STOCK_TALK

2021-02-13 11:12:29 Обновленная подборка публикаций, посвященных опционам и опционной торговле на Срочном рынке Московской биржи.
Что такое биржевые опционы на простом примере
Американские и европейские опционы, риски по опционам
Нелинейность опционов
Паритет опционов
Мини-курс по опционам
Пример применения стратегии СТРЭДЛ (видеоролик с описанием)
Сравнение опционов по сроку их обращения
Сравнение опционов по страйку
Сравнение характеристик опционной стратегии СТРЭДЛ по датам экспирации
Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 1
Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 2
Сравнение опционных стратегий СТРЭДЛ и СТРЭНГЛ. Часть 3
Нестандартный способ торговли пробоя флэта на фьючерсных контрактах
Пример применения стратегии СТРЭДЛ
Сравнение покупки опциона КОЛЛ и стратегии БЫЧИЙ КОЛЛ СПРЭД
Практика применения опционной стратегии «медвежий пут спрэд» Открыть/Комментировать

2021-02-12 17:00:10 Статистика услуги "Торгуем вместе фьючерсы"
Друзья, уже 3 года (начиная с 29.01.2018) мы ведем закрытый канал, где публикуем прикладной анализ фьючерсных контрактов с целью совершения сделок. За эти 3 года, результат составил +314%. За все время было 532 торговых моментов (в среднем 10-15 в месяц).
ФАЙЛ СО СТАТИСТИКОЙ
Анализ, публикуемый в закрытом канале, содержит в себе информацию, необходимую не только для открытия/закрытия позиции, а также и для управления открытой позицией, что важно для построения риск-менеджмента.

Цены на подписку до 17.02.2021
1 месяц + 2 недели бонусом - 4000 рублей;
3 месяца + 1 месяц бонусом - 10000 рублей;
бессрочно - 30000 рублей.

На нашем сайте опубликованы условия присоединения к закрытому каналу, а также подробная статистика, с которой можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://www.o-n-i-s.ru/torguem-vmeste/.
Подать заявку на получение доступа к закрытому каналу можно либо через сайт, либо написать @Stock_talk_admin,
Торгуйте вместе с нами! Открыть/Комментировать

2021-02-12 11:00:58 ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. RTS-3.21.
Фьючерс на индекс РТС торгуется у отметки 143700 пунктов. 08.02.21 на уровне 147000 пунктов была протестирована нижняя граница восходящей тенденции, развивающейся со второй половины ноября прошлого года. С 08.02.21 по 11.02.21 формировалась консолидация цены инструмента с рядом снижающихся максимумов и минимумов, на текущей торговой сессии происходит выход из этой консолидации вниз. Таким образом, с технической точки зрения, ситуация начинает приобретать медвежий характер, соответственно если цена не преодолеет максимум торговой сессии от 09.09.21 у отметки 147630 вверх, то цена продолжит снижение с целью теста уровня 135000.
#фьючерсы #трейдинг #RTS
Торгуйте вместе с нами! Открыть/Комментировать

2021-02-11 10:07:51 МЕДВЕЖИЙ ПУТ-СПРЭД (от 04.01.21)
Риск позиции (исходя из теоретических цен в пунктах) 2990 - 2100 = 890.
ГО позиции соответствует максимальному риску.
Текущая цена позиции в пунктах 4620 - 3270 = 1350.
Прибыль в пунктах 1350 - 890 = 460.
Доходность 460 : 890 x 100 = 51,68% от ГО.
Текущие рыночные цены несколько отличаются от теоретических в большую сторону, что может позволить закрыть позицию с более лучшим эффектом.
ЗАКРЫВАЕМ ПОЗИЦИЮ. Открыть/Комментировать

2021-02-11 10:07:35 МЕДВЕЖИЙ ПУТ-СПРЭД
Такая позиция заключается в одновременной покупке и продаже опционов ПУТ одной даты исполнения но разных страйков. Опцион ПУТ более высокого страйка покупается, а опцион ПУТ более низкого страйка продается. В такой позиции как риск так и прибыль ограничены. Позиция рассчитана на умеренное снижение базового актива до даты исполнения опционов.
1. ОПЦИОН НА ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС
покупка опцион PUT страйк 142500, дата исполнения 21.01.21 по цене близкой к теоретической
2. ОПЦИОН НА ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС РТС
продажа опцион PUT страйк 140000, дата исполнения 21.01.21 по цене близкой к теоретической Открыть/Комментировать

