Vенчурные Инвестиции

2021-03-01 12:11:02 Br-4.21

Завтра экспирация на мартовские фьючерсы. И при склейке графиков образован межфьючерсный разрыв.
По традиции цена апрельского фьючерса будет стараться закрыть этот разрыв, но это необязательно.
Тренд в нефти говорил о кульминации и значит стоит пробовать открывать короткие позиции.

Соответственно нефть нужно будет караулить на отметках -66-66,2 с стопом в 0,5 и целями в течение 2-3 недель на отметках 64 и 60,4.
Для нас важно, чтобы цена закрылась на этой неделе ниже 64...

"Фьючерсы и опционы"

#Br421 #AN Открыть/Комментировать

2021-03-01 10:20:36 ​​ Si-3.21

Цены замерли в узком ренже 73500-75000. Внутри этого диапазона могут вести себя совершенно хаотично, делая быстрые импульсы как от границ диапазона так и от локальных поддержек и сопротивлений 74000/74400.
Работать при таком раскладе можно только от границ 73500-75000. Но в дальнейшем волатильность будет только снижаться и исходя из нереализованного негатива в виде санкций США и возможного увеличения добычи, запил будет довольно продолжительным.

Даже в опционах с Si сейчас связываться опасно. Возможно здесь подойдет длинная бабочка или длинный кондор из квартальных опционов.

Длинная бабочка - продажа колл 74000 2 контракта / покупка колл 76000/ покупка колл 72000. Или с такими же страйками операции с опционами пут.
Длинный кондор - продажа колл 75000 и колл 73000/ покупка колл 76000/ покупка колл 72000. (или путы)

Более подробно о бабочках и кондорах можно прочитать здесь:

ОПЦИОНЫ. Статья 18. Бабочки и Кондоры

В таком случае игра идет на получение временного распада и риски связаны с выходом из диапазона цен 73500-75000.

"Фьючерсы и опционы"

#Si321 #AN Открыть/Комментировать

2021-03-01 09:52:16 https://zen.yandex.ru/media/ventuerinvestment_stockmarket/vesennii-pozitiv-ili-obostrenie-situacii-na-finansovyh-rynkah-k-chemu-gotovitsia-rubl-eto-i-ne-tolko-v-obzore-ot-01032021-603c8cfd732f3c7f62d8fb81 Всем доброго дня и с началом ВЕСНЫ!!!!! Открыть/Комментировать

2021-03-01 09:26:22 Главные новости экономики и не только

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект Джо Байдена о принятии пакет экономической помощи на $1,9 трлн. Однако до окончательного принятия план должен быть одобрен сенатом США.

США могут ввести новые санкции против России «в течение недель, а не месяцев», заявила Джен Псаки

Добыча нефти в России в феврале сократилась примерно на 77 000 баррелей в сутки вопреки договоренностям ОПЕК+. Ранее страны — участницы сделки разрешили России нарастить добычу, но воспользоваться этим помешали холода

Вероятность того, что ОПЕК и ее союзники согласятся увеличить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в день в апреле, будет зависеть от успешной вакцинации против COVID-19 и ее влияния на спрос.

Доктор Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний, подписала контракт с однократной вакциной Johnson & Johnson от COVID-19 для лиц в возрасте 18 лет и старше.

Итого имеем небольшой позитив о стимулах и новых эффективных вакцинах. Однако угроза санкций и возможное увеличение добычи нефти оказывает на наш рынок давление.

"Фьючерсы и опционы"

#Новости #AN Открыть/Комментировать

2021-02-28 17:45:00 Статьи

На ZEN опубликована очередная статья о спредах по волатильности:

ОПЦИОНЫ. Статья 18. Бабочки и Кондоры

Это стратегии, состоящие из 3 и более опционов с разными страйками и одной датой экспирации. По прежнему пример по РТС и тест.

В остальном все статьи о опционах опубликованы в порядке очереди и их список в этой статье:

ОПЦИОНЫ. Практическое руководство к действию. Содержание

И немного добавлю к еженедельному обзору - 4-5 марта еще заседание ОПЕК+ на котором возможно согласование повышения добычи нефти на ~750 тыс бар в сутки.

А на Московской бирже с 1 марта вводится утренняя сессия ограниченным набором инструментов с 7 утра, в том числе инструментами срочного рынка.

