Khtrader

2021-02-09 19:00:50 Уважаемые подписчики, предлагаю вашему вниманию интересную, на наш взгляд, подборку качественных каналов:


@HugsFund –– ваш проводник в мир инвестирования. Опытная команда финансистов во главе с Эриком Найманом делится своими знаниями и взглядом на экономическую ситуацию в мире, а именно: публикует только авторский контент, анализирует тренды рынка капитала, ищет фундаментальные тенденции в мировой макроэкономике, делится инвестиционными идеями, повышает финансовую грамотность подписчиков.

@Go_investing — команда независимых управляющих и аналитиков, которые делятся на своем канале самыми интересными и актуальными мыслями относительно фондового рынка. Подписывайтесь и зарабатывайте вместе с профессионалами!

@investorylife – это вам не инвестиционные идеи от брокеров! Это независимые эксперты. Недавняя сделка: Occidental Pet. ("OXY"): +37.64%. Хочешь так же? Просто подпишись и следи за сделками.

@sgcapital – профессиональный взгляд на глобальные финансовые рынки. Управление портфелем, распределение активов и психология принятия инвестиционных решений от экс-CIO 4-х управляющих компаний
@khtrader Открыть/Комментировать

2021-02-09 18:07:45 ​#валюты МОНЕТАРНАЯ ОЦЕНКА
На картинках соотношение банковских мультипликаторов (см. пост выше) в рассматриваемых валютных парах – это крайне важно для прогнозирования курсов валют

Модель нанесена синей линией, а красной линией нанесены курсы валют.
По часовой стрелке с верхнего левого угла:
EUR/USD – в ноябре банковский мультипликатор в ЕС продолжает рост относительно показателя в США;
JPY/USD – также наблюдаем сильнейший рост показателя;
AUD/USD – рост показателя замедляется, но также остается высоко;
CHF/USD – в ноябре показатель замедлил рост и остановился у локальных пиков.

ВЫВОД
Ввиду мощного роста денежного агрегата М1 в США, один из банковских мультипликаторов продолжает оказывать мощнейшее за всю историю давление на доллар, в следствии чего, базовые валюты испытывают поддержку. Пока у мировых центральных банков нечего противопоставить ФРС в валютной войне, кроме устных интервенций.
Сейчас, если исходить из данного анализа все рассматриваемые валюты должны быть выше уровней 2012 года, т.е. на 10 фигур выше. Но стоит помнить, что в ценообразовании валютного курса учувствует целый ряд детерминантов, которые нивелируют данную теорию.
@khtrader Открыть/Комментировать

2021-02-09 14:01:00 ​#фондовыйрынок СЕКТОР АВИАПЕРЕВОЗОК
Продолжаю заниматься анализом секторов американской экономики для отбора ETF в свой портфель

На этот раз, на мой взгляд, самый недооцененный сектор на данный момент - авиаперевозки, формируются условия для расширения данного сектора, конечно, на сегодня основной риск - это новые штаммы ковид, возникающие по всему миру, тем не менее...

Базовыми макроэкономическими показателями, на которые откликается данный сектор выступают потребительские расходы, динамика мировой торговли, индекс S&P500. По расходам писал здесь, и судя по выводам локально есть вопросы к расширению расходов, но что касается мировой торговли, то уже IV квартале прошлого года мировая торговля восстановилась, а если учесть то, что администрация Байдена будет работать на глобализацию вполне себе создают уникальные условия для выхода сектора авиаперевозок из кризиса. Со стороны широкого рынка ожидать стресса не приходится, т.к. аппетит к риску расширяется.

На картинке:
Синяя линия - синтетическая модель, скрученная из оговоренных компонентов, красная линия, продлевающая синюю - это статистическая экстраполяция, доверие к ней так себе, но зато просто и быстро.
Желтая линия - годовая динамика секторального ETF (XTN), и мы видим, что котировки акций фонда растут, что подтверждает предположения о неплохих перспектвиах авиаперевозчиков.

