Risk Takers

2023-06-12 08:03:08 СВОДКА ВАЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОБЫТИЙ С 5 ПО 11 ИЮНЯ

Мир
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май) 54,9
• Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы от ISM (май) 50,3
• Запасы сырой нефти (-) 0,451M
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице 261K
• ВВП (кв/кв) (1 кв.) 0,7%
• Решение по процентной ставке 4,75%
• Международные резервы Центрального банка (USD) 585,0B
• Решение по процентной ставке (май) 7,50%
• Индекс потребительских цен (г/г) (май) 2,5%
• Индекс потребительских цен (м/м) (май) 0,3%

Казахстан
• Обзор банковской статистики за апрель 2023 года
• Аудированная отчетность Bereke Bank 2022
• Аудированная отчетность RBK 2022
• Аудированная отчетность Нурбанк 2022
• Развитие внутренней экономики Казахстана за 1 кв. 2023 года
• Фондовый рынок в 1 кв. 2023 года

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Открыть/Комментировать

2023-06-12 06:00:01 НОВОСТИ К УТРУ 12 ИЮНЯ

КАЗАХСТАН

МВФ открывает региональный центр в Казахстане для развития экономики в 9 странах региона Центр будет направлен на развитие компетенций и обмен опытом в области государственного управления, денежно-кредитной и бюджетной политики, а также развития финансового сектора.

Казахстан увеличит экспорта зерновых и масличных культур в ЕС
Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с Еврокомиссаром перспективы расширения экспорта зерновых и масличных культур из Казахстана в ЕС, подчеркнув стратегическое значение сотрудничества между странами.

ФИНАНСЫ

ООН не смогла убедить Европу переподключить Россельхозбанк к SWIFT
ООН не смогла убедить Европу переподключить Россельхозбанк к SWIFT, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин. Россия требует результатов по экспорту сельскохозяйственной продукции. Вершинин назвал позицию Запада лицемерной и двуличной.

Турция раскрыла масштабную операцию по изъятию фальшивых долларов на $1 млрд.
Шесть человек, в том числе гражданин Ганы и трое граждан Швеции, были арестованы. Фальшивые деньги предназначались для отправки в африканские страны.

КРИПТОБИРЖИ

КНДР украла $3 млрд в криптовалюте для финансирования ядерной программы
Согласно докладу Wall Street Journal, КНДР украла более 3 миллиардов долларов в криптовалюте, чтобы финансировать свою ядерную программу. США заявляют, что половина ядерной программы страны финансируется за счет хакерских атак.

Binance может конвертировать криптовалюты без уведомления клиента
Binance изменила пользовательское соглашение, позволяя конвертировать делистингованные криптовалюты в другую крипту по своему выбору без предварительного уведомления клиента.

SEC Нигерии запретила Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии объявила, что деятельность Binance в стране является незаконной и должна быть немедленно прекращена. Регулятор также планирует расследовать деятельность Binance и других криптовалютных компаний в Нигерии. Открыть/Комментировать

2023-06-12 06:00:01 ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ТЕНГЕ НА 12 ИЮНЯ 2023 ГОДА

$ Курс доллара — 445,62 тенге

₽ Курс рубля — 5,40 тенге

€ Курс евро — 479,40 тенге

По данным Национального банка Казахстана

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Открыть/Комментировать

2023-06-09 17:17:33 Запускаем online курс!

—Основы идентификации и оценки  рисков в Excel—

В данном курсе вы освоите основные концепции и принципы идентификации и оценки рисков, а также научитесь эффективно управлять ими. Вы познакомитесь с категоризацией и приоритизацией рисков с помощью карты рисков. Также будет рассмотрено понятие риск-аппетита и определение уровней толерантности. Кроме того, вы изучите культуру управления рисками и методологию оценки риск-культуры, создавая безопасную и эффективную среду. Весь материал будет сопровождаться практическими расчетами в Excel, что поможет вам применить полученные знания на практике.

Курс будет полезен как специалистам по рискам, так и специалистам таких направлений, как казначейство, экономическое планирование, инвестирование, безопасность и охрана труда. Контент курса также подходит для риск-координаторов в компаниях.

