Академия Рыночных Джедаев

2020-11-18 10:47:44 А где это смотреть-то?

Здрасте! Давайте немного про общедоступные сервисы, которыми пользуюсь я, принимая решения, обсчитывая стратегии и прочее. Для многих из вас, возможно, эти сервисы сэкономят кучу времени, а может быть даже и денег. Последнее правда сомнительно, но попытка того стоит. Окей, погнали.
1. tradingview.com - собственно главный сервис где "графики и вот это вот все". Просмотр графиков любых активов, фактически за любой период (зависит от наличия подписки). В дополнение к этому на сервисе можно делать удобные воч-листы (сложное слово), чтобы наблюдать за пачками интересующих компаний. Огромное кол-во встроенных индикаторов, данных и еще черта лысого не дадут заскучать начинающему спекулянту. Удобно, что это все бесплатно (есть ограничение в удобстве, но не критично), и важно не попасть на их сервис прогнозистов, где парни, рисуя черточки на графике активно гонят цену в нужном им направлении (нет), ну и заодно завлекают в эту игру вас, ибо измазаться в говне веселее вместе. В общем вы поняли. Смотрим графики, мечтаем где бы внизу мы купили и вверху продали. Важно, что сервис дает возможность легко наложить активы поверх друг друга, что является на мой взгляд самой востребованной функцией. В целом, тут даже можно подключить своего брокера и использовать tradingview как торговый терминал, что многие кстати делают.
2. finviz.com - крайне удобный скринер рынка (опять сложное слово). Можно собирать виртуальные портфели из активов на любые суммы и потом радостно следить какие деньги вы не заработали. Крайне удобный скринер (да-да) акций\етф по параметрам. Очень простой и понятный интерфейс. В принципе зайдя на карту рынка и бегло ее осмотрев можно прикинуть, какой сегодня день. Хороший или как обычно. Использую постоянно.
3. Stockcharts.com - настоящий монстр-комбайн. Признанный лидер рынка. Тут есть все, включая свой язык программирования для создания собственных приблуд. Парадоксально, что для начинающих инвесторов тут нет ничего. Такой вот сервис. Ну просто чтобы вы знали.
4. portfoliovisualizer.com - собственно первый сервис, которому вы должны уделить время, если хотите хоть что-то там инвестировать. Главное преимущество это очень простой и понятный интерфейс для бекстеста различных стратегий по параметрам. Заходите в ютуб, и смотрите ролики по обучению сервисом. Вам нужно научиться понимать и создавать\проверять свои идеи в историческом разрезе. "Чтобы было если бы я купил ЭПОЛ в 2000 году" - вот с такими вопросами вам сюда. "Что будет, если я буду по 100 баксов откладывать в месяц и закупать индекс (ваша лучшая идея пока что)" - тоже сюда. Крайне важно научиться им пользоваться. Ну на крайний случай друзей удивите.
5. finance.yahoo.com - достаточно удобно наблюдать за рынком в режиме реального времени. Поиск по активам, графики, отчеты. В общем все что может потребоваться.
6. Excel - неизменный спутник любых моих рыночных телодвижений. Считаю базовое владение им - необходимостью, наряду с чтением. Есть просто тонна бесплатных уроков. Изучается на базовом уровне за 2 вечера. Одна из лучших инвестиций этого самого времени)

Собственно, больше я ничего из общедоступных сервисов не использую.
Главное для вас - это научиться строить стратегии, проверять их и применять. Ни один сервис не дает денег. Вам могут расписать что угодно, повесить любые "рюшечки" на активы и раскрасить их, но никакой сервис не дает гарантии заработка. Поэтому когда вам кто-то показывает, что благодаря какому-то сервису заработал - то заработал он благодаря серому веществу, а не сервису. Сервис лишь инструмент. Не стоит ждать от него чего-то большего. Но с сервисами удобнее, это факт.

P.s. Спросили что я думаю по рынку. Ничего не думаю. Через 10 лет будет выше чем сейчас. Этого знания для инвестирования более чем достаточно. Открыть/Комментировать

2020-11-03 10:24:22 Система есть? А если найду?

Давайте быстренько пройдемся по правилам построения систем и основным понятиям. Все нижеперечисленное - сугубо мое мнение, основанное на опыте и больших потерях. Предлагаю вам бесплатно прислушаться. Итак какие правила построения систем?

1. Система должна иметь возможность быть автоматизированной.
То есть, "покупаем вот это, потому что оно растет" - это херня. Это не система. Система это покупаем инструмент Х (акцию, облигацию, ETF и т.д), который соответствует критериям Y (рост на Х% за определенное время, или увеличение объемов, или потому что начинается на букву G название - не важно). Покупаем на определенный процент\сумму депозита. С выставлением условия выхода. То есть стоп в виде цены, или время или внешние фильтры (например отчеты меньше ожидаемых на Х) и так далее.
Четкий понятный алгоритм, поддающийся кодингу и проверке на исторических данных. А не вот это вот "покупаем то что растет" - это полная херь.

