2024-01-02 22:31:15
Проясню несколько важных моментов по своему шорту• Почитав комментарии под роликом стало ясно, что многие люди не смогли понять главного ...
—
1) Я считаю, что глобально рынок восходящий. Восходящий рынок никогда не идёт безоткатно (
а уж в рамках текущей ликвидности - как минимум), поэтому общий депозит также чутко реагирует на эти откаты
2) Чтобы свести к минимуму данную "чуткость", я хэджирую (защищаю) основной портфель (лонг) базовым активом (BTC) в те моменты, когда техника начинает показывать сильную перегретость / расхождения / слабость и т.д.
3) Когда шортом я хэджирую лонговый портфель, возможны два основных варианта развития событий:
• Вариант №1 - базовый. Рынок уходит в коррекцию, общий деп тоже корректируется, но шорт даёт прибыль. Таким образом, я получаю гораздо менее болезненную коррекцию для общего депозита по формуле: прибыль с шорта - просадка от лонгов. Прибыль с шорта я фиксирую, а временная просадка в итоге разворачивается (бычий рынок), и начинает новую волну роста
• Вариант №2 - альтернативный. Рынок НЕ уходит в коррекцию, а продолжает бурный рост. Я закрываю шорт в убыток, но прибыль с лонгов перекрывает этот убыток с лихвой. В данном варианте я выхожу с меньшей итоговой прибылью за счет реализованного по шорту убытка, но в куда более спокойном состоянии понимая, что рынок не может вечно расти (
рано или поздно побреют всех, кто не подстраховался)
4) Таким образом, для успешной реализации п. №3, объём открытого шорта должен быть всегда меньше объёма основной лонг-позиции. Только в этом случае я получаю минимальный убыток на коррекции и несколько меньшую прибыль на росте. Какой конкретно брать объём, зависит как от размера вашего депозита, так и от доли общего лонг-портфеля в этом депозите. Функция достаточно сложная для "
пары слов", и я делал детальный расчет (
в виде графической кривой) для ТК ещё летом 2023. Вам тоже его скину, мне не жалко
—
Гипотетически, в п. №3 может быть и вариант №3, когда альта падает, а BTC снижается незначительно, либо вообще стоит на месте (
весна 2023, как пример). В этом случае и с шорта прибыль минимальная, и деп уходит практически в такую же просадку, как и без шорта. Однако, на моей памяти такое бывает только в боковиках медвежьего рынка, либо в первые месяцы после завершения медвежки. Бычьи рынки имеют достаточно высокую синхронность в парах Alts-BTC на проливах, поэтому в данном случае вероятность такого расклада минимальна
40.6K views19:31
M
