SR SOLUTIONS

2022-08-22 09:32:02 В птн индекс ММВБ закрыл день черно свечкой, но в основном — за счет оптимистичного открытия, в остальном день был под копирку четверга: открылись вверх, сходили потестили лок поддержки (на утро 2179, 2174 и 60сс), откуда опять отбились и остаток дня вяло подрастали. Тем не менее, пока мы выше поддержек, а это в пользу роста, так что ждем его продолжения до кластерной зоны 2250-2265, где сосредоточены осн сопротивления. Отмена сценария -пробой с ретестом лок поддержек -в этом случае мы скорее всего развернулись к нижней границе текущего боковика в зоне 2086-2067.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

Индекс разв рынков в минусе, цветмет и Азия разнонаправленно.

СиПи продолжает снижение к свои поддержкам (на утро 4194 и 4144), ждем добоя туда: отбой покупаем до 4322 и 4352, где находятся осн сопротивления, а их пробой с ретестом продолжаем покупать до истхаев. Пробой с ретестом поддержек продолжаем шортить до 3922, 3858 и 3814.

Евро-доллар продолжил снижение и добрался до след поддержки (на утро 1,0046), которую пробил и оттестил снизу -в пользу продолжения снижения до 0,9997 и на перелой года. Отмена сценария -возврат выше 1,0046, который можно купить со стопом под лоем дня и осн целями на 1,017 и в зоне 1,046-1,047.

Золото подползает к своей поддержке (на утро 1745), ждем добоя туда: отбой покупаем с ближ целями 1792, 1798 и 1832, пробой с ретестом продолжаем шортить до 1734, 1690 и 1666.

Нефть пилит важную поддержку в зоне 95,6-95,66, сейчас тестит уровень снизу: отбой пробуем шортить с целями на утро 93,16, 90,48 и 89,94, возврат выше с ретестом покупаем с ближ целями 99,35, 101 и 104.

Доллар-рубль устроил «соплю» вниз, выполнив почти все ожидаемые цели коррекции (на утро 57,92 и 57,6) и закрывшись выше поддержки на 59 и в принципе может возобновить рост с целями 63,3, 66,34 и 68,3. Но может сперва попытаться «закрыть» соплю. Поглядим.

Юань пробил свою поддержку на 8,68 и закрылся ниже. Ждем теста уровня снизу: отбой шортим до 8,451, 8,366 и 8,295, возврат выше с ретестом покупаем с ближ целями 8,3, 9,496 и 10,4.

Итог: пока не пробиты лок поддержки ждем попыток продолжить рост и добить до осн сопротивлений. Цели и условия отмены сценария написаны выше. Открыть/Комментировать

2022-08-21 14:13:08 Обзор от Романа Андреева на разработку Сетка уровней


Как выглядит решение?

Индикатор Сетка уровней — готовый торговый план с ключевыми уровнями.
Статистика

Подписка на модельный портфель по среднесрочной реверсной системе.

Индикатор РА для QUIK, который в автоматическом режиме подгружает уровни из Сетки уровней и отрисовывает их на графике в QUIK. Открыть/Комментировать

2022-08-21 10:49:53 Оценка эффективности торговой системы.

Для тех, кто забыл: если у вас нет торговой системы – пожары ей не страшны )). Шутка.
На самом деле надо иметь ТС, иначе все ваши потуги на ФР будут в лучшем случае болтаться около нуля, а скорее всего вы просто сольетесь. И помимо всего прочего вы никак не сможете оценить свою эффективность, как трейдера. А без этого нельзя расти.

 Речь сегодня пойдет о важном показателе – максимальной просадке по счету, указывающий, сколько система может принести убытка в случае наступления хвостовых рисков или череды ошибочных сделок. Чем этот показатель ниже, тем устойчивее система. Если просадка по счету достигает 50% или выше -то с системой надо что-то делать. Как правило уход ниже 50% депо при относительно активной торговле — это точка невозврата. Максимальный уровень просадки в хороших ТС обычно не превышает 15%

Сюда же зачислим еще один параметр -продолжительность максимальной просадки. Параметр этот важен с т.з. психологии трейдера, поскольку опыты британских ученых показывают, что чем она дольше, тем выше риск, что трейдер начнет забивать на свои же правила, впав в депрессию. Жесть обычно начинается после двух недель, хотя некоторые годами сидят (но у них вряд ли есть ТС, правда)

Всем сов и минимальных просадок! Открыть/Комментировать

2022-08-20 16:21:40 Череда ошибочных сделок.
Автор: Роман Андреев

Страшная штука. Настолько страшная, что мало кто про нее кроме матстатистиков пишет. Но язык статистики сух и не учитывает эмоциональной составляющей торговли, а она есть у всех прям у всех. Мозгов есть далеко не у всех, а вот эмоций – будьте здрасьте. Я сам нет-нет да и психану.
В матстате и роботостроении – это стресс-тест на устойчивость системы, позволяющий понять величину максимальной просадки депозита (если интересно, кстати, расскажу вам о показателях, с помощью которых алготрейдеры оценивают свои торговые стратегии (системы)). Если в смоделированной стрессовой ситуации, после череды неудачных сделок депозит переживет это, не уменьшившись до критических размеров — значит система устойчива к шокам и имеет право на существование. Если нет – значит ищем что-то другое.

