Как определить вероятностный результат торговой стратегии, | TRADER'S LIFE
Как определить вероятностный результат торговой стратегии, используя метод Монте-Карло?
Определение объема сделки в трейдинге — задача не из легких. Существует ряд подходов к вычислению доли капитала под риском: некая случайная величина, основанная на интуиции (не самый лучший подход), фиксированный лот, фиксированная фракция (или фиксированный риск), критерий Келли и т.д. В своей алгоритмической практике я предпочитаю фиксированную фракцию. В этой статье показан подход для вычисления оптимальной фракции (доли) капитала под риском с помощью метода Монте-Карло.
Метод Монте-Карло — математический метод вычисления различных событий, где финальный результат в большей степени непредсказуем. Если еще проще, данный метод помогает получить вероятностный исход любого события.
Если брать трейдинг и инвестиции, то данный подход может подсказать лучший или худший сценарий для определенной стратегии. Именно это мы и будем делать в данной статье. Но обо всем попорядку.
Прежде чем приступить к обсуждению логики вычисления оптимальной фракции (то же самое, что и риск на сделку) нужно ввести 2 условия.
Первое
Обязательное использование стоп-лосса. Без стоп-лосса всякие вычисления становятся бессмысленными.
Второе условие.
В экспериментах ниже мы допускаем, что фракция капитала остается одинаковой вне зависимости от размера счета.
Чтобы успешно вычислить оптимальную фракцию, нам понадобится достаточное количество исторических сделок. Очевидно, что 20-ти сделок будет недостаточно, потому что они не всегда будут раскрывать статистическое преимущество вашей стратегии.
Если наша цель — нулевой риск полной потери при сохранении адекватных значений средней максимальной просадки и средней чистой прибыли, то в условиях этого эксперимента нужно задать фракцию 0.45%. Это значит, что всякий раз, когда сделка закрывается с убытком, наш капитал сокращается в среднем на 0.45%. Когда сделка закрывается с прибылью, наш капитал увеличивается на 1.125% в среднем.
Есть много подходов к нахождению оптимальной фракции капитала под риском. Ваш ответ должен зависеть от целей, которые вы перед собой ставите. Целью нашего эксперимента было достичь нулевого риска полной потери с сохранением шансов получить адекватную прибыль при низкой просадке.
