. Склоняюсь больше к 66,6 и там нужно будет искать первоначальные сигналы разворота тренда на малых таймфреймах

NG-2.21 - до экспирации фьючерса осталась неделя - по традиции выпустят пар за пару дней до конца экспирации. Поэтому шорт NG-3.21 буду хеджировать покупкой февральского с коротким стопом.

Si-3.21 - пробьем поддержку 73500 и отправимся ниже и где остановка пока не знаю. Предполагаю, что около 71800...

ED-3.21 - идем тестировать достигнутые максимум в 1,24 - причина DX будет пробовать отметку 88, а это довольно много. Да, доллар нужно покупать на среднесрочную перспективу. Но если быть точным, то лучше от 68-69.

Драгметаллы - сегодня буду пробовать спред лонг золота, шорт платины - от отметки в районе 1320 по платине - пропорцию рассчитаю в течение дня и заранее предупрежу.

ОПЦИОНЫ

РТС

Если дадут отметку 500 по продажам пут Ri142500BN1D буду перекладываться в продажи квартальных пут 135000. Имеет смысл захеджировать лонг Ri-6.21 продажами колл 1575/1600 с экспирацией в апреле.

НЕФТЬ

При достижении отметки 66 по Br-3.21 буду понемногу покупать мартовские путы, вплоть по 1 шт.

В остальном - все в течение дня после наблюдения за инструментами

Всем удачного торгового дня!!!

"Фьючерсы и опционы"

#Market #AN Открыть/Комментировать

2021-02-13 16:02:05 Статьи

Опубликована очередная статья о спредах:

Опционы. Статья 16. Виды спредов. Спреды по волатильности. Бекспреды и пропорционально вертикальные спреды

Как всегда разобраны примеры с РТС и предполагаемые сценарии.

Все статьи доступны в порядке очередности по ссылке:

ОПЦИОНЫ. Практическое руководство к действию. Содержание

Всем отличного отдыха!!!

#Статьи #AN Открыть/Комментировать

2021-02-12 19:00:36 ​​Trader's University - сообщество высококвалифицированных трейдеров и инвесторов Самая точная аналитика ВАЛЮТНОГО и ФОНДОВОГО ( Forts ) рынков. Мы не даем рекомендации, мы призываем к действиям. Каждая сделка с подробным комментарием. Проходимость 95%. Победители конкурса ЛЧИ 2019 года, результат 365,66 % доходности. Для нас трейдинг - это не хобби. Трейдинг - это образ жизни!
Открытая статистика на всех ресурсах ( MQL5 и т.д.) - своих средств больше 5 млн рублей.
Самый доходный и безопасный ПАММ счет ( больше 120% за год)
Только реальные отзывы (В описании канала)
Бесплатный Высокоточные торговые сигналы
Победители конкурса ЛЧИ ( 2018 год)
Самый крупный ЧАТ аналитиков ( ответят на любые вопросы)
Направление: Валютный и Фондовый рынки. Открыть/Комментировать

2021-02-12 17:23:37 https://www.forexlive.com/news/!/us-30-year-bonds-are-having-another-look-at-2-20210212 30-и летние облигации Минфина США готовятся пройти рубеж в 2% по доходности. Это помогает укреплению доллара и снижению цен на драгоценные бумаги. Долговой рынок определяет погоду на всем финансовом рынке, а опасения ускорения инфляции толкают цены на облигации вниз. Как говорится - "Рынок не обманешь!". Не зависимо от того, что вещают главы ЦБ разных стран. Инфляция - новая реальность и опасность для финансовых рынков и за динамикой долгового рынка приходится следить очень внимательно. Наши ОФЗ двигаются в форватере американских облигаций и тоже снижаются в цене. Открыть/Комментировать

2021-02-12 14:00:54 Клиринг

Если рынок начал снижаться - не стоит его сразу откупать. Помните, что медвежий рынок отдаст за месяц то, на что бычьему понадобилось 3 месяца. Только здесь нужно понимать - что медвежьим рынок считатся только если он отпадал на 20 % от максимумов и закрепился ниже. Поэтому сейчас если влезли в пробой консолидаций вниз - лучше действовать порционно - на росте цен наращивать шорт.

"Фьючерсы и опционы"

#Клиринг #AN Открыть/Комментировать

2021-02-12 12:56:24 ТА

Если обратили внимание - и сам в утреннем обзоре публиковал про ГИП, и наверняка очень много публикуют в других каналах про ГИП.
Еще раз повторюсь - ГИП не сформирован ни в СБЕРЕ, ни в РТС. Очень высокая вероятность ложного пробоя. Я боюсь, что очень много участников рынка займут короткие позиции по этим инструментам и будут сильные отскоки цен. Может образоваться многоплечий ГИП...
А так по факту по конценсусу - цель снижения РТС - около 127500 - 200МА на дневных. Сейчас вероятен отскок от МА50 на дневных - район 140000...

#ТА #AN Открыть/Комментировать