Поэтому всем отличного отдыха и думаю, что с 7 утра 1 марта не стоит сразу лезть в сделки.

#Статьи #AN Открыть/Комментировать

2021-02-28 07:54:03 Всем добрейшего воскресного!!!

На ZEN опубликован очередной еженедельный обзор по фьючерсам и опционам:

Фьючерсы и опционы - поиск идей от 28.02.2021

Сильно нечего добавить к обзору. Понедельник может все перевернуть с ног на голову. Нужно смотреть открытие понедельника и что будет с нефтью после экспирации мартовского фьючерса на нефть. Также не забываем, что в следующий понедельник 8 марта, мы будем отдыхать и если рынок на этой неделе покажет рост волатильности то к пятнице нужно будет открывать короткие стратегии в опционах. Как говорится 3 выходных дня - в опционах идут за 4.

А сегодня всем отличного отдыха и настроения!!!

#Обзоры #AN Открыть/Комментировать

2021-02-26 16:55:52 MXI-3.21

Интересный момент в мини фьючерсе ММВБ.
Как видите цены вышли из локального восходящего канала вниз. Теста пробитой поддержки не было и значит высокая вероятность, что это произойдет и тогда можно открыть шорт с целями 3290.

Здесь интересна постановка целей. Прокладываем проекцию локального восходящего канала вниз с места выхода и получаем цели в 3290...

"Фьючерсы и опционы"

#MXI321 #AN Открыть/Комментировать

2021-02-26 14:54:20 Br-4.21

Старшие таймфреймы

Мы у сильной зоны сопротивления 68-70 и давно миновали цели измеренного движения в 64. Стоит искать возможность для открытия коротких позиций.

Младшие таймфреймы

Нефть в состоянии неопределенности и в фьючерсе нужно выжидать или 67 для шорта или 64,2 для кратковременного лонга.

Опционы

Больше возможностей в опционах. Сразу можно продать месячные опционы колл 70 с экспирацией 26.03.2021. А вот с путами нужно ждать снижения базы... Поэтому стоит дождаться понедельника и если волатильность по прежнему не повыситься то пробовать бекспред пут из покупки пут 64 и продажи пут 72 в пропорции 2 к 1, при этом нужно стремиться чтобы дельта при открытии была близка к нейтральной.

"Фьючерсы и опционы"

#Br421 #AN Открыть/Комментировать

2021-02-26 14:00:55 ​​ Клиринг

Похоже наших топов все же задержали в аэропорту за пропаганду акций канабиса
Ну что же, наверное поэтому рынки реагируют небольшими распродажами
С этой стороны наше дело маленькое - мы сами по себе, но играем на чужом поле.
Как правило следует избегать маржинальных сделок как в фьючерсах, так и в опционах. Поймите - позиции маржинальных игроков отслеживаются и если откроете слишком большую - ее застрахуют в противоположном направлении и игра станет похожа на перетягивание каната, ровно до тех пор, пока не снизите размер плеча.
Это же касается и трендов - рынок спекулятивен. Все логично - холодает - нефть и газ дорожает, теплеет - все должно дешеветь.
Но стоит ли сейчас шортить газ из этих соображений? Наверное уже поздно, поскольку есть и глобальные тренды и просто технические коррекции к росту и снижению. А если кто-то из этих соображений занял маржинальную позицию на шорт? Наверное стоит подождать.
И цены на нефть - никто не ждал нефть на 67, все шортили и в результате получили то, что получили. Заморозки? Да не все топят нефтью. Автомобили стали меньше ездить... А наступит лето, вроде бы нефть должна будет пользоваться спросом, а она как назло будет стоять на месте или снижаться. Это спекулятивные игры и не стоит здесь сильно опираться на логические доводы...

"Фьючерсы и опционы"

#Клиринг #AN Открыть/Комментировать

2021-02-26 11:39:59 Полагаю, что стоит присмотреться к открытию длинной позиции в натуральном газе (NG-3-21). Цены снижаются уже несколько дней подряд и подошли к своему сильному уровню поддержки на 2.70, от которого, возможно, будет заметный отскок в район 2.90. Имеет смысл ставить отложенные ордера, на вероятные ценовые проколы, что часто бывает на этом инструменте. Открыть/Комментировать