Основные темы курса:
1. Обзор основных понятий и принципов идентификации и оценки рисков
2. Управление рисками: как определить и приоретизировать риски
3. Понимание уровней рисков и их влияния
4. Культура управления рисками: оценка и улучшение
5. Практические примеры в Excel:
- Расчет стоимости рисков (VaR)
- Прогнозирование временных рядов
- Оценка вероятности рисков в кибербезопасности и безопасности труда
- Обнаружение подозрительных транзакций
- Использование метода Монте-Карло для анализа инвестиционных проектов
- Создание карты рисков
- Определение ключевых показателей рисков (KRI)
- Установление уровней рисков и их толерантности
6. Интеграция количественной оценки рисков в отчетность по рискам

По окончанию курса будут вручены сертификаты.

Тренер курса — Берик Бейсенбеков.

Берик является обладателем сертификата FRM и специализируется на управлении рисками более 13-и лет. Работал в банковском и в квазигосударственном секторах. Берик имеет практический опыт внедрения и совершенствования систем управления рисками и внутреннего контроля. 

Дата проведения:
24-25 июня (суббота - воскресенье) в 11-00 часов.
Продолжительность 8 часов (4 часа каждый день).

Регистрация заканчивается  23 июня.

Цена за одного участника для индивидуальных клиентов:
65 000 тенге (оплата по ссылке ниже)

Цена за одного участника для корпоративных клиентов:
85 000 тенге

По всем вопросам можете писать info@riskpro.kz

Ждем Вас дорогие друзья на нашем курсе!

Ссылка на регистрацию

Ссылка для оплаты Открыть/Комментировать

2023-06-09 13:30:00 РОССИЯ ОБХОДИТ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ И УЖЕ НА ДОВОЕННОМ УРОВНЕ ИМПОРТИРУЕТ ЭЛЕКТРОНИКУ

В интервью POLITICO Brussels Playbook Джим О'Брайен, координатор по санкциям в Государственном департаменте США, заявил, что Россия смогла обойти западные санкции, касающиеся импорта ключевой электроники, используемой для создания военной техники на всемирном уровне.

Он также отметил, что европейские компании продают материалы другим странам, которые, в свою очередь, перепродают материалы в Россию, что усугубляет проблему обхода санкций.

Подготовка  ЕС 11-ого пакета санкций против России

В настоящее время Европейский союз работает над 11-м пакетом санкций против России, который может включать беспрецедентные меры в отношении стран, продолжающих вести дела с Москвой.

Однако, некоторые страны, такие как Греция и Венгрия, воздерживаются от поддержки Украины, включив некоторые из своих компаний в список «спонсоров войны», в то время как другие страны, в том числе Германия и Франция, опасаются, что запрет на обход запрета может повредить дипломатическим отношениям с третьими странами.

Комиссия Европейского союза уже смягчила свои первоначальные предложения по 11-му пакету санкций. К сожалению, страны не смогли прийти к соглашению в среду, сообщили POLITICO несколько дипломатов ЕС.

Какие страны продолжают пособничать России

В этом году Россия смогла реимпортировать ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне, что говорит о том, что обход западных санкций остается «существенной проблемой», по словам О'Брайена. Аналитики полагают, что этот факт продолжит нести негативные последствия для международного сообщества.

Торговля между Россией и странами Кавказа и Центральной Азии, близких к Москве, включая такие страны как Грузия, Казахстан и Армения, резко возросла с начала вторжения Кремля в Украину, согласно таможенным записям, с которыми ознакомился POLITICO.

Казахстану уже несколько раз делали предупреждения о риске вторичных санкций, но, видимо, жадность берёт своё.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Открыть/Комментировать

2023-06-09 12:47:49 BINANCE: США ОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ДЕПОЗИТОВ В ДОЛЛАРАХ

Криптобиржа Binance объявила о приостановке приёма депозитов в долларах США и подготовке их банковских партнеров к приостановке вывода средств в фиатных долларах уже 13 июня, передаёт Reuters

– торговля, размещение ставок, депозиты и снятие средств в криптовалюте останутся работоспособными

Происходит резкая эскалация ужесточения мер в отрасли после краха FTX в прошлом году – SEC подала в суд на две крупнейшие криптобиржт США – Binance и Coinbase

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Открыть/Комментировать

2023-06-09 07:00:02 АУДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ НУРБАНК 2022Г

Нурбанк опубликовал консолидированную аудированную финансовую отчетность за 2022 год. Аудитором банка является GrantThornton.
Отчётность выпущена без оговорок.

Мы скептически относимся к отчетности, которую аудируют компании из «большой четверки», но к таким организациям как GrantThornton мы относимся с меньшим доверием.

Согласно отчетности Сарсенов Э.Р. является бенефициарным владельцем банка.

Основные показатели:
•  Активы – 465,2 млрд
•  Обязательства – 418,0 млрд
•  Капитал – 47,2 млрд
•  Прибыль – 5,7 млрд (+180,7%)
•  Чистый процентный доход – 20,2 млрд (+43,6%)
•  Расходы на рекламу – 236 млн
•  Расходы по КПН – 5,2 млрд

Также как у RBK, Нурбанк имеет большой накопленный убыток в размере 104,5 млрд.

Портфель банка:
Кредиты, выданные клиентам – 292,1 млрд
Резерв под ОКУ – 49,9 млрд или 17,1%
Стадия 3 и ПСКО – 81,1 млрд или 27,8%

Кредиты:
Крупным предприятиям – 156,5 млрд
Резерв под ОКУ – 34,8 млрд или 22,2%
Стадия 3 и ПСКО – 50,7 млрд или 32,4%
Резерв под ОКУ – 31,0 млрд или 61,2%

МСБ – 93,4 млрд
Резерв под ОКУ – 5,9 млрд или 6,4%
Стадия 3 и ПСКО – 19,0 млрд или 20,4%
Резерв под ОКУ – 4,3 млрд или 22,7%

Розничным клиентам – 42,2 млрд
Резерв под ОКУ – 9,2 млрд или 21,8%
Стадия 3 и ПСКО – 11,4 млрд или 26,9%
Резерв под ОКУ – 8,3 млрд или 72,8%

Как показывает отчетность банка, ссудный портфель банка низкого качества. Высокая доля неработающих кредитов – 27,8%, говорит о потенциальных проблемах с кредитным риском. Странно, что АРРФР допускает такой высокий уровень NPL. Насколько мы помним, в 2015 году у регулятора была идея не допускать роста NPL выше 10%.

В управлении рыночным риском банк рассчитал влияние параллельного сдвига кривой доходности вверх и вниз. Выглядит очень странно, но суммы одинаковые. Мы считаем, что банк некорректно рассчитал влияние сдвига и в отчетности некорректно указаны результаты.

Для расчета провизий банк использует такие прогнозные данные как уровень безработицы, базовые ставка и обменные курсы. Нам не понятно зачем в Казахстане люди используют безработицу в качестве прогнозной информации. Данный индикатор непоказателен.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Открыть/Комментировать

2023-06-09 06:00:01 НОВОСТИ К УТРУ 9 ИЮНЯ

КАЗАХСТАН

КМГ и Eni подписали соглашение о строительстве гибридной электростанции в Казахстане
Казахстанский НК «КазМунайГаз» и итальянская компания Eni подписали соглашение о принципах совместной реализации проекта гибридной электростанции на основе возобновляемых источников энергии в Мангистауской области. Проект включает в себя солнечную, ветровую и газовую электростанции, что позволит производить и поставлять низкоуглеродную энергию дочерним компаниям КМГ в регионе.

Казахстан наращивает региональное сотрудничество в Центральной Азии на Международном форуме Астана
Президент Касым-Жомарт Токаев призывает к наращиванию регионального сотрудничества в Центральной Азии и подчеркивает необходимость создания Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

САНКЦИИ

ЮАР может потерять миллиарды торговых доходов из-за дружбы с Россией
Если западные партнеры решат ввести санкции против Южной Африки из-за ее дружбы с Россией, это может стоить экономике Африки 32,4 миллиарда долларов экспортной выручки. Это составляет 10% ВВП ЮАР, несмотря на то, что Россия даже не входит в число 20 крупнейших торговых партнеров ЮАР.

Санкции против России привели к банкротству норвежской верфи Kimek
Норвежское правительство оставило верфь Kimek в Киркенесе, где ремонтируют мурманские рыболовецкие суда, без помощи. Гендиректор Kimek также запросил компенсацию зарплаты бездействующим судоремонтникам, но ответа не получил. Санкции против России вызвали серьезные проблемы, в результате чего верфь оказалась под угрозой банкротства, а работникам грозит увольнение.

Турецкий Denizbank списывает средства с российских счетов
Турецкий банк Denizbank начал списание средств со счетов, принадлежащих россиянам, без фиксированной суммы комиссии. В сообщениях указывается, что банк списывал со счетов клиентов разные суммы в разных валютах с формулировкой «Hesap Yönetım Ücreti» («плата за управление счетом»). Операторы обслуживания клиентов Denizbank не смогли предоставить дополнительную информацию о ситуации.

Греция и Венгрия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
Греция и Венгрия потребовали исключить некоторые компании из списка подсанкционных и заблокировали новый проект 11-го пакета санкций ЕС против России.

КРИПТОБИРЖИ

SEC обвинила Binance в переводе клиентских средств на счета фондов главы биржи
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила криптобиржу Binance в переводе более $12 млрд клиентских активов на счета фондов, подконтрольных главе площадки Чанпэну Чжао. Регулятор также отметил параллели со схемой работы обанкротившейся криптобиржи FTX.

Неизвестный трейдер заработал $2,6 миллиона прибыли на судебном процессе Coinbase
Трейдер сделал ставку на опционы против Coinbase всего за несколько минут до того, как регулятор ценных бумаг США объявил о судебном иске против компании. Если бы инвестор закрыл свою позицию на пике, это принесло бы ему 460% прибыли от его первоначальной покупки в размере 86 500 долларов, что могло бы принести ему 2,6 миллиона долларов в течение дня.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Открыть/Комментировать

2023-06-09 06:00:01 ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ТЕНГЕ НА 9 ИЮНЯ 2023 ГОДА

$ Курс доллара — 444,85 тенге

₽ Курс рубля — 5,42 тенге

€ Курс евро — 477,19 тенге

По данным Национального банка Казахстана

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Открыть/Комментировать

2023-06-08 13:30:00 Фондовый рынок Казахстана в 1 кв. 2023 года: объем торгов на рынке акций снизился в 2,6 раза

Согласно данным Нацбанка по итогам 1 кв. 2023 года фондовый рынок Казахстана показал внушительный рост объема торгов на рынке государственных ценных бумаг (ГЦБ) относительно аналогичного периода 2022 года, а в апреле 2023 года был отмечен рекордный объем торгов на первичном рынке.

Индекс KASE

В апреле 2023 года индекс KASE вырос на 7,5% по сравнению с январем, до 3 542,8 пунктов.

Рынок корпоративных облигаций

На рынке корпоративных облигаций также можно выделить рост. Индекс доходности корпоративных облигаций вырос на 1,03 б.п. с начала 2023 года до 13,69 пунктов, что на 2,32 выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Однако, объем торгов в феврале-апреле 2023 года снизился после высоких значений в ноябре 2022 года - январе 2023 года.

Доходность ГЦБ

Апрельские доходности ГЦБ в отрезке от 1 года до 5 лет заметно снизились (в среднем на 188,2 б.п.) на безрисковой кривой доходности относительно января 2023 года.

Объем обращений ГЦБ

По состоянию на конец апреля 2023 года, объем ГЦБ в обращении в национальной валюте увеличился с начала года на 1,6 трлн тенге и составил 18,5 трлн. тенге.

Этот рост объясняется увеличением размещений МФ РК на первичном рынке. Выпуск ГЦБ на первичном рынке в феврале-апреле 2023 года увеличился на 6,05% относительно ноября 2022 г.-января 2023 г. и составил 1 400 млрд тенге. Большую часть этого объема занимают привлечения МФ РК на сумму 1 393,4 млрд тенге (рост на 6,6% относительно ноября 2022 г.- января 2023 г.) под 11,5-17,7%. Оставшийся объем приходится на местные исполнительные органы.

Основной объем торгов на первичном рынке ГЦБ в феврале-апреле 2023 года приходится на кратко- и среднесрочный период от 1 года до 8 лет в размере 1 197 млрд тенге с доходностью 11,6%-17,71%, а на более длинных отрезках от 9 до 16 лет – 195,9 млрд тенге под 11,5%-15,55%. В апреле на первичном рынке ГЦБ отмечается рекордный объем торгов за месяц в размере 672,6 млрд тенге.

Объём торгов на рынке акций

По данным за февраль-апрель 2023 года объем торгов на рынке акций уменьшился в 2,6 раза по сравнению с ноябрем 2022 года на 229,1 млрд тенге и составил 86 млрд тенге, однако рост торгов акциями АО НК «КазМунайГаз» привел к увеличению общего объема торгов почти в 3 раза.

— 80% торгов составили акции АО "НК "КазМунайГаз".

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Открыть/Комментировать