Vенчурные Инвестиции

2021-03-02 16:24:14 Рынок облигаций и срочный рынок

Конечно интересно, что думают о рынке разные специалисты.
Тоже пообщался - большинство сбросило акции и облигации и терпеливо выжидают.
Причина проста - период низких ставок никогда не был таким долгим.
Беспокоит и кривая доходностей по облигациям. А после вчерашних заявлений представителей ФРС начались спекуляции о возможном изменении структуры количественного смягчения.
Напомню, что самыми надежными считаются краткосрочные бонды США (билли).
Именно их начал скупать ФРС в период пандемии. Сейчас участники рынка говорят о том, что ФРС начнет продавать билли (которых не хватает на рынке (самое качественное обеспечение) и начнет покупать дальние трежерис (бонды с высокой дюрацией лет и с большими рисками). В результате "игроки переиграли". Ставки по репо-овернайт подскочили от 2 б.п. до 11 б.п., пошла резко вверх доходность по биллям Казначейства США, а по 10-летним бондам снизилась на 7 б.п.
Такое действие со стороны ФРС не предполагает ничего хорошего. Рост доходностей по краткосрочным бондам всегда был главным риском для развивающихся рынков и рынков акций.

Поэтому с операциями лонг в акциях, облигациях, фьючерсах и опционах нужно быть крайне осторожными. Необходимо постоянное хеджирование и по возможности стоит отдохнуть от рынка.

Иными словами, если ФРС будет удлинять свой портфель, то краткосрочно это окажет поддержку рынку. Но проблема в том, что коротких облигаций в разы меньше по объему, чем длинных. Инвесторы продолжат выходить из длинных, а вот хватит ли сил у ФРС скупать и дальше - большой вопрос.

"Фьючерсы и опционы"

#Аналитика #AN Открыть/Комментировать

2021-03-02 14:44:57 https://www.fxempire.com/forecasts/article/natural-gas-price-fundamental-daily-forecast-ripe-for-short-covering-rally-but-near-term-outlook-is-bearish-703826 Статья про натуральный газ. В целом взгляд негативный, но ожидается отскок цен в район 2.90, где и будет хорошая возможность открыть или перевернуться в шорт по этому инструменту. Открыть/Комментировать

2021-03-02 14:01:36 ​​ Клиринг

Итак, пока на рынках происходит все в рамках ожидаемого - ждем открытия янкокомрадов и как всегда движение ближе к выходным и 8 марта.

Между тем Германия отчиталась о росте безработице - вместо -13К ожидаемых +9К. Также есть снижение объема розничных продаж м/м -4,5% вместо -0,3% ожидаемых.
И как предполагали утром - в ЕС нет яркой динамики по ИПЦ - 0,9 против 0,9 ожидаемых. Инфляция сдерживается за счет стерилизации ден. массы и возможно есть теор. "ловушка ликвидности". В ожидании, что следующие деньги станут дороже - население предпочитает не тратить деньги, а складывать их про запас. Это объясняет и рост доходности по бондам.
В целом все говорит о том, что ликвидность не связывается реальным сектором и как это не странно фондовый рынок будет и дальше привлекать отчаянных домохозяек ростом ожиданий.

Что касается нефти большинство стран ОПЕК+ склоняются к варианту наращивания с апреля добычи нефти по сделке на 0,5 млн баррелей в сутки -РИА новости

Но рынок таков, что предполагает сугубо индивидуальное видение. Кто давно на рынке - поймет - не стоит рассказывать о баснословных прибылях - лучше рассказать о убытках. И в большинстве случаев трейдеры не любят светить свои сделки. Поэтому всегда думайте своей головой при открытии сделок - как только сделка афиширована - она перестает быть удачной и в этом основной риск.
Поменьше эмоций и слов и все получится.

"Фьючерсы и опционы"

#Клиринг #AN Открыть/Комментировать

2021-03-02 10:10:03 Ri-3.21

У нас реализуется первый сценарий:

РТС

Немного изменились уровни открытия короткой позиции. Для шорта зона 143800-144150. Стоп 144450. Цели 141500 / 139000.
У кого нет возможности хеджирования в опционах, наверное стоит проявить терпение и дождаться этих уровней. К сожалению - я не могу сейчас сильно выжидать - мне нужно попробовать сделку отыграть в опционах. А именно, поскольку у меня есть 2 квартальных колла 1450, то при добавлении короткой позиции в Ri-3.21 просто продам 2 квартальных пута 1350. Таким образом получится медвежий пут спред из синтетика.

