Capital-Gain.ru | Инвестирование и финансовая независимость

2021-01-13 19:13:46 Новый инструмент для ребалансировки портфелей

Делает больше, чем обычный Excel. Бесплатный и безопасный для ваших финансовых данных, потому что не хранит их на сервере.

Сегодня закончил делать ещё одно полезное мини-приложение для инвесторов. У меня бывают случаи, когда в портфеле что-то поменялось и в момент очередного пополнения/ребалансировки надо обойтись без продаж активов на зарубежном счете и тем более вывода денег с ИИС (что невозможно без его закрытия).

Табличка в Google Sheets с простой формулой для вычисления лотов к покупке/продаже такое не умеет, так что раньше начинался ручной подбор. Теперь же у меня (а значит у и вас!) будет инструмент и на этот случай.

Подробности по ссылке: https://capital-gain.ru/rebalancing/

Там же есть пример и простой таблицы в Google Sheets, если у вас ещё нет своей, можете сделать на её основе. Выбирайте что удобнее, а о найденных багах первого релиза просьба сообщить в личку. Открыть/Комментировать

2021-01-10 08:26:06 ​​Результаты по основным активам за 10 лет

Осознав, что в виду наличия бэктестера все данные у меня собраны и всегда под рукой, решил показать результаты за последние 10 лет, включая только что прошедший 2020-ый, в одной таблице. В качестве активов включил все основные индексы и прочее, что, на мой взгляд, интересно большинству российских пассивных инвесторов.

Кроме отдельных активов, для справки добавил несколько простых и известных модельных портфелей (с ежегодной ребалансировкой). Для них в случае облигаций всегда используется индекс ОФЗ (RGBITR). В классических портфелях 60/40 60% — это акции. Кэш в портфеле Брауна — рублевые депозиты, а акции — всего мира (MSCI ACWI IMI). Лежебока использует российские акции (MCFTR) и те же ОФЗ. Золото по ценам LBMA (утренний фиксинг). Как и в бэктестере, выбор индексов обусловлен доступностью фондов на них на МосБирже или зарубежных площадках.

Все доходности посчитаны в рублях (конвертация при необходимости по курсу ЦБ). Если хотите в долларах или другой срок, то в бэктестере можно выбрать валюту и период. Эту таблицу я скорее всего буду публиковать ежегодно. Версия в оригинальном качестве есть в блоге. Помните, что всевозможные комиссии здесь не учтены, а прошлые результаты не гарантируют будущих. Открыть/Комментировать

2021-01-09 15:42:18 Итоги 2020 года

В этот раз кроме апдейта по портфелю расскажу и про первый год существования проекта — блога и финансовых инструментов.

https://capital-gain.ru/posts/2020-results/ Открыть/Комментировать

2021-01-09 15:42:17 В бэктестере обновились данные - теперь есть 2020 год. Все доходности уже точные и меняться не будут, только данные по жилью в РФ от Росстата ожидаются где-то в феврале (пока результат поставил предварительный).

И небольшой апдейт в сравнении фондов - внизу добавились описания индексов (один читатель справедливо намекнул, что ещё не выучил их наизусть). Открыть/Комментировать

2020-12-20 06:31:15 Пару слов о Tesla и S&P 500

Или почему мне до этого нет никакого дела. И скорее всего вам тоже.

https://capital-gain.ru/posts/tesla-sp-500-inclusion/ Открыть/Комментировать

2020-12-19 18:24:48 ​​Облигации

Про особенности включения облигаций в портфель пассивного инвестора информации встречается не так уж и много, да и родом она в основном из США и потому рассчитана на их специфику. При этом выбрать в этом классе активов есть из чего — местные или зарубежные бумаги, разный срок до погашения, кредитное качество и тип купона делают разновидности облигаций применимыми в разных случаях.

https://capital-gain.ru/posts/bonds/ Открыть/Комментировать

2020-11-19 12:53:06 ​​Портфельный патриотизм

Портфельным патриотизмом (в оригинале home country bias) называют предпочтение акций компаний из домашней для инвестора страны. В портфеле «патриота» доля местных активов оказывается значительно выше их веса в мировой капитализации, что ожидаемо снижает диверсификацию. Но всегда ли это плохо и какую долю своей страны можно считать разумной?

https://capital-gain.ru/posts/home-country-bias/ Открыть/Комментировать

2020-10-23 14:30:27 ​​О связи курсов валют и инфляции

В интернете довольно мало информации о долгосрочном поведении курсов валют, зато полно обсуждений дневных колебаний и краткосрочных прогнозов. Я решил немного склонить чашу весов в другую сторону и рассказать, как на основе знаний о связи курсов валют с инфляцией можно сформировать разумные долгосрочные ожидания и игнорировать информационный шум.

https://capital-gain.ru/posts/inflation-and-exchange-rates/ Открыть/Комментировать

2020-10-23 14:28:51 Небольшой апдейт с хорошими новостями к предыдущему посту про фонд VTBX. Со мной связался представитель ВТБ и рассказал, что указанный в качестве бенчмарка «нетто» индекс они исправят. Но это мелочь, а главное – на проблему с несвоевременным учетом дивидендов в СЧА благодаря проведенному анализу они посмотрели и, скорее всего, в течение месяца решат. В общем, блоггинг это сила! Ждем новых правил.

P.S. Проблема эта, кстати, отчасти из-за регулирования - такой расчет СЧА рекомендован в стандарте НАУФОР и сейчас реализован в большинстве ПИФов (хотя не запрещено сделать и по-другому). Открыть/Комментировать

2020-10-14 19:14:54 ​​Анализ фонда VTBX

В этот раз будем смотреть на качество работы фонда от ВТБ на индекс МосБиржи, появившийся на свет в начале года. И заодно я покажу вам новый инструмент, с помощью которого аналогичный анализ можно проделать самостоятельно для любых фондов.

https://capital-gain.ru/posts/vtbx-fund-analysis/

Друзья, мой проект теперь можно поддержать подпиской на Boosty - это добавит мотивации продолжать делать курс, инструменты и просто писать в блог. Возможность разового перевода тоже никуда не делась и, конечно, по прежнему работает простое спасибо в комментариях. =) Благодарю за вашу поддержку! Открыть/Комментировать