Однако подобный подход, применимый в создании алгоритма, слабо применим при ручной торговле, поскольку ей управляет мозг человека, а стресс-теста мозгу никто не делал, а если бы сделал – понял бы, что результаты будут совершенно иные: там, где система слила бы 20-30%, человек, вооруженный подсознанием может запросто слить весь депозит, поскольку каждая последующая сделка в череде ошибочных будет все больше и больше выбивать его из колеи и заставлять менять систему либо в сторону увеличения рисков (плечи, отсутствие стопов), либо в сторону неоправданного уменьшения (минимизация стопов с целью минимизации возможного убытка, что ведет к увеличению кол-ва убыточных сделок).

Примерный рисунок слива депозита в подобных случаях будет примерно такой:

- проиграл 25% на акциях – перешел на плечи

- проиграл 50% на плечах – перешел на фьючи

- проиграл 80% депо на фьючах – купил на остаток опционов

-…….

(Продолжение следует) Открыть/Комментировать

2022-08-19 09:56:20 Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Индекс с открытия оттестил свои ближ поддержки (на утро — 2181 и 2176), откуда отбился и остаток дня вяло подрастал. Тем не менее поддержки удержаны, что предполагает еще одну волну роста с целью в виде зоны 2265-2268, где находятся осн сопротивления, отбой откуда стоит шортить, а пробой с ретестом продолжать покупать с прицелом на среднесрочный разворот рынка вверх. Отмена сценария — пробой с ретестом ближ поддержек, что отправит нас дальше вниз с целями в виде 60сс и отметки 2158 (последняя попытка зацепиться за рост), а в случае и их пробоя — до 2132 и зоны 2085-2072 (нижняя граница боковика).

Ситуация на утро выглядит негативно:Индекс разв рынков в минусе, цветмет и Азия в минусе.

СиПи пытается продолжить снижение от своих осн сопротивлений (на утро 4324 и 4356). Цель — поддержки на 4193 и 4142, отбой откуда снова покупаем до осн сопротивлений, а пробой с ретестом продолжаем шортить до 3930. Отмена сценария -пробой с ретестом осн сопротивлений — в этом случае ждем продолжения роста в р-н истхаев или немного выше.

Евро-доллар не удержал свою поддержку на 1,017 и поехал к следующей на 1,006. Ждем добоя туда: отбой покупаем с целями 1,017, 1,038 и зоны 1,047-1,0505. Пробой с ретестом продолжаем шортить до 0,99 и 0,972.

Золото тоже едет вниз. Цель поддержка на 1754: отбой оттуда покупаем до сопротивлений на 1794 и 1798, а в случае их пробоя с ретестом — до 1848 и 1863. Пробой с ретестом 1754 снова шортим до 1734, 1690 и 1666.

Нефть пробила свое сопротивление (на утро — зона 95,55-95,43), но не смогла закрепиться выше 60сс, что предполагает еще один заход на тест пробитого уровня: отбой оттуда покупаем с целями в виде зоны 99,35-99,5 и отметки 101, где располагаются след сильные сопротивления, пробой которых даст нам разворотный сигнал вверх. Пробой с ретестом зоны 99,55-,43 снова шортим до 93,1, 90,45 и 89,9.

Доллар-рубль добил до своей поддержки (58,97 на утро), откуда отбился и может возобновить рост с целями 63,27, 66,27, 68,27 и зоны 69,67-,86. Отмена сценария — пробой с ретестом 58,97, что отправит нас к след поддержкам на 58,05, 57,6 и 56,33.

Юань так же доехал до своей поддержки на 8,68, откуда отбился и так же может двинуть в рост с целями 9,496 и 10,4. Отмена сценария -пробой с ретестом 8,68, что отправит нас дальше вниз, с целями 8,33 и 7,897.

Итог: пока не пробиты тек поддержки ждем попыток продолжить рост. Пробой поддержек продаем с указанными выше целями. Открыть/Комментировать

2022-06-23 11:31:10 Внимание новинка - линейка базовых доступных стратегий!

Разработки и технологии не стоят на месте! Встречайте новую линейку алгоритмических стратегий, отличающихся доступностью, простотой и универсальностью.
Особенность - низкий порог входа, с которым можно начать автоматизацию!
 