2021-02-11 10:07:20 Практика применения опционной стратегии «медвежий пут спрэд»
Сегодня продолжим говорить на тему вертикальных спрэдов, в частности, рассмотрим пример применения опционной стратегии «медвежий пут спрэд». Кто не знает о чем идет речь, недавно, мы разбирали стратегию «бычий колл спрэд» (ссылка на публикацию - https://t.me/stock_talk/2273), по сути эта стратегия является зеркальным отображением медвежьего пут спрэда. Не так давно, 04.01.2021, в рамках услуги «Торгуем вместе опционы», мы применяли данную стратегию. Стратегия строилась с помощью опционов на фьючерс RTS-3.21, дата экспирации опционов – 21.01.2021. Единица конструкции выглядела так:
Покупка опциона пут RI142500BM1 1шт + Продажа опциона пут RI140000BM1 1шт.
Т.е. покупался опцион пут «вне денег» на ближайшем страйке, и продавался опцион пут «вне денег» на один страйк ниже купленного пута. Цена базового актива – фьючерса RTS-3.21 на момент применения стратегии была примерно 143500 пунктов. Далее, на следующий день, мы закрыли стратегию, цена базового актива, при этом, снизилась более чем на 3000 пунктов, до отметки 140100 пунктов.
Указанная стратегия применялась, исходя из наших ожиданий по умеренному снижению котировок базового актива, т.е. фьючерса RTS-3.21 до уровня примерно 140 000 до даты экспирации (до 21.01.2021). Но, в связи с тем, что снижение произошло более динамично, чем планировалось (всего за 1 день), было принято решение о фиксации стратегии с положительным результатом.
Исходя из всего этого, можно задать вопрос, раз мы ожидали снижения цены базового актива, то почему не использовали простую стратегию – покупку опциона пут, результат был бы лучше. Здесь нужно понимать, что никто не может рассчитать, с какой динамикой будет двигаться цена базового актива, но можно ограничить риски, если что-то пойдет не по сценарию. Это мы и сделали. Применяя стратегию медвежий пут спрэд, мы, во-первых ограничили максимальный риск, так как риск при покупке опциона = стоимость опциона, а риск спрэда примерно равен разности цен купленного и проданного опционов. Т.е. риск в спрэде существенно ниже. А во-вторых, мы максимально снизили риск от распада временной стоимости (за счет проданного опциона), который сильно бы повлиял на результат, если бы цена фьючерса длительное время «болталась» примерно на одном уровне.
В постах ниже приведена информация по стратегии в моменте открытия и закрытия позиций, а также подведен результат . Открыть/Комментировать

2021-02-10 18:40:00 Друзья, мы планируем провести курс опционной торговли на Срочном рынке Московской биржи в новом формате.
Опционные контракты только на первый взгляд кажутся очень сложными финансовыми инструментами. Можно выделить достаточно преимуществ доступных при использовании опционных стратегий. С помощью опционных стратегий можно:
Получать прибыль на направленном движении цены базового актива;
Получать прибыль на отсутствии направленного движения цены базового актива, например, во «флэте» (стратегии продажи волатильности);
Получать прибыль при отсутствии определенности, в каком направлении будет двигаться цена базового актива (стратегии покупки волатильности);
Хеджировать риски по открытым позициям, например, по акциям, валюте, фьючерсам;
Ограничивать риски, если выставление стоп-заявки не является комфортным решением в текущей ситуации, например, при высокой волатильности в базовом активе.

Формат курса.
Мы создадим отдельный закрытый канал в телеграм для участников курса, куда будем еженедельно по понедельникам и средам публиковать новые обучающие материалы по опционной торговле.
Так как в ходе прохождения курса у участников будут возникать вопросы по пройденным материалам, то в виде обратной связи, каждый участник сможет получить консультацию, как через телеграм, так и задать интересующие вопросы в ходе вебинаров, которые мы будем проводить 2 раза в месяц. Вебинары будут проводиться с целью ответов на вопросы по материалам курса опционной торговли.
Курс рассчитан примерно на 2-3 месяца, в течение которых мы успеем разобрать как основы опционной торговли, так и аспекты и нюансы применения опционных стратегий.
Кроме теории, логично и отработать знания на практике, чтобы каждый смог выработать свой стиль торговли. Для этой цели, каждый участник курса получит бессрочный доступ к услуге Торгуем вместе опционы, где в режиме реального времени мы публикуем анализ рыночной конъюнктуру с целью совершения сделок по опционным контрактам на рынке FORTS (Срочный рынок Московской биржи).