ВЫВОД
Да, риски есть: ситуация с новыми штаммами ковид, внешней политикой Байдена, вопрос также к потребительскому спросу, но, котировки секторальной ETF растут, а значит, управляющие начинают делать ставку на позитивный исход по вышеоговоренным рискам.
Технический, в конце января был поставлен лой, который можно использовать для размещения стопа.
@khtrader Открыть/Комментировать

2021-02-09 11:26:59 ОПРОС
Аудитории на рынке нефти, на прошлой неделе угадала с прогнозом (гистограмма) в оценках рынка нефти (черные точки на картинке), рынок оказался гораздо выше цены на момент опроса. Мои поздравления всем, кто оказался на стороне тренда.
Аудитория потихоньку восстанавливает позиции в битве за распределение попаданий, посмотрим, как будет на этой неделе. На сегодня счет 49/53 в пользу рынка, а вероятность попадания аудиторией 47,6%.
@khtrader Открыть/Комментировать

2021-02-09 09:00:34 #риски ТЕД-СПРЕДЫ
Связь ставок внутри страны и на международном рынке в Лондоне по валютам фондирования

Средняя по рынку ТЕД-спредов (желтая линия) на неделе осталась плоской, внутри корзины все показатели дружно снизились, кроме показателя в США. Это обусловлено ростом спроса на суточные РЕПО в долларах для нерезидентов, т.е. спрос на доллары на международном рынке растет.

ВЫВОД
Ситуация на международном валютном рынке остается спокойной по валютам фондирования, но самое главное то, что теперь в лидерах ТЕД-спред по доллару, что весьма положительно для долларовых быков.
С технической точки зрения, весьма вероятно, что фьючерс DX формирует дно, но стоит помнить, что в цикле 2018 года дно формировалось несколько месяцев.
@khtrader Открыть/Комментировать

2021-02-08 19:00:49 Ловите подарок на весь бычий 2021 год!

В честь грядущего роста рынка приняли решение подарить подписку на топовый канал
Осталось всего 23 места!

Участники этого канала забирают прибыль каждую неделю. А иногда и каждый день. Чтобы успеть, жми сюда
https://t.me/joinchat/AAAAAFTmR-_iu76-XL4nGw
#реклама Открыть/Комментировать

2021-02-08 18:00:56 #риски РЫНОК ЗАЩИТНЫХ АКТИВОВ

Защитные активы на прошлой неделе остались плоскими - это нанесено красной линией, которая отображает динамику корзины защитных активов в процентном отклонении, от квартальной средней.
Синяя гистограмма (белый кант) - это средняя чистая спекулятивная позиция по корзине защитных активов. Мы видим, что именно спекулянты выступают двигателем рынка, и сейчас позиция на фьючерсном рынке по защитным активам отступила от локального максимума, но остается вблизи10-летних пиков.
Между показателями присутствует временной лаг: спекулянты чуть запаздывают с действиями, т.к. торгуют по тренду и можно ожидать снижение позиции спекулянтов.

ВЫВОД
Положение чистой спекулятивной позиции продолжает намекать на начало масштабного «риск-он», в прошлых выпусках так и писал, что локально, нужен сброс котировок при нормальных метриках аппетита к риску.
На мой взгляд, да это и демонстрируют рынку, бычий тренд на фондовом рынке крепкий и пока рано говорить о коррекции.
@khtrader Открыть/Комментировать

2021-02-08 15:04:28 #видео ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №14 от 08.02.2021г

Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК
@khtrader Открыть/Комментировать

2021-02-08 12:00:55 #нефть НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)

На прошлой неделе на рынке нефти произошло событие, которое в статистике называется «толстый хвост», т.е. реализовалось маловероятное событие и котировки вышли гораздо выше 1 ст. отклонения, поэтому на текущей неделе предпочтения медвежьи

Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
Торговый диапазон – 58,5 – 55,49;
1-е ст. отклонение сверху – 60,15, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
1-е ст. отклонение снизу – 53,54 метрики вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
Честно говоря, я не верю в рост к 1 ст. отклонению на этой неделе и вероятней нужно использовать верхнюю границу диапазона для шорта.
@khtrader Открыть/Комментировать