2. Система должна иметь логическую составляющую. То есть нельзя взять график рождаемости Катманду, наложить на индекс технологических компаний и радоваться, что они коррелируют. Совпадает много абсурдных вещей. Статистика подгоняется как угодно если это требуется. В системе должна быть логика. Мы используем Х потому что: и объяснение. Без логики любая система обречена на провал.

3. Какой временной отрезок бектеста проходит система? 5 лет? Тогда в ведро. 10 лет? Уже лучше. Не предел мечтаний, но есть что анализировать. Меньше 10 лет (а в идеале 15+ лет) системы это лишь подгонка под растущий рынок. Мы в бычьем рынке. Самом долгом за всю историю. Сейчас буквально палку в землю воткни и она цвести начнет. В идеале система должна проходить: 2000 г (пузырь доткомов), 2008-2009 год (кризис), 18-20 год (последние падения). Проходит с адекватной просадкой? Прекрасно. У вас что-то есть.

4. Адекватная просадка! Знаете что это такое? Представьте себе сумму, потеря которой не заставляет ваши волосы шевелиться. Разделите на 2. Вот ваша адекватная просадка. Исходя из этого и стройте систему. По крайней мере первую. Если вы считаете что просадка 20-30% это нормально переносимое явление, то я спешу расстроить. 99% из вас в отчаянии все сдаст как только цифра перевалит за 20%. Такова статистика. она штука упрямая. Так что оценивайте свои силы..

5. Понятный набор активов. Для новичков - полное отсутствие шортовых позиций. Никаких фьючерсов, опционов, и прочего. Никаких отдельных акций. В пятницу Twitter сделал -23%. За день. Просто мимо проходите. Только широкие индексы (максимум отраслевые) и облигации. Больше по правилам игры ничего использовать нельзя. Когда на этих инструментах научитесь что-то собирать - можно двигаться дальше.

6. Шарп выше 1, сортино выше 1.5. Не вдавайтесь пока в детали (или вдавайтесь - гугл поможет), просто хотя бы такие показатели.

7. Ну и главное, готовность следовать системе. Потому что если вы слепили хорошую систему и не готовы ей пользоваться - ну тогда зачем тратить время? Ума вам это не прибавит. Ну разве что сможете упомянуть друзьям, что надо чтобы шарп был выше 1.

Ок, это были 7 простых правил для построения систем. (базовых, про всякий модный активный трейдинг нет речи). Будем развивать эту тему. В следующем посте напишу про сервисы. Открыть/Комментировать

2020-11-02 10:00:09 Как дела на диком западе

Знаете в чем вся проблема заработка на рынке? Ну, то есть проблема стабильности этого самого заработка? Ответ в том, что рынок это хаос. Мы с детства приучены к тому, что все работает по понятным правилам. Машина едет потому что колёса крутятся, потом мы понимаем что их крутит двигатель, в котором сгорает топливо, а сгорает оно, понятное дело из-за реакции горения и расширения вещества, толкающего поршень. Мы привыкли что все процессы имеют понятную цепь закономерностей. Наш мозг настроен на это с рождения. По сути вся эволюция нашего вида - это подчинение и использование различных закономерностей в свою пользу. Как впервые поняли что времена года дают возможность посеять урожай и выжить зимой, как поняли что с помощью нефти можно добыть топливо и движущую силу (как и до этого с паром). Это все произвело революции, прочно закрепив на уровне "прошивки" в нашем сознании поиск закономерностей, которые можно использовать.

На рынке же наш мозг погружается в мир квантовой науки. Полнейший хаос. Никаких явных закономерностей типа "упало первое - выросло второе" тут нет. Вернее они есть, но они столь непостоянны, что без очень серьезного статистического и количественного анализа к ним не подступиться.

Рынок крайне эффективен. Эффективен в плане отбора у вас денег, естественно. Я уже писал для примера пост про золото. И таких примеров масса. Вас все время обхитрят и успеют отнять у вас деньги. А вы после этого отчаянно повысите ставки в надежде отыграться. И потеряете все.

Причем что характерно, нет никаких навыков кроме строжайшей дисциплины, которые помогут. Гении-математики не могут заработать так же, как не могут и люди вообще без какого-либо образования и таланта. Это настоящий дикий запад. Тут нет законов и правил, и только строгий шериф (читай регуляторы и правительство) вмешиваются, когда детишки нашалили уж слишком сильно.

Какой выход? Соблюдать дисциплину. Находить, просчитывать, тестировать торговые стратегии и неукоснительно их соблюдать. Дисциплина это единственное за что тут платят всегда. В остальных случаях платежи редки, а часто (очень) и кинуть могут. Я в одном из следующих постов напишу про то, как можно искать стратегии, тестировать их и проверять на истории. Stay tune.

p.s. Открыл комменты. Спрашивайте что интересно. (только не надо спрашивать как счет открыть, вам с такими вопросами в ютуб и гугл, там давно все разжевано) Открыть/Комментировать

2020-10-31 16:44:16 Молодые миллионеры

В свете участившихся случаев обращения к вам из реклам в соц. сетях, скрипя сердцем сообщаю:

1) Вас никто не научит зарабатывать на рынке. Те кто умеет - не расскажут, никому не нужны конкуренты. Те же, кто умеет и все же решил обучать - делает это за очень большие деньги. Тысячи $.
Так что никто вас торговать бесплатно, или в курсе за 15к деревянных не научит. 
2) Никому не нужны "партнеры", ученики для создания команды и прочая херня. У людей, которые действительно зарабатывают на рынке - совершенно другие проблемы и цели. Это даже не то что не ваш уровень, это не ваш порядок уровней. Не тешьте свое самолюбие.
3) Никто, никогда не продает прибыльных торговых роботов. Любые рабочие прибыльные алгоритмы стоят очень серьезных денег. Десятки и сотни тысяч. И не рублей. Дураков тут нет. Золотых куриц никто не режет, и неэффективности рынка не палит всем за 1000 рублей. А если даже и вышло, что кто-то нашел некую неэффективность рынка и начал ее продавать по "тыще рублев" - то бобик быстро сдохнет.

Кароче, от вас лишь нужны ваши бабки. Их вытянут из вас играя на вашем самолюбии и глупости. Не поддавайтесь.
Вы как "ученик" или "партнер"(аж смешно) - нахрен никому не нужны. А вот 15к с вас выудить за бесполезный курс - почему бы и нет Открыть/Комментировать

2020-10-29 10:18:23 Я робот! Точнее - ты робот!

К слову! Новый год на носу! Уже почти пахнет мандаринами, а большая кастрюля давно готова к приему овощей для варки оливье! Причем тут роботы и биржа? А вот смотрите!

Новый год! Бокалы уже подняты не раз, но настал самый страшный момент. Выпивка кончилась. Надо идти, народ ждать не будет. На улице как на зло метель и холод. Вы под приятным шафе спускаетесь в домашних штанах на улицу. Благо магазин 24 часа - напротив через дорогу. Подходите к пешеходному переходу. Горит светофор. Вам красный. 60 - 59 - 58 секунд. Боже как долго!

Метель, поддувает под куртку весьма неприятно (а вы еще и в домашних штанах), вокруг ни одной машины. Ни слева, ни справа. 45 - 44 - 43, вечность. Уже близкие, из окна сверху, кричат о вас не самые приятные вещи. Становится неприятно холодно. Оглядевшись по сторонам еще раз, вы переходите дорогу. И тут внезапно вас размазывает грузовик, взявшийся из ниоткуда. Хотя ведь секунду назад ничего не предвещало беды.

Что это за бред? - Спросите вы. А я отвечу. Светофор - это условия вашей системы\стратегии. Переходить на зеленый. А все вокруг: холод, друзья в окне, холодные штаны - это рыночный шум, побуждающий вас к действию. Который кричит вам "ВОТ ОНО! МОМЕНТ БРАТЬ!".
- Но как же моя стратегия и расчеты? - Спросите вы себя?
- Да плевать! Надо брать! Смотри как оно пошло вверх\упало вниз!

И все. Прощайте деньги. Потому что только системный подход принесет денег. Умение терпеть. Умение ждать нужных условий.
Запомните эту аллегорию со светофором, и каждый раз ее вспоминайте, когда захотите что-то сделать не по стратегии. Вы робот! Который делает все четко по программе и никак иначе.

Это понимание особенно актуально сейчас, когда мы опять едем вниз. Не поддавайтесь панике. Открыть/Комментировать

2020-10-26 12:37:34 Скучный, но необходимый пост.

Придется закатить глаза и устало выдохнуть. Пост о книгах!
Да-да. придется читать. Ну если вам конечно нужны успехи и деньги с рынка. Если не нужны - вперед на каналы экспертов, там радостно сольете, но потом вернетесь (или нет, что тоже вариант - целее будете).

Книжки я вам буду рекомендовать те, что я читал сам (ну логично), и те, которые реально повлияли на мои принципы построения торговых систем. На ваше удивление тут будет в основном худ. литература. Но я поясню почему стоит прочитать каждую из книг.
Буду писать в том порядке, в котором я бы рекомендовал читать. Погнали!

"Воспоминания биржевого спекулянта"- Эдвин Лефевр.
Чистая классика. Моя первая книга про биржу. Нужна по сути для того, чтобы заразить вас любовью к рыночной игре. Читается легко и интересно. Если прочитаете и вас не "вштырит" - вам на бирже делать нечего. Это совершенно точно.

"Деньги без дураков" - Александр Силаев.
Прекрасная книжка от Александра Силаева. Погрузит вас в пучину сомнений и легкой депрессии после "Спекулянта". Все ваши фантазии относительно миллионных состояний будут разрушены и в вас возникнет главное чувство, позволяющее выживать на бирже - сомнение. Крайне рекомендуется к прочтению для новоиспеченных мечтателей.

"Маги рынка" - Джек Швагер.
Читая эту книгу все время задавайте себе вопрос. "Чем я лучше этих ребят, которые зарабатывают миллионы?". Персонажи книги реальные, яркие и торгуют (многие) по сей день. Книга должна вызвать у вас чувство отчаяния от собственной безнадежности. После еще и Силаева так точно :)

"Один хороший трейд" - Майк Беллафиоре.
замечательная, хоть и "околорекламная" книга основателя фонда SMB на Wall st. Показывает будни проптрейдеров, которые зашибают очень большие деньги, и не менее большие - теряют. В целом очень жизнеутверждающая книжка. После нее хочется бросить все и начать торговать (если победите скепсис от прошлых книг).

"Антихрупкость" и "Черный Лебедь" - ну фактически классика от Талеба. Обязательны к прочтению всем, хотя бы лишь для развития критического взгляда на происходящее. Талеб хоть и превратился уже сейчаc немного в инфоцыгана - книжки написал отменные.
Узнаете из этих книг как резко бывает все плохо) Не смотря на то, что все индикаторы на ваших графиках обещали дом на Беверли-Хиллс.

Ну вот. Примерно так для начала. Прочитав эти книги, подтянув терминологию и послушав хорошие советы главных героев - вы уже перестанете быть сопливым новичком и станете... ну просто новичком (что уже не так обидно да?).

Можно, безусловно, насоветовать вам кучу всякого. Фундаментальные\технические\астрологические\клинические анализы и прочее. Только прозорливее от того, что вы взяли и прочитали с наскоку весь курс тех анализа от того же Швагера - вы не станете. Начните с моего списка. Он, в основном, про самое важное - психологию игры. Не понимая психологии - вы проиграете. Помните об этом. Открыть/Комментировать

2020-10-24 17:59:12 ​​ Время волшебства.

Просто для примера. Скажем так, будничные оптимизации.
В одном из предыдущих постов кидал портфель 60\40. Отличный портфель. Рабочая лошадка.

Давайте добавим щепотку волшебства. Мы возьмем совершенно те же активы (SPY и TLT) в совершенно той же начальной пропорции 60\40. Но добавим к ним немного магии. А именно тайминги. То есть мы не будем постоянно держать 60\40, а будем перетряхивать свой портфель каждый месяц. То есть будем либо в рынке, в основном, в виде SPY, либо большей частью в облигациях. То есть 1 числа каждого месяца мы глядя на рунические камни - будем ребалансировать портфель. И смотрим на картинке внизу бектест по этим условиям.

Что же мы видим? Доходность с 9.74% выросла до 12.53% (плюс 30% Карл!). Максимальная просадка сократилась фактически в 2 раза (12.66% против 24%). Худший годовой результат тот же - около 8.5%. Бонусом идут улучшенные шарп и сортино.

Зачем я это показываю? Это очень простой наглядный пример того, как из абсолютно тех же активов можно получать совершенно другой доход. Тут нет плечей, шортов или еще каких-то опасных стратегий. Только покупка широкого индекса и казначейских облигаций. Скриншот специально делаю большой, чтобы вы не сомневались, там только SPY и TLT, больше ничего (аллокация указана сверху). Подгонки тут никакой нет. Сервис (portfoliovisualizer.com) все считает сам по заданным условиям. 

Что за рунические камни? Ну мы постепенно дойдем до этого. Вернее, вы дойдете, если будете внимательно читать. Ничего продавать вам я не собираюсь. Но и готовых рецептов не ждите тоже.

Иметь в портфеле хороший актив - это лишь часть успеха. Необходима торговая стратегия, дисциплина и еще много чего. Не столько важно "что" купить, скорее важно "когда" это сделать. Открыть/Комментировать

2020-10-23 02:27:24 Про Intel и AMD

Обещал вам пост про когнитивные искажения при выборе акций. Раз обещал - ловите. Графиков много, так что прочитайте внутри по ссылке. В обычный пост не уместить. Enjoy!

https://telegra.ph/lll-10-22 Открыть/Комментировать