Сегодня, 23 июня в 18:00 (мск) приглашаем вас на онлайн-встречу с ведущими разработчиками SR Solutions Павлом и Сергеем,
которые расскажут вам всё о новых универсальных стратегиях с открытым кодом. 

Преимущества новых стратегий:
Доступная ценовая политика (подробности на онлайн-встрече)
Упрощенная система управления: минимальное количество параметров для настройки
Открытый код, чтобы каждый мог легко понять суть стратегии и добавить что-то от себя
Стратегия может работать всего на 1 инструменте с минимальным счетом
Из этих базовых стратегий каждый может собрать различные прибыльные портфели

Заложена возможность дорабатывать и модернизировать стратегию исключительно под себя!
Можно начать алгоритмическую торговлю всего с 1 инструмента, с 1 контракта – стратегия готова к работе!

УЧАСТВОВАТЬ ОНЛАЙН

О чем поговорим на онлайн-встрече
Обзор стратегий – идея, суть и устройство алгоритмов
Для каких рынков и инструментов подходят стратегии
Особенности работы и настройки стратегий для определенных рынков и инструментов
Обзор доходности и рисков стратегий
Основные инвестиционные задачи, которые можно решить с помощью стратегий
Стоимость стратегий и минимальная сумма на счете
Установка, подключение стратегии к своему счету и начало работы

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ! ЭТО БЕСПЛАТНО Открыть/Комментировать

2022-06-23 09:00:40 Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, не подтвердив предыдущую разворотную формацию и закрывшись выше 233СС60, что пока предполагает продолжение роста с целями в виде зоны 2390-2400 и отметок 2450, 2543 и 2565. И осн целью 2655.
Отмена сценария — пробой с ретестом зоны 2310-2302 — в этом случае снова едем к осн поддержкам на 2246 и 2200.

Ситуация на утро выглядит нейтрально: индекс разв рынков в минусе, цветмет в минусе, Азия в плюсе.

СиПи оттестил сверху свои лок поддержки (на утро 3698 и 3687), до этого отбившись от основной на 3668 — в пользу продолжения роста с целями 3873, 4053 и 4123. Отмена сценария- пробой с ретестом осн поддержки — в этом случае ждем продолжения снижения с ближ целями 3563, 3535 и 3495.

Евро-доллар взял и оттестил сверху первое сопротивление (на утро 1,05544) — в пользу продолжения роста с ближ целями 1,06483, 1,0842 и 1,089. Отмена сценария — возврат с ретестом ниже осн поддержек ( 1,05 и 1,0476) -в этом случае снова растут шансы на продолжение снижения с ближ целями 1,0295, 1,0194 и 0,99.

Золото прочно застряло между сильными поддержкой и сопротивлением (на утро 1865 и 1686), распиливая более локальные уровни, поэтому теперь ждем пробоя с ретестом одного из уровней и встаем в сторону пробоя.

Нефть отбилась от сильной поддержки (на утро 107,22) и двинула в отскок, который на тек момент почти весь слит, но отбились от поддержки чуть выше — 108,2 на утро, поэтому пока есть шанс отскок продолжить. лок сопротивления на 110,05 и 111,25. Основные на 115,27 и 117,08. Пробой поддержки на 107,22 продолжаем продавать дальше, с целями 106,27, 105,67 и осн пока целью -99,5, отбой откуда можно снова покупать пробовать.

Доллар-рубль еще снизился и по идее близок к завершению 5 в 5 с хаев года и развороту в глубокую (или долгую) коррекцию. Поддержки на утро на отметках 52,78, 52,1 и 50,75, отбой от них можно пробовать купить с прицелом на разворот. Либо же покупать возврат с ретестом выше осн сопротивления 55,65. Уход ниже 50,75 возвестит об удлиненной 5 и тогда целями выступят отметки 45,3 или 43,3.

Юань почти доехал до фрактала на 7,897. Его прокол и возврат выше можно пробовать купить со стопом под лем и ближ целями 8,66, 8,84 и 9,46. Закрепление ниже фрактала продолжаем шортить с ближ целями 7,7, 7,43 и 7,1. Здесь тоже заканчивается 5 в 5. так что шансы на скорый разворот высокие.

