TRADER'S LIFE

2022-06-10 00:05:00 ​​Индикаторы волатильности: когда рынок не соперник, а партнер

Вспоминая классическую рыночную истину, можно считать, что если «trend is my friend», то волатильность - опасный, но очень выгодный партнер по бизнесу. При разумном использовании индикаторы волатильности позволяют не только эффективно зарабатывать, но и вовремя уходить от убытков.

«Поймать» тренд в самом начале - это большая удача даже для профессионалов, конечно, если только вы не маркетмейкер и не создаете этот тренд самостоятельно. Большую часть рыночного времени цена все-таки движется в боковом направлении, но диапазон колебаний может быть достаточным чтобы прилично зарабатывать.

Сегодня рассмотрим индикатор Volatility Average Single High Limit

Скачать индикатор вы можете тут

После установки индикатора, вы увидите сразу 3 линии в нижней части графика:

Красная линия показывает единичную волатильность и строится как ATR с периодом 1
Синяя - показывает среднюю волатильность и строится как ATR с периодом 24
Коричневая показывает повышенную волатильность и строится как ATR с периодом 24, умноженный на 2,5

Получается, что этот индикатор волатильности показывает 3 состояния рынка:

малая активность - наблюдается в случае, когда красная линия ниже синей
активный рынок - красная линия находится между синей и коричневой
очень активный (экстремальная волатильность) - красная линия выше коричневой.

Это очень полезный индикатор для определения волатильности, показания которого основаны на 3 индикаторах АTR сразу!

Индикатор ATR, безусловно, вне конкуренции среди таких индикаторов как RVI, CCI и полосы Боллинджера, Индикатор Чайкина, Индикатор TRVI.

Рекомендации, по торговле с данным индикатором на понижение

Всем удачной и аккуратной торговли Открыть/Комментировать

2022-06-09 00:05:00 ​​ Плюсы и минусы личного почерка в трейдинге

В одном из фантастических произведений герой — боевой космический пилот — прокладывает курс с помощью случайно выпадающих цифр, чтобы сбить с толку искусственный интеллект врага. Дело в том, что этот ИИ научился предугадывать поведение пилотов, оценивая их предыдущие тактические манёвры. Проще говоря, у каждого пилота есть свой почерк — заходы на цель, уклонение от ударов, принятие решений подчиняются определённым закономерностям.

А ведь это не фантастика, господа! Свой почерк есть у боксёров, у шахматистов, у гонщиков «Формулы-1». Свой стиль. Набор победных фишек. И, увы, набор типичных ошибок.

И каждый трейдер тоже торгует довольно предсказуемо. Даже если вы не отдаёте себе в этом отчёта, ваши действия на рынке укладываются в набор типичных реакций. Вопрос только, хорошо это или плохо?

Как обычно, всё сложно Несомненно, свой стиль — штука важная и нужная, это признак профессионализма. Вырабатывая свой торговый почерк, мы подстраиваем под себя торговые инструменты, тем самым повышая результативность работы. Лучше узнаём себя и выстраиваем торговый процесс в соответствии со своими характером, темпераментом, личностными акцентуациями. Вырабатываем набор эффективных паттернов, включая форс-мажорные — то есть позволяющие мгновенно, интуитивно реагировать на опасные ситуации так, чтобы минимизировать риск. И наоборот — в момент, когда рынок поворачивается лицом, эти рабочие шаблоны помогают профессионалу быстро сориентироваться и ковать железо, пока горячо.

Но есть и минусы. Чем чаще мы повторяем привычные действия, тем сильнее увязаем в болоте комфорта. Шагаем по проторенной дорожке, в полудрёме совершая автоматические действия. Левой-правой, левой-правой! Постепенно, «засыпая», мы теряем способность реагировать на неожиданности. Пролетел мимо шанс — не ухватили, так как пришлось бы сойти с тропы. Влетел в лоб метеорит — не уклонились, потому что реакция на такой случай не была предусмотрена в привычном наборе реакций.

