Американо! Сделки с опционами.

2022-09-01 11:35:03 Паттерн и конструкция, которые можно использовать на UVXY. Напомню, что это ETF на краткосрочные фьючерсы VIX.

Дело в том, что данный инструмент двигается характерным образом

С середины января до конца мая S&P500 находился в развивающемся нисходящем тренде. В то же самое время UVXY формировал сужение волатильности. Если перевести на язык тех.анализа, то было формирование треугольника.

Как известно, статистически формирование таких фигур больше способствует продолжению тренда. А тренд у этого ETF перманентно нисходящий из-за контанго на фьючерсах

Также можно отметить, что даже простой боковик с затуханием колебаний наверх, дает сигнал на падение UVXY. Просмотрите историю графика, в основном такие паттерны отрабатывают вниз.

Какую стратегию использовать в этой ситуации?

Я думаю, что здесь усложнять не стоит. Покупка обычного пут спреда с дальней экспирацией и соотношением риск/прибыль в районе 1 к 1, подойдет лучше всего.

Вероятность получения прибыли на сроке 1.5 - 2 месяца высокая

Этот паттерн я обнаружил не на истории.

Еще в начале июля со студентами увидели формирование этого сужения. Как раз тогда и возникла идея зашортить UVXY. Как видите, ETF успешно ушел вниз. Но вход мы прозевали))) Были заняты отработкой других более интересных идей. Открыть/Комментировать

2022-08-31 11:03:50 В основном канале написал идею по Riot Blockchain. Это компания, которая занимается добычей криптовалют.

Бумага показывает неплохие статистические результаты и двигается гораздо быстрее биткоина. Собственно, в посте в основном канале все это описал.

О ее быстром движении и о дороговизне опционов нам говорит и волатильность.

Сейчас IV исторически не самая высокая, но абсолютное значение 122%.

Есть идея поучаствовать в росте, но мы не знаем "дно" биткоина. Поэтому надо рассматривать покупку акций через дисконт.

Самая приемлемая идея здесь - продажа пута по центру. Но не стоит сразу заходить всем объемом. Я бы разбил общий риск на 3 части. И по мере снижения акции продавал каждый раз центр с экспирацией 2 недели.

Выше пример разовой продажи. 2х недельный проданный пут на центре при текущей IV дает дисконт 12% на инвестированный капитал. Открыть/Комментировать

2022-08-30 12:33:06 Онлайн-обучение в небольшой группе. Команда набирается быстро, возьму еще 5-6 человек.

Подробнее: https://is.gd/a8nnrJ

Вопросы: @safetytrade



Сегодня хотел написать подробный пост про 2 разных типа опционных трейдеров. В голове мысли формируются, но пока не смог выдать ничего годного.

Попробую донести в нескольких простых предложениях.

Есть опционщики, кто занимается постоянной математикой на рынке. Я не спорю, умение быстро считать и знание определенных формул, это несомненно плюс. Но когда ты постоянно находишься в расчетах, не хватает времени заниматься практикой.

Я знаю много таких ребят. И я также знаю, что реальных успешных кейсов у них практически нет. Потому что они все время занимаются этим “математическим перфекционизмом”. Пытаются рассчитать идеальную позицию.

Самое стремное, что некоторые из них транслируют свою математику в массы. Например, через видео на YouTube. Для новичков такие уроки, как если бы первоклашке показали учебник по физике за 11 класс.

Было ли у вас что-то похожее? Отметьте реакцией к посту, если да.

- Да, смотрел такие разборы, ничего не понял

Есть второй тип, к которому причисляю себя я. Это ребята, которые научились опционам в боевых условиях. Тонны книг и долгие исследования здесь ни к чему. В рынке надо разбираться с практической точки зрения, а параллельно можно и теорию почитывать.

Открывая опционные конструкции на реальных активах (не на бумаге), ты можешь проследить динамику. Меняется волатильность, срок до экспирации, удаленность базового актива от страйка. Все эти параметры напрямую влияют на стоимость опционов. После 3х-4х десятков открытых конструкций в сознании начинает формироваться логика опционной торговли.

Мой совет прост - если вы новичок, изучите самую базу про исполнение, волатильность и греки.

Дальше начинайте открывать разные конструкции либо на демо-счете, либо небольшим объемом на реальном аккаунте.

Начнут возникать постоянные вопросы: по управлению, по профиту и убытку, по объему риска в сделке. С каждым новым решенным вопросом будет расти и ваш скилл. Открыть/Комментировать

2022-08-26 11:26:30 Что такое обратный пропорциональный спред? Или как можно отработать ФРС в Джексон-Холл.

Я уже писал в основном канале о том, что сегодня планируется выступление Пуэлла в ДХ. И это событие, которое может придать волатильности рынку. А лучше всего волатильность отрабатывают инструменты, связанные с VIX.

Сейчас на UVXY низкая волатильность (относительно своей истории). И этим можно воспользоваться. Например, построить обратный пропорц.колл-спред.

Тут есть определенные нюансы, которые сложно донести в 2х словах. Да и текстом, в целом, это не просто сделать. Нужна, как минимум, инфографика. Но тезисно я перечислю некоторые важные моменты.

Строим 1 пропорц.колл-спред со страйками 9/11 х 2:

. открываем позицию в первые полчаса торгов (выступление через 30 минут)

. продаем call 9, покупаем 2 call 11

. позиция получается бесплатной, есть небольшой кредит (8$)

. экспирация минимум 16.09

. максимальный убыток по позиции 192$

. макс.убыток нереализуем, если следовать правилу ниже

. закрываем позицию максимум во вторник 30 августа

. риск в районе 5-6% от депо (можно и больше)

Поясняю

При негативной реакции рынка на выступление Пауэлла начнет падать S&P500. VIX наверх, а, соответственно, UVXY туда же. При резком росте UVXY начнет сильно расти волатильность опционов на него.

К посту прикреплен скрин с разметками

При росте к 12$ и росте IV к 125%, позиция зарабатывает 68.5$. При риске в 5% это 1.78% к капиталу за 3 дня.

При падении к 8$ и падении IV к 80%, позиция минусит на - 3.83$. При том же риске это меньше 0.1% от капитала.

Попробуйте потренироваться по данной стратегии на демо-счете. Во вчерашнем посте есть видео о том, как открыть демку в Interactive Brokers.

P.S: Цифры на открытии могут измениться. Подбирайте страйки в соответствие с условиями основной торговой сессии. Открыть/Комментировать

2022-08-25 15:18:59 Я подготовил для вас небольшое видео.

Показываю:

- как открыть демо в терминале TWS, чтобы юзать опционы

- как настроить раб.пространство под опционы

- краткий экскурс по сервисам, которыми я пользуюсь

Ссылка: https://is.gd/HoNRsd

В ближайшие 3 недели будет сформирована небольшая группа для индивидуального обучения:

отбираем вместе идеи

анализируем рынок

формируем конструкции

управляем позициями

наслаждаемся профитом

Подробнее: https://is.gd/a8nnrJ Открыть/Комментировать

2022-08-25 10:54:12 Сегодня в основном канале написал про BBBY. Вчера ее акции выросли на + 18%.

Я не буду заходить в данную бумагу ни опционами, ни акциями. Но некоторые дельные советы по ней дам. Собственно, для тех, кто готов рискнуть. Ведь потенциальная прибыль может быть даже очень неплохая

Волатильность большая, но можно попробовать взять недельный опцион Call “около денег” по 11 страйку. Экспирация 26.08.

В случае роста к 15$ до конца недели доходность составит порядка 390%. В случае роста к 20$ до конца недели доходность будет в районе 1000%.

Срок жизни опциона маленький. Поэтому не стоит рисковать в этой сделке больше, чем 0.5% от капитала.

Плюс 11 страйка в том, что если цена даже немного вырастет, например, до 12$, вам удастся сохранить всю премию и даже немного заработать.

Если готовы рискнуть еще больше, можно взять 15ый страйк. В таком случае если цена придет к 20$ до конца недели, профит будет в районе 1700%.

Можно взять колл-спред 11/15, экспирация 26.08. В таком случае снижается ТБУ. А если цена придет к 15$, доходность будет в районе + 600%. Что выше простой покупки 11 Call’а.

Не покупайте колл-спред с экспирацией на следующей неделе или дальше. Дело в том, что бумага имеет спекулятивный характер, а, соответственно, быстро растет, быстро падает.

На этой неделе она может вырасти до 15$, а уже на следующей упасть обратно к 10$.

Доходность спреда 11/15 c экспирацией 02.09 в эту пятницу будет чуть больше 100%. Если BBBY вырастет к 15$.

Тут ставка на быстрый разгон. Но по моему мнению если такого разгона не будет на премаркете, то заходить в бумагу не стоит. И если такой разгон состоится на премаркете, надо будет скорректировать страйки повыше. