STOCK_TALK

2021-02-26 11:47:36 Позицию по опционам колл можно закрыть по цене лучше теоретической, а путы по цене, равной теоретической Открыть/Комментировать

2021-02-26 11:47:22 КУПЛЕННЫЙ СТРЭДЛ RTS-3.21 (ОТ 15.02.2021)
Закрываем позиции по ценам близким к теоретическим. Открыть/Комментировать

2021-02-26 11:47:05 КУПЛЕННЫЙ СТРЭДЛ RTS-3.21
Единица конструкции = ЛОНГ КОЛЛ 150 000 1шт + ЛОНГ ПУТ 150 000 1шт (одновременная покупка опционов КОЛЛ и ПУТ в равных количествах)
Базовый актив – фьючерс RTS-3.21.
Дата экспирации - 18.03.2021.
Страйк опционов КОЛЛ и ПУТ – 150 000.
Позиции по опционам должны открываться при цене базового актива – фьючерса RTS-3.21 максимально приближенной к страйку опционов 150 000.
Позиции по опционам открываются по ценам, максимально приближенным к теоретическим ценам опционов. На данный момент, можно открыть позиции по ценам несколько лучше (дешевле) теоретических. Открыть/Комментировать

2021-02-26 11:46:51 Пример применения опционной стратегии СТРЭДЛ.
Сегодня поговорим о применении опционной стратегии СТРЭДЛ на практике. Для тех, кто не знаком с данной опционной стратегией, вкратце опишем ее. Стратегия заключается в одновременной покупке опционов КОЛЛ и ПУТ одного страйка в равных количествах и с одной датой экспирации. Опционы покупаются, когда цена базового актива (БА) находится вблизи страйка опционов. Стратегия применяется с целью получения прибыли на движении цены БА в любую сторону, т.е. как на падении, так и на росте цены БА.
В рамках сервиса «Торгуем вместе опционы» 15.02.2021, мы применили указанную опционную стратегию, используя опционы на фьючерс на индекс РТС (RTS-3.21) со страйком 150 000 пунктов и датой экспирации 18.03.2021. Были куплены опционы КОЛЛ и ПУТ в равных объемах, когда цена БА – фьючерса RTS-3.21 находилась в районе 150 000 пунктов. Подразумеваемая волатильность (IV) на тот момент была около значений 26,8-27,0.
Ожидания по фьючерсу RTS-3.21 были следующие – цена могла вырасти в район 155 000 и, возможно, немного выше, либо снизиться в область 140000-145000. Т.к. уровень 150 000 пунктов был в районе локального экстремума, то предполагалось, что цена долго на данном уровне не задержится, будет либо пробой с дальнейшим закреплением цены выше, либо коррекционное движение вниз.
В итоге, к 26.02.2021, цена фьючерса RTS-3.21 снизилась в район 142 000 пунктов, где мы и закрыли позиции, значение IV осталось на том же уровне, что при открытии позиции.
В постах ниже указана конкретная информация с ценами опционов и расчетом результата. Открыть/Комментировать

2021-02-25 11:26:07 ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. НЕФТЬ BRENT.
Фьючерс на нефть сорта Brent установил очередной локальный максимум. Это произошло после формирования “бычьего” паттерна у уровня 64 доллара за баррель, который стал поддержкой для дальнейшего роста цены, что отмечалось во вчерашнем обзоре по данному инструменту и, как следствие, развития от него повышательного движения, направленного на “вынос” предыдущего максимума, установленного 23.02.21. Разворотных моментов пока не наблюдается.
Тем не менее в настоящее время присутствуют признаки перекупленности инструмента, которые, по нашему мнению, приведут цену в район уровня 55 долларов за баррель.
#фьючерсы #трейдинг #нефть Открыть/Комментировать

2021-02-24 14:28:39 ПРОДЛЕВАЕМ СРОК ДЕЙСТВИЯ СКИДКИ 23% НА 3 ДНЯ (до 26 февраля включительно) Открыть/Комментировать