Программа курса.
Программа рассчитана, как для новичков, которые еще не сталкивались с опционами, так и для тех, кто уже имеет определенный опыт и знания по опционам.
Часть 1 – Основы опционной торговли (ценообразование, коэффициенты, особенности опционов на Московской бирже);
Часть 2 - Направленная опционная торговля (стратегии, нюансы и особенности, практика применения);
Часть 3 - Нейтральные опционные стратегии (стратегии покупки и продажи волатильности, нюансы и особенности, практика применения);
Часть 4 - Хеджирование рисков по базовому активу.

Старт курса мы планируем на 09.03.2021. Размер группы планируем небольшой - до 15 человек, чтобы уделить достаточное время каждому участнику.
Стоимость курса - 35 000 рублей.
По возникающим вопросам пишите Сергею @stock_talk_admin Открыть/Комментировать

2021-02-10 11:18:17 ​​ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. USDRUB.
Валютная пара USDRUB торгуется у уровня 74 рубля за доллар. В прошлом обзоре по данному инструменту от 03.02.21, когда инструмент был на отметке 76, отмечалось, что при условии формирования паттерна, указывающего на возобновление продаж, цена инструмента будет стремиться корректироваться вниз к уровню 74,50.
04.02.21 такой “медвежий” паттерн был сформирован (отмечен на графике красным прямоугольником) и от него действительно стали преобладать продажи, которые 05.02.21 привели к “пробитию” уровня 75,40, который отмечался как поддержка, что, в свою очередь, усилило “медвежьи” настроения в инструменте.. В настоящее время мы видим, что уровень, указанный как целевой для снижения, то есть уровень 74,50 рублей за доллар, достигнут.
В настоящее время, на наш взгляд, присутствуют признаки некоторой перепроданности по рассматриваемому инструменту. Данный факт, по нашему мнению, в скором времени сформирует “отскок” с целью достижения уровня 75 рублей за доллар.
#фьючерсы #трейдинг #доллар
Торгуйте вместе с нами! Открыть/Комментировать

2021-02-09 20:00:03 Дорогие читатели, Совместно с командой Cool Work представляем вам подборку качественных каналов по теме инвестирования, на которые стоит обратить внимание:

PRO TRADING – только практика! Долгосрочный портфель +31%, ИИС+32%, отдельные сделки: Valero+42%, Invitae+15%, Exxon+38%
Хочешь начать инвестировать, или выйти в плюс, подписывайся на канал.

Экономика - Курс, рынки, акции, фонды, ставки… теряешься в мире финансов? Тебе сюда. Во что вкладываться сейчас? Стоит ли закупать $ ?

K-INVEST GROUP - Новости бизнеса, инвестиции, продажа готового бизнеса, помощь в ведении вашего бизнеса, аренда и покупка недвижимости, идеи стартапов.
Все только у нас. Подписывайтесь!

Активы с доходностью выше рынка - обман. Не ведитесь на такие уловки. Человек, обещающий золотые горы и богатство за 5 минут - мошенник, каких на фондовом рынке много. Включите в ваш портфель облигации для уменьшения рисков. Какие бумаги выбрать подскажет «биржевик»

Криптоник - Самые свежие и самые быстрые новости о мире блокчейн-технологий и криптовалют!

banki — Канал о финансах и банках Самое интересное и важное о банках, обзоры рынков и мнения экспертов. Подписывайтесь, присылайте свои новости, истории и комментарии.

РИА Недвижимость - канал, который ведут журналисты редакции недвижимости РИА Новости. Все главные новости о квадратных метрах - оперативно и от проверенных источников.

Finoman — авторский канал с лайфхаками и советами для роста дохода. Подпишись и получай свежую информацию о личных финансах и инвестициях.

Налоговый Дайджест - самые свежие новости в сфере налогообложения и профессиональная аналитика новых нормативных актов по налогам и сборам, изложенная в доступной для восприятия форме. Бесплатный чат поддержки.

Канал Бромберга — это свежий взгляд на инвестирование и экономику. Полезные советы по инвестированию, разбор рекламных компаний и маркетинговых уловок от А до Я. Правильные инвестиции — только у нас. Открыть/Комментировать

2021-02-09 10:09:47 Начиная с ноября, наблюдается рост котировок нефти #brent без значительных коррекций. Сегодня фьючерс BR-3.21 открылся ростом, достигнув отметки 61$, и этот рост уже идет седьмую торговую сессию подряд. Причем происходит ускорение роста. Часто бывает, что ускорение роста цены инструмента свидетельствует о приближающемся коррекционном движении. С медвежьей точки зрения, наиболее вероятные уровни коррекционного движения лежат в диапазоне 55-57$. Открыть/Комментировать