Поэтому иногда надо встряхиваться и слегка корректировать свой почерк. Вносить в свой стиль нечто новое. Выбирать оригинальные траектории полёта. Открыть/Комментировать

2022-06-08 19:06:00 Сегодня именно тот день, когда Клуб трейдеров будет открыт практически сутки.

Подписаться можете прямо сейчас, потому что в любое время доступ станет платный.

Успей подписаться - https://t.me/+-J0FmISnVUs0ZDJi Открыть/Комментировать

2022-06-08 00:05:00 ​​ Максимализм в трейдинге. Почему всё или ничего это плохая идея?

Есть период в жизни, когда практически все люди в той или иной степени становятся максималистами. Это ранняя юность — время, когда человек стоит на пороге открытий и свершений, когда не хочет размениваться по мелочам и верит, что если разбежится и прыгнет ввысь — то достигнет как минимум соседней галактики. Взрослея, мы начинаем смотреть на свои возможности более реалистично.

Но бывают случаи, когда трезвому построению карьеры или бизнеса мешает когнитивное искажение (то есть нарушение мышления), склоняющее к максимализму. Человек хочет всего и сразу. Если затеял стартап — так только такой, чтобы через год снисходительно похлопывать по плечу Илона Маска и Марка Цукерберга. Если взялся писать книгу — то с таким замахом, чтобы переплюнуть Джоан Роулинг по заработкам, а Льва Толстого — по авторитетности. Если пришёл торговать на биржу — то с расчётом, чтобы по щелчку пальцев снять с рынка такую прибыль, какая выпала Ливермору на пике трейдерской карьеры, в дни Великого краха.

Когда же становится ясно: что-то пошло не так (а это происходит довольно быстро), герой бросает «гиблое дело» и переключается на что-то более перспективное. Ему же не нужен просто успех. Ему надо всё или ничего!

Конечно, планы у людей, подверженных этому когнитивному искажению, бывают и более реалистичны. Ну, скажем, не президентом хочет стать наш персонаж, а всего лишь губернатором. Не миллиард заработать за год, а миллион. Или даже чуть поменьше. Проблема в том, что он не готов к поэтапному восхождению к своей цели и отказывается от её достижения при первых же трудностях. Так и скачет по жизни.

Есть и ещё одно опасное последствие такого подхода: попытки пойти ва-банк, поставить на кон всё, что имеешь. Заканчиваются такие авантюры вполне предсказуемо.

Впрочем, многие вообще отказываются от ставок. Зачем рисковать, если шансы получить «всё» такие мизерные? Лучше вообще не предпринимать никаких попыток!

Как преодолеть это когнитивное искажение? Понять, что на шкале между «всё» и «ничего» существует ещё множество делений. И «немножко успеха» сегодня (с возможностью добиться большего завтра), гораздо лучше, чем ноль.

Просто потому, что «всё» вам сразу никто не даст. А тот, кто постоянно выбирает «ничего», в итоге и сам превращается в ноль. Открыть/Комментировать

2022-06-07 00:05:00 ​​ Как определить вероятностный результат торговой стратегии, используя метод Монте-Карло?

Определение объема сделки в трейдинге — задача не из легких. Существует ряд подходов к вычислению доли капитала под риском: некая случайная величина, основанная на интуиции (не самый лучший подход), фиксированный лот, фиксированная фракция (или фиксированный риск), критерий Келли и т.д. В своей алгоритмической практике я предпочитаю фиксированную фракцию. В этой статье показан подход для вычисления оптимальной фракции (доли) капитала под риском с помощью метода Монте-Карло.

Метод Монте-Карло — математический метод вычисления различных событий, где финальный результат в большей степени непредсказуем. Если еще проще, данный метод помогает получить вероятностный исход любого события.

Если брать трейдинг и инвестиции, то данный подход может подсказать лучший или худший сценарий для определенной стратегии. Именно это мы и будем делать в данной статье. Но обо всем попорядку.

Прежде чем приступить к обсуждению логики вычисления оптимальной фракции (то же самое, что и риск на сделку) нужно ввести 2 условия.

Первое
Обязательное использование стоп-лосса. Без стоп-лосса всякие вычисления становятся бессмысленными.

Второе условие.
В экспериментах ниже мы допускаем, что фракция капитала остается одинаковой вне зависимости от размера счета.

Чтобы успешно вычислить оптимальную фракцию, нам понадобится достаточное количество исторических сделок. Очевидно, что 20-ти сделок будет недостаточно, потому что они не всегда будут раскрывать статистическое преимущество вашей стратегии.

Если наша цель — нулевой риск полной потери при сохранении адекватных значений средней максимальной просадки и средней чистой прибыли, то в условиях этого эксперимента нужно задать фракцию 0.45%. Это значит, что всякий раз, когда сделка закрывается с убытком, наш капитал сокращается в среднем на 0.45%. Когда сделка закрывается с прибылью, наш капитал увеличивается на 1.125% в среднем.

Есть много подходов к нахождению оптимальной фракции капитала под риском. Ваш ответ должен зависеть от целей, которые вы перед собой ставите. Целью нашего эксперимента было достичь нулевого риска полной потери с сохранением шансов получить адекватную прибыль при низкой просадке. Открыть/Комментировать

2022-06-06 16:54:18 ​​ Всех приветствую друзья! на YouTube канале вышло новое видео
Буду рад видеть вашу поддержку в виде лайка и комментария
Видео по ссылке доступно здесь -



Торгую только ЗДЕСЬ: https://bit.ly/3ECosjS
Подготовил для вас Промо-код с бонусом к депозиту | eDHkYmjl5X | Открыть/Комментировать

2022-06-06 00:05:00 ​​ Удача и дисциплина в трейдинге

Люди, которые живут одним днём, и те, что обладают перспективным мышлением, существуют в параллельных реальностях. В первой действуют законы казино, законы удачи и неудачи, которые в целом сводятся к одному принципу: повезёт — не повезёт. Действия, которые человек в этой реальности предпринимает сегодня, никак не связаны с днём завтрашним. Что бы вы в этой реальности ни делали — будто покупаете лотерейный билет. Сегодня он может оказаться пустым, завтра вы можете выиграть доллар, а однажды (ну помечтать-то хочется) — ух сколько! Но все эти выигрыши и проигрыши между собой никак не связаны.

Вторая реальность системна. В ней люди оперируют не отдельными выигрышами и проигрышами, а цепочками событий. И тут происходит волшебство. Если при подбрасывании монетки шанс выпадения орла или решки всегда одинаков (50 на 50), то при серии бросков появляется возможность вычислить вероятность последующего события.

Люди, живущие в «реальности удачи», действуют бессистемно. На авось. Если у них что-то не получается (тыкнулся раз, тыкнулся другой, получил по шапке...), им ничего не стоит свернуть с пути и поискать удачу на соседней улице. Вдруг там повезёт?

Обитатели второй реальности стараются принимать решения, опираясь на ту или иную стратегию. И следуют ей дисциплинированно, не сходя с пути, даже если периодически встречаются ямы и колдобины.

Бывает, что жители «реальности удачи» крупно выигрывают (некоторые и иногда). И тогда смеются над теми, что планомерно шагают по каменистым дорогам второй реальности.

Жители этой реальности, где правят бал системность и дисциплина, упорно следуют к выбранной цели. И не в одиночестве. С ними рука об руку идёт накопительный эффект. Это очень мощный союзник: он заставляет каждое правильное решение и каждую ошибку работать на вас. Серия бросков (удачных и неудачных), сделанных в рамках чёткой стратегии, в итоге закономерно даёт нужный результат.

А самое интересное, что хотя мы и говорим о «мире удачи» и «мире стратегии, системности, дисциплины», госпожа Удача на самом деле живёт в обеих реальностях. Просто в первой она слепая, а во второй выбирает достойных. Открыть/Комментировать

2022-06-05 00:05:00 ​​ Контртрендовая стратегия на индикаторах RSI + ADR

Relative Strength Index (RSI — индекс относительной силы) логичней называть осциллятором, так как этот индикатор показывает перекупленность/перепроданность рынка. Вы же можете называть его как вам удобней — оба варианта верны. RSI не является трендовым индикатором. Работа с индикатором RSI заключается в поиске точек входа и выхода из рынка. Он подходит для любых финансовых инструментов, будь то валюты, криптовалюты, или биржевые инструменты.