Поэтому очень прошу подписчиков, кто работает просто с фьючерсами без опционов, регулируйте риск - можно открыть шорт и с текущих - но зона стопа сами видите где и есть вероятность, что стоп снимут.

"Фьючерсы и опционы"

#Ri321 #AN Открыть/Комментировать

2021-03-02 09:58:52 ​​ S&P как индикатор

Не помешает взглянуть на тех. картинку в СИПИ.

У нас с ноября есть восходящий тренд, который пытаются удержать всеми возможными способами. Так в феврале возник первый сигнал на шорт, но его выкупили. Теперь второй и вторая попытка выкупа. Но во второй попытке уже сложился локальный тренд на снижение и вчера мы закрылись у верхней границы. По теории Доу локальные тренды на младших таймфреймах стремятся стать большими, поэтому так просто вторая попытка не закончится и с большой вероятностью мы будем формировать несимметричный треугольник и состояние неопределенности на рынке.
Сейчас локальные цели снижения будут находиться на отметке 3800-3810 и дальше диапазон цен будет снижаться.
Выход из треугольника будет нестабильным и если он будет вверх - будет высокая вероятность ложного пробоя - не стоит в нем участвовать. А выход вниз нужно будет ловить с целями 3640.

Соответственно наши индексы будут стремиться повторять динамику СИПИ и будут иметь большую склонность к снижению.

"Фьючерсы и опционы"

#SPX #AN Открыть/Комментировать

2021-03-02 09:01:08 PT-3.21. 1180-1210. Сейчас лучше не лезть в инструмент - не те уровни для открытия сделок. Спред GD/PT при достижение платиной отметки 1180-1170 буду закрывать.

Si-3.21. 74100-75000. Нижнюю границу стоит использовать для лонга со стопом в 300 пп.

ED-3.21. 1.1977 - 1,205. Инструмент лучше оставить в покое.


ОПЦИОНЫ

РТС

Поскольку у меня есть 2 квартальных колла 1450, то при добавлении короткой позиции в Ri-3.21 просто продам 2 квартальных пута 1350. Таким образом получиться медвежий пут спред из синтетика.

Если цена на Ri-3-21 достигнет отметки 142000 - я буду закрывать проп-но вертикальный колл спред 1325/1425/1450 из недельных опционов. Именно на этой отметке находиться максимальная эффективность сделки. И держать еще 2 дня до экспирации значит нести дополнительные риски. * Я еще раз предупрежу, если буду закрывать недельки - если будет большая вероятность экспирации на отметках 1420-1430 - стратегию оставлю.

Нефть

Нефть снизилась и нужно защитить длинные позиции по путам - мы не можем знать в какую сторону пойдет дальше она, а опционы сейчас достаточно дорогие, чтобы нейтрализовать покупками колл. К тому же у меня очень много шорта в фьючерсе. Поэтому добавлю продажи пут BR59BO1 в количестве 3 контрактов.

Всем удачного торгового дня!!!

"Фьючерсы и опционы"

#Market #AN Открыть/Комментировать

2021-03-02 09:00:26 Всем доброе утро!!!


СОБЫТИЯ

РБА оставил ставку без изменений 0,1% - по другому и быть не могло - опасения слабого восстановления экономики остаются. Между тем пара AUD/USD сформировала разворотную фигуру и снижается к доллару от своих достигнутых целей 0,8. Вообще пара выступает прекрасным индикатором будущих настроений на рынке...
11:55 Изменение количества безработных в Германии (фев) - был рост PMI, значит будет и снижение безработицы, ожидают -41К - но позитивные данные рынок может отыграть негативно - снижение безработицы будет говорить о спросе на деньги.
13:00 ИПЦ ЕС -ожидают 0,9 - так и будет и сильно значение не повлияет на рынок
16:30 Канада - изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4 кв.) - ожидания явно завышены - 40,5%
16:55 Индекс розничных продаж Redbook (м/м) - США страна потребления - снижение розничных продаж скажется негативом - ожидают -0,8%
А завтра нам предстоят запасы по нефти и вроде бы как очередное заседание ОПЕК+

