EUROBONDS

2021-03-11 21:51:53 Sovereign Eurobonds. USD. 03M21

Резкий обвал сменился таким же резким отскоком во всех суверенных евробондах на фоне замедления падения американских государственных бумаг. На графике все суверенные евробонды в USD с дюрацией больше 3 лет, за исключением Эквадора и Шри-Ланки, по которым возможен дефолт. Открыть/Комментировать

2021-03-08 18:55:34 Russian Eurobonds. 03M21. Part 2. В длинных суверенных российских евробондах идёт сильнейший обвал, аналогичная ситуация по всему миру. Длинные облигации на фоне резкого роста доходности казначейских бумаг США падают камнем вниз вне зависимости от валюты. Открыть/Комментировать

2021-03-08 18:44:54 Russian Eurobonds. 03M21. Part 1. Российские евробонды с декабря скорректировались вниз. Доходность выше 5% по-прежнему только у субордов банков, за редким исключением. Открыть/Комментировать

2021-03-08 14:27:58 Цена бочки нефти в рублях пробила отметку 4400, что соответствует уровням 2019 года, и единственное, что не позволяет рублю укрепиться - потенциальные санкции. Открыть/Комментировать

2021-03-07 22:11:47 ASSETS CENTRAL BANKS. 02M21. Совокупные активы трех крупнейших ЦБ мира за февраль выросли на $148B до рекордной величины $22.910T Открыть/Комментировать

2021-03-06 16:18:42 New High Yield Bonds. 10W21

Tenneco Inc – американский производитель автозапчастей разместил обеспеченные 8-летние бонды на $800M под 5.125% с целью досрочного погашения евробондов в EUR с погашением в 24 году.

Playtika Holding Corp - американский разработчик мобильных игр, недавно вышел на IPO, разместил 8-летних облигаций на $600M под 4.25% на

Macy's Retail Holdings – американский ритейлер привлек $500M под 5.875% на 8 лет с целью досрочного выкупа бондов со сроком погашения в ближайшие четыре года.

Alpha Bank AE – греческий банк привлек суборд для пополнения капитал 2-уровня на €500M под 5.5% сроком на 10 лет. Другой суборд банка сроком на 9 лет имеет рейтинг CCC, хотя достаточность капитала 1-уровня очень высокая 17.9%.

Аэрофьюэлз - группа компаний, один из крупнейших операторов аэропортовых ТЗК в России провела дебютный выпуск облигаций на ₽1B под 9.25% сроком на три года. Открыть/Комментировать

2021-03-06 15:20:17 FEDERAL RESERVE. 10W21. Баланс ФРС упал на $33B до $7.606T за счет продажи ипотечных ценных бумаг. Открыть/Комментировать

2021-03-04 17:31:04 ECB. 09W21. Баланс ЕЦБ обновил исторический рекорд на €9B до €7.110T за счет покупки ценных бумаг. Открыть/Комментировать

2021-03-04 15:29:38 Major Banks. EU. 4Q20. Part 3

Самый доходный в мире суборд с инвестиционный рейтингом LLOYDS 12 PERP, доходность к ближайшей CALL дате 16.12.24 аж 8% годовых. Но есть подвох - формально, суборд перестал удовлетворять требованиям Банка Англии по включению в капитал 1-уровня, поэтому существует вероятность досрочного погашения в 2022 году по номиналу. Открыть/Комментировать

2021-03-04 14:29:17 Major Banks. EU. 4Q20. Part 2

На графике долговые обязательства банков без CALL опционов во всех твердых валютах, доходность выше 3% только у субордов в USD. Открыть/Комментировать