Механизм работы индикатора RSI мало чем отличается от других осцилляторов — он движется в диапазоне от 0 до 100, показывая среднее значение движения цены в зависимости от роста или падения.

Индикатор имеет уровни 70 и 30, которые являются сигнальными уровнями для покупок или продаж. Если цена заходит ниже уровня 30 — цена считается перепроданной, если выше 70 — перекупленной. Такая же логика использовалась и в нашей сегодняшней стратегии.

Индикатор ADR — Average Daily Range, или средний дневной диапазон — показывает возможную волатильность инструмента внутри дня. Понимая потенциальную волатильность,

В основе этой стратегии такая идея: найти вершину или низину рынка в пределах дня и торговать против этого движения. Качество вершины/низины измеряется с помощью дневного диапазона движения цены — индикатора ADR.

Представьте, что у вас стратегия дает 75% прибыльных сделок, средняя прибыльная в 0.2 раза больше средней убыточной (т.е. в 5 раз меньше). Стоп-лосс, например, 50 пунктов, а тейк-профит — 10 пунктов. Даже если терять в одной убыточной сделке по 0.5% от капитала, на дистанции такой подход не оставляет нам шансов.

Есть два крупных класса торговых стратегий, что для форекса, что для остальных рынков: это трендоследящие и контртрендовые (возврат к среднему). Наша подопытная стратегия принадлежит ко второму классу. Открыть/Комментировать

2022-06-04 19:00:05 УНИКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ, такого в сети еще НЕТ !

Фрактальный Нелинейный Волновой Анализ.

На этом канале, ты будешь видеть:
-НАПРАВЛЕНИЕ и ВРЕМЯ движения ВАЛЮТ и других инструментов.
-Внутридневные и долгосрочные прогнозы на любых рынках - крипта, форекс или фондовый рынок!
А точку входа сможешь найти по своей привычной стратегии.

Только для активных трейдеров и инвесторов!

ВСТУПАЙ Открыть/Комментировать

2022-06-04 00:05:00 ​​ Парадокс о молнии и трейдинге

Говорят, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. И что молния в одно и то же место не бьёт. Многие в своей жизни руководствуются этими стереотипами, а стоит ли?

С одной стороны, такие убеждения основаны на бытовых наблюдениях и теории вероятности: действительно, шансы на то, что в следующий раз молния долбанёт по другому месту, гораздо выше. Проблема в том, что в реальности к чистой математике подключаются и другие факторы. Например, природные или технологические.

Оказывается, вероятность того, что молния ударит в радиусе 10-100 метров от места предыдущего попадания, составляет аж 67%! Таков результат исследования «Lightning Really Does Strike More Than Twice», которое провели в NASA. Объясняется это тем, что молнии чаще всего выбирают высокие объекты. Поэтому, например, в небоскрёб Empire State Building молнии лупят по сто раз в год.

А теперь о трейдинге. Стереотип о том, что некая позиция на рынке вряд ли повторится в ближайшем будущем (ну теория вероятности же!), может дорого обойтись трейдеру. Даже в рамках этой теории рулетка в казино может десять раз подряд выдать «чёрное» или «красное» (хотя это и редкость). А на бирже в торговый хаос вмешиваются паттерны поведения толпы, которые имеют свойство повторяться.

Да вот банальный пример: тестируя уровень, цена может неоднократно сходить на одну и ту же точку. Так что осторожнее со стереотипами. В нашем деле они не помощники.

С другой стороны, ожидание, что молния ударит во второй раз, то есть цена обязательно откатит обратно, тоже опасно. Поэтому отслеживаем рыночную ситуацию, учитываем паттерны теханализа, грамотно анализируем силу уровней и всегда контролируем риски. Это наш главный громоотвод, спасающий от неприятностей. Открыть/Комментировать