2021-02-24 11:09:59 ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. НЕФТЬ BRENT.
23.02.21 фьючерс на нефть сорта Brent сформировал новый локальный максимум вблизи уровня 66 долларов за баррель. В дальнейшем началось коррекционное снижение. Для ориентировочной оценки текущего состояния инструмента можно рассмотреть его более детально, то есть при помощи меньших таймфреймов.
В процессе движения с начала торгов 23.02.21 сформирован ряд снижающихся максимумов и минимумов, таким образом можно оценить ближайшее сопротивление, которое расположено у отметки 65,0 и соответственно взять его за основу при принятии решений в случае открытия позиций в направлении снижения.
Вместе с тем у уровня 64,0 после 9:00 МСК 24.02.21 сформировался “бычий “ паттерн, отмеченный на графике, говорящий о возобновлении покупок и если уровень 64 устоит в ближайшее время, то он будет выполнять роль ближайшей поддержкой для дальнейшего движения вверх.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
Торгуйте вместе с нами! Открыть/Комментировать

2021-02-22 10:35:24 Обновленная подборка публикаций, посвященных опционам и опционной торговле на Срочном рынке Московской биржи.
Что такое биржевые опционы на простом примере
Американские и европейские опционы, риски по опционам
Нелинейность опционов
Паритет опционов
Мини-курс по опционам
Пример применения стратегии СТРЭДЛ (видеоролик с описанием)
Сравнение опционов по сроку их обращения
Сравнение опционов по страйку
Сравнение характеристик опционной стратегии СТРЭДЛ по датам экспирации
Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 1
Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 2
Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 3
Нестандартный способ торговли пробоя флэта на фьючерсных контрактах
Пример применения стратегии СТРЭДЛ
Сравнение покупки опциона КОЛЛ и стратегии БЫЧИЙ КОЛЛ СПРЭД
Практика применения опционной стратегии «медвежий пут спрэд»
Опционы. Лотерейки
Ликвидность опционов «в деньгах» Открыть/Комментировать

2021-02-20 13:19:18 Продолжение вчерашнего пампа акций Красный октябрь - https://t.me/stock_talk/2299. Развязка ситуации не заставила себя ждать. Открыть/Комментировать

2021-02-20 10:20:04 ​​Ликвидность опционов «в деньгах»
Наиболее распространенная стратегия с использованием опционов – покупка опциона колл или пут. Целью такой стратегии является получение прибыли на направленном движении цены базового актива (далее - БА) опциона. Если покупается опцион колл, то идет расчет на то, что БА будет расти, а значит, будет дорожать и опцион. Если покупается опцион пут, то предполагается, что цена его БА будет снижаться, в этом случае опцион пут будет дорожать.
Нужно понимать, что при покупке опциона, ожидания трейдера часто связаны со значительным изменением цены БА. Если ожидается умеренное изменение цены БА, то можно применять вертикальные спрэды. Мы делали публикацию на тему спрэдов, с ней можно ознакомиться по ссылке - https://t.me/stock_talk/2273.
При покупке опциона, как правило, выбирается опцион «вне денег». При выборе страйка опциона, нужно учитывать ожидания по размерности движения цены БА. Чем дальше опцион будет входить «в деньги», тем ниже будет его ликвидность и, в определенный момент может сложиться такая ситуация, когда опцион «в деньгах» будет очень сложно продать по цене, близкой к теоретической и зафиксировать прибыль, т.к. на него не будет покупателей.
На картинке ниже приведен скрин доски опционов на базовый актив – фьючерс BR-4.21. Видно, что в опционах колл «в деньгах» со страйками 56,00 и ниже нет ликвидности, как и в опционах пут «в деньгах» со страйками 68,00 и выше.
Поэтому, если предполагается сильное движение цены БА, оптимальней покупать опционы несколько дальше «вне денег» от текущего страйка. Слишком далеко «вне денег» опционы также не стоит покупать из-за низкой дельты и низкой гаммы (дельта будет расти значительно медленнее). Открыть/Комментировать