Итог: ждем попыток продолжить рост. Цели и условия отмены сценария написаны выше. Открыть/Комментировать

2022-06-22 20:29:59 ЕВРОБОНДЫ РФ ЗА РУБЛИ

Итак, опубликован указ, определяющий порядок расчетов по суверенным евробондам в рублях. Если коротко и просто, то (в моем понимании) это значит следующее:

• иностранные держатели евробондов РФ, которые хранятся в иностранных депозитариях, смогут получать выплаты только в рублях на счет «И», который будет принудительно открыт им (депозитариям) в НРД, учитываться средства будут по официальному курсу, порядок пользования счетом определят ЦБ и Минфин;

• локальные инвесторы, хранящие бумаги в НРД или иностранных депозитариях (Euroclear/Clearstream), в т.ч. через российские депозитарии со счетами там, смогут получать выплаты в рублях с возможностью конвертации в валюту, правда, во втором случае нужно будет подтвердить факт владения бумагами;
• НРД с помощью уполномоченных организаций получает право формировать реестр держателей евробондов, учитываемых иностранными депозитариями, для осуществления этих выплат;
• все технические детали, как и любые разъяснения (которые потребуются) за ЦБ и Минфином.
 
Что это значит?

Фактически, легитимизирован порядок обслуживания суверенных евробондов РФ в рублях для российских и иностранных инвесторов.
 
В первом случае гарантируется поступление рублей, которые, в моем понимании, затем можно будет конвертировать в валюту (об этом говорил и глава Минфина). Напомню, что предыдущие выплаты по евробондам РФ в валюте резидентам, бумаги которых хранились в иностранных депозитариях, оседали там и им фактически были недоступны, но поступали нерезидентам. Теперь интересы локальных инвесторов восстановлены.
 
Во втором случае (нерезиденты) обеспечивается перечисление эквивалента валюты в рублях на счета «И» в НРД, поскольку возможность обслуживания внешнего долга в валюте западными регуляторами заблокирована. Порядок дальнейшего пользования этими деньгами со счетов «И» не ясен.
 
Эта схема может еще больше стимулировать локальный спрос на евробонды, в т.ч. находящиеся в собственности нерезидентов при наличии инфраструктурных возможностей покупки этих бумаг за рубежом, что особенно актуально сейчас из-за избытка валюты в РФ.
 
Основной вопрос – может ли эта схема затем использоваться в отношении ОФЗ у нерезидентов или обслуживания корпоративных евробондов (при желании эмитентов)?     Открыть/Комментировать

2022-06-22 17:22:42 Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".

Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Указ, в частности, устанавливает особенности работы с иностранными депозитариями, ведения специальных счетов, индексации зачисленных на них средств и выплаты купонов по бондам.

Также Путин поручил кабмину и Минфину в течение 10 дней определить банки для выплат по еврооблигациям по новой схеме и уладить техническую сторону

https://tass.ru/ekonomika/15001217 Открыть/Комментировать

2022-06-22 09:00:59 Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой и «завесой из темных облаков» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс не смог пройти след важную зону сопротивлений (на утро — 2391-2400) и ушел ниже, закрывшись, тестируя 60сс. Сегодня ждем ее отработки: отбой покупаем до зоны 2391-2400, зоны 2450-2454 и отметок 2505, 2542, 2605 и 2655. Уход с ретестом ниже 60сс шортим до 2298, 2265 и 2246.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

Индекс разв рынков в плюсе, цветмет и Азия разнонаправленно.

СиПи пока удержал свою осн поддержу на 3668 и взял лок сопротивления на 3704 и 3692, на тест которых сейчас заходит: отбой покупаем с целями 3879, 4066 и 4130, уход ниже шортим к сон поддержке, а ее пробой с ретестом — до 33573, 3535 и 3495.

Евро-доллар тестит сверху свои осн поддержки на 1,05 и 1.0476: отбой покупаем с ближ целями: 1,056, 1,065 и 1,084. Отмена сценария — уход с ретестом ниже осн поддержек -его шортим с ближ целями 1,03, 1,01 и 0,999.

Золото на лок поддержке 1826: отбой покупаем с ближ целями 1840, 1865 и 1900, пробой с ретестом шортим до осн поддержки на 1786, отбой откуда снова покупаем и ждем разворота вверх.

Нефть оттестила нижнюю из двух сон поддержек (на утро 115,27 и 117,1), после чего поехала дальше вниз и сейчас заходит на езе парочку сильных поддержек (на утро — зона 110,1-110 и отметка 109,53), отбой откуда можно купить на повторный тест осн пробитых поддержек, а пробой с ретестом продолжать шортить до 108,05, 106,98 и 105,57.

Доллар-рубль пробил свою осн поддержку на 55,65, ждем теста уровня снизу: отбой шортим до 53,22, 52,1 и 50,81, возврат выше с ретестом покупаем с прицелом на разворот или глубокий отскок.

Юань тоже едет вниз от пробитой и протестированной поддержки на 8,67. Цель — фрактал на 7,896, прокол которого и возврат покупаем с целью теста пробитой поддержки, а закрепление ниже продолжаем шортить до 7,8, 7,58 и 7,28.

Итог: ждем отработки 60СС: отбой покупаем, пробой шортим. Цели указаны выше. Открыть/Комментировать