РЫНОК

Наши азиатские товарищи встали не с той ноги и начало торгов проходит в красной зоне. Очень похоже на интрадейные колебания Тейлора - день вверх, день вниз - для такой техники нужны индикаторы - стохастики и торговля идет от зон "перекупленности/перепроданности" на часах и более таймфреймах. Для нас важно, чтобы сегодняшний день поглотил вчерашний импульс вверх. Иначе боковое движение...
В целом до открытия европейских и американских площадок российские индексы будут ориентироваться на колебания цен на нефть, в которой есть первоначальный сигнал на слом растущего тренда. Поэтому как всегда лучше к сделкам на рынке переходить только от экстремальных значения в течение дня и терпеливо ждать янкокомрадов .

ФЬЮЧЕРСЫ

Ri-3.21. Ожидаю диапазон 140000-145000 . Стоит пробовать шорт от верхней границы с целями 138800 и стопом в 300 пп. Верхняя граница постоянно меняется и я присоединюсь к сделке, опубликовав заранее. Только буду хеджироваться опционами, а для подписчиков, у кого нет такой возможности - обозначу отметку стопа.

MXI-3.21. 3340-3410. Интересен также шорт от 3400-3410 со стопом в 20 пп и целями 3280.

Br-4.21. 62,68-64,5. Первоначальный сигнал на шорт есть. В преддверии ОПЕК+ вероятно будет попытка откупа и всплеск цен с большой вероятностью ограничен отметкой 65, откуда можно пробовать шорт со стопом 65,2 и целями 62,7.

NG-3.21 - замерли в консолидации 2,7-2,8. Цели прежние - 2,6 и до них не так далеко, поэтому инструмент лучше оставить в покое.

GOLD-3.21. 1680-1740. Снижаемся в зоне сильной поддержки - диапазон строю исходя из дневных графиков и склоняюсь к мнению, что в течение года инструмент будет "пилить" в широком диапазоне цен - нужно только увидеть, где будет сильная поддержка.

SILV- 3.21. 24,5/25,5-26,4. Верхнюю границу стоит использовать для шорта со стопом в 0,2 пп. В целом серебро будет догонять золото по темпам снижения. Спред находиться у сильной поддержки. Открыть/Комментировать

2021-03-01 19:01:03 ​​SPAC - Хайп в инвестициях 2021 года.

Многие кто инвестирует в IPO - сейчас уходят в SPACs.

Почему?

Нет аллокации
Покупаешь SPACs на любые суммы
Нет заморозки депозита
Возможность диверсификации портфеля
Ежедневно можно закрывать позиции по SPAC с высокой доходностью от 20%
и еще много других плюсов!

Хотите узнать как можно инвестировать в SPACs с небольшим депозитом?

На своём канале «STARTUP IPO&SPAC» автор делится:

Реальным портфелем, который вырос за пол года с абсолютно небольшой суммы.
Реальными сделками в которые заходит и выходит сам автор
Реальными инвест идеями
Авторскими наработками/стратегиями по поиску, точкам входа и выхода в IPO и SPACs

Ссылка на канал

https://t.me/joinchat/0CB8fZBr84AwYTgy

Хочешь увидеть топовый контент, а не просто воду?
Тогда переходи по ссылке

https://t.me/joinchat/0CB8fZBr84AwYTgy Открыть/Комментировать

2021-03-01 15:50:50 https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/eksport-rossiyskoy-nefti-rukhnul-v-fevrale-1030134202 По итогам месяца через систему «Транснефти» за рубеж было прокачано 14,5 млн тонн российского сырья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику монополии.
По сравнению с январем (16,3 млн тонн) экспорт упал на 11%, а в годовом выражении - на 20%. Открыть/Комментировать

2021-03-01 14:00:54 Клиринг

Такой у нас рынок пошел. Хоть с 7 утра торгуй, хоть с 10.

Вначале ждем Европу. По которой вышел PMI выше ожиданий 57,9 против 54,8. Равно как и по Германии 60,7 против 57,1. Только рынки отреагировали вяло на этот позитив...
Затем все ждут США и надеются, что будет хоть какое либо движение.

Но по факту слишком много участников до сих пор имеют позитивные настроения от бычьего рынка, равно как и много участников, которые настроены скептически. Выходит далеко не уйдем и немножко побудем вблизи текущих отметок.

"Фьючерсы и опционы"

#Клиринг #AN Открыть/Комментировать