Trader.MOEX

2021-03-30 08:03:51 Доброе утро, друзья!

Санкт-Петербургская биржа с 29 марта увеличила количество ценных бумаг международных компаний до 100 наименований, доступных для заключения сделок на утренней дополнительной торговой сессии.

Теперь в теории спать будем меньше, а зарабатывать больше))

https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=29&news=23690

Кстати, как вам утренние торговые сессии с 7 до 10 по МСК? Открыть/Комментировать

2021-03-24 17:17:19 ​​Слышали пословицу «Кто рано встает - тому СИшка нальет»? Очень актуально для утренней сессии на срочном рынке. Если что, «СИшка» - это фьючерс на валютную пару $USDRUB

Чем же так хорошо было сегодняшнее утро?

Во-первых, сегодня была абсолютно прозрачная и понятная ситуация, которую досконально описал с открытия дня.

Во-вторых, дали зайти в сделку с минимальным стопом всего лишь 38 пп.

В-третьих, отработали все ближайшие уровни и зоны достаточно быстро. К обеду цена уже прошла 1,5 своих дневных АТР.

Теперь о логике входа - на низкой ликвидности и малых объемах цену забрасывают вверх (жаль, пропустил этот прекрасный лонг пока утренний текст писал) ровно к нижней границе маржинальной зоны (о, чудо какой это инструмент ). По цене 77800 в стакане возникает большая плотность, которую активно проедают (крупный игрок фиксирует позицию). Внешний фон при этом вполне нейтрален - нефть стоит, S&P отдыхает, золото дремлет. Т.е. этот выстрел вверх - явная фикция, поход за маржин-коллами, не более. Карты сошлись. Быстрое принятие решения влиться в эту же плотность по 77800 и далее уже удержание сделки.

Выходить стал на ближайших зонах по чуть-чуть и основной объем уже закрыл около 1000 пунктов. После проваливались еще на 300 пп ниже, но я к такому был не готов)) все-таки ждал отката. Результат за 2,5 часа около 800 пп чистыми. Соотношение риска к прибыли 1:21. Отличное прекрасное утро!

Теперь даже появилось желание просыпаться пораньше))) Открыть/Комментировать

2021-03-24 07:40:29 ​Доброе утро!

Вчера $USDRUB прилично подрос. Чего ждать от сегодняшнего дня - будет ли продолжение движения или пора присматриваться к развороту?

Давайте посмотрим на базовый актив. Цена пришла к верхней границе большого накопления, где в последний раз цена была в конце января-начале февраля. С этих мест очевидно может появиться активный продавец, который не позволит выпустить цену за пределы сформировавшегося флета.

Какие данные нам показывает фьючерс? Ценовой минимум, от которого пошел разворот, находится прямо перед датой экспирации предыдущего фьючерса, когда народ уже потихоньку начал перекладываться в новый. Если построить маржинальную зону, т.е. место, где медведи получат свои неожиданные Маржин-Коллы, то до этого места осталось совсем немного, порядка 700 пунктов (70 копеек на USD/RUB).

Открытый интерес на Si-6.12 (на картинке график цены сверху, ОИ снизу) на окончании вчерашнего мощного импульса прекратил свой рост и начал снижаться. До конца дня, несмотря на вечерние поджатия к верху и обновление максимумов ценой, ОИ в итоге снизился на 150 тыс. контрактов, что не очень-то свойственно для свежего контракта и зародившегося тренда.

И все же пока говорить об окончании движения или о развороте в шорт еще рано, но эти мысли уже подкрадываются.

Сегодня нужно обратить внимание на действия крупного игрока - если он будет крыть свои позиции, особенно при обновлении максимумов, тогда есть смысл закрыть имеющиеся лонги и уже искать точку входа в шорт. Ну а если крупняк продолжит наращивать свои объемы на обновлении хаев, тогда идем на 77900-78100 и смотрим реакцию уже там. С этих цен нарисовать разворот или, как минимум, приличную коррекцию, благое дело. Открыть/Комментировать

2021-03-23 09:00:41 ​Всем привет!

В начале февраля писал о том, что некоторые инструменты находятся в стадии коррекции недалеко от своих маржинальных зон, и в случае наличия разворотных паттернов или сигналов на покупку, можно относительно безопасно их скупать с потенциалом 20-40%. Времени на принятие решения было навалом – почти все инструменты давали цены даже лучше, чем на момент написания поста. Сейчас решил поделиться с вами минимальными целям, которые также рассчитывал исходя из логики покупки, т.е. от маржинальных зон по шортам. Не везде потенциал вышел от 20%, но и точки входа у меня были не всегда идеальные. Зато какие-то инструменты дополнительно добавились в портфель.

Еще раз повторюсь, цели – минимальные, и, конечно, могут отличаться от ваших. Ну и в случае обновления текущих минимумов, которые обозначены на картинке во вложении и от которых принимался расчет маржинальных зон, их нужно будет пересчитывать и тейки корректировать.

Ближайшая граница маржинальных зон по инструментам:
$APD – 295,93;
$AMGN – 265,18;
$AAPL – 148,73;
$ATRA – 21,08;
$CNC – 73,59;
$GTHX – 29,26;
$K – 69,29;
$KR – 38,49;
$MRK – 86,32;
$MRNA – 187,81;
$NEM – 72,22;
$PFE – 39,48;
$PGR – 101,7;
$REGN – 530,75;
$CLX – 212,96;
$VRTX – 256,71;
$SPCE – 39,68;
$WEC – 98,48;
$XEL – 69,41;
$TSLA – 803,88. Открыть/Комментировать

2021-03-21 17:37:48 Привет, друзья!

Рубрика #чтозакурс

На прошлых выходных устраивали голосование по поводу курса $/₽ на закрытие пятницы. Тогда зеленый стоил 73,33 руб. Сейчас он подрос до 74,12.

На падение курса ставило большинство (39%) - и это логично, ведь тренд вниз, визуально тоже идем вниз. Но падения большого не случилось - цену немного опустили и нарисовали солидную коррекцию.

В итоге, цена все-таки закрылась выше, чем была на прошлых выходных. На рост ставили 26%, а верный диапазон угадали 19% опрошенных. Открыть/Комментировать

2021-03-17 07:50:30 ​Легальные манипуляции

На последней неделе перед экспирацией на срочном рынке, многие переходят торговать новый фьючерс. Делать это заблаговременно - идея достаточно опасная. На малых объемах и небольшой ликвидности крупный участник может «переложиться» со старого контракта в новый, залив большой объем и собрав стопы мелких участников. Посмотрите вчерашний день - июньские фьючерсы на $GAZP и $SBER. Увидите, как цену загнали чуть ли не под планку. Правда обычно все происходит быстро - всего лишь несколько секунд, а вот вчерашние движения были достаточно долгими (по Сберу так вообще рост был целых 2 минуты и 4 минуты активного падения). Кто был перед монитором и видел такое расхождение между текущим и новым фьючерсом, мог успеть неплохо шортануть новый фьючерс до соответствующей ему стоимости. Но такая халява бывает достаточно редко, обычно просто стопы забирают и ничего не успеваешь предпринять)).

Такую картинку можно наблюдать чуть ли не перед каждой экспирацией, только инструменты могут быть разные. Ощущение, что они жеребьевкой выбираются или их в лотерею разыгрывают. Вчера вот 2 победителя определили. В прошлые разы участниками были РТС, нефть, $USDRUB...

Размер «хвоста» также может сильно отличаться. Когда только хай перебьют, а когда пару тысяч пунктов нарисуют, что соответствует тройному среднедневному движению цены (3*ATR).

Так что крайне не рекомендую переходить в новый фьючерс, пока еще активен старый. Высока вероятность легально отдать свой стоп в чужие лапы. Лучше организовать свой переезд в последний день перед экспирацией или вообще взять пару выходных и отдохнуть от рынка - уделите время семье или побалуйте себя чем-нибудь. Открыть/Комментировать

2021-03-15 11:14:56 Доброе утро!

С 1 марта на срочном рынке функционирует утренняя торговая сессия с 7 до 10 часов. Несомненное ее преимущество - это возможность получить выгодную цену при небольшой волатильности и достаточной ликвидности.

В-общем, пока она мне нравится))) Открыть/Комментировать

2021-03-13 17:26:58 Открыть/Комментировать

2021-03-13 17:26:44 Правило естественного отбора

Выживают сильнейшие. Слабые сдаются, продолжают прозябать свою жизнь или просто-напросто умирают. Шустрый хищник и глазом не поведет, сожрав травоядного. Любая эпидемия/пандемия (не только корона) в первую очередь поражает тех, кто слаб иммунитетом. В трейдинге тоже самое - рынок сожрет, переварит и выплюнет слабых, оставив тех, кто познал тонкости рынка, сохранил нервы и научился ждать. И произойдет это, как правило, за 1-2 года. Т.е. останутся лишь самые сильные, ну и зависимые фанатики, у которых еще остались какие-то деньги.

Пока я находился в творческом кризисе, в моем ТГ-канале за последний месяц мигрировало около 60 человек, ну и в Пульсе отписалось примерно столько же. Да и после этого поста отпишутся еще наверное 10. Нисколько не жалею об этом, т.к. осознаю, что это всего лишь часть естественного отбора - раз человек подписался с целью получения пользы и знаний, после чего отписался - значит, мы просто не созданы друг для друга, излучаем разные частоты или рынок ему уже не интересен.

За этот месяц, что я занимался решением бытовых вопросов, $USDRUB никуда не делся - все также стоит в трехмесячном диапазоне и ждет своего выхода. Нефть подросла; золото упало и, похоже, уже развернулось. РТС дал неплохое движение за последнюю неделю. А вот многие американские бумаги, такие как $TSLA, $SPCE, $MRNA, $AAPL, $ENDP нарисовали хорошую коррекцию в свои маржинальные зоны и дали точку на вход.

Те, кто оказался сильнее - выждал момент, не стал спешить со входом и закупился по хорошей цене. Более слабые заскочили на хаях и все еще пересиживают убыток в то время, когда сильные уже наблюдают солидный прирост своих портфелей. Слабые участники выйдут в 0, как только цена вернется к той, где они закупились, перекрестятся и затарятся другой какашкой, которая также начнет падать почти сразу после приобретения.

Сильные же дождутся цели. У каждого она своя - кто-то берет в долгосрок, забывает про бумаги и спит спокойно. А кто-то спекулирует на коротких дистанциях. И тут важно грамотно выйти, не передержав позицию. Ведь точка выхода из позиции не менее значима, чем точка входа!

Ожидаю, что следующая неделя окажется сильноволатильной, т.к. это последняя возможность вытряхнуть по стопам уже заплесневелые лонги по той же Si-3.21 перед экспирацией на срочном рынке. Будьте бдительны!

p.s. Успели соскучиться?)) Открыть/Комментировать