2022-08-19 13:02:10
Ещё одна пачка обновлений в инструментах– В сравнении фондов появились данные о
статусе торгов (идут, остановлены или делистинг), фильтр по этому статусу и
среднедневный объем сделок за последний квартал. На МосБирже сейчас торгуются 68 фондов из 138 работающих, торги по остальным приостановлены. Ещё 16 фондов не пережили 2022 год и сейчас находятся в стадии ликвидации (это FXRB и 15 фондов АТОН на иностранные активы). Всё это можно найти в таблице фондов под графиком (см. скриншот выше).
– В бэктесере добавилось
сохранение введенных ранее портфелей. Значения всех параметров запоминаются в тот момент, когда вы нажимаете на кнопку «Рассчитать». Чтобы быстро удалить запомненные значения, можно нажать на новую кнопку «Очистить форму».
– Там же добавились новые данные:
биржевые товары (commodities) теперь стартуют в 1878 году (раньше были с 1970), появилась полная доходность акций
Индии,
Бразилии (2001+),
Великобритании и
Франции (1970+), а также данные индекса
ОФЗ-ИН с 2016 года, подробнее о котором в следующем пункте.
– В сравнении фондов на график теперь можно добавлять историю нового индекса МосБиржи из ОФЗ-ИН
RUGBINFTR. Официально индекс считается с 30.12.2020 года, но чтобы дать больше истории,
я дополнил его данными с 17.07.2015 до 29.12.2020, используя входящие в индекс выпуски ОФЗ-ИН 52001, 52002 и 52003 по мере их появления (52004 появилась позже) и формулу расчета из методики индекса (см. скриншот выше).
– И апдейт для гиков: в анализе фондов добавились
коэффициенты линейной регрессии цен на индекс (хотя загрузить можно любые данные, инструмент на самом деле универсален) – те, что называют альфой и бетой, а также F-статистика. Каждое значение указано вместе с его p-value для проверки статистической значимости.
1.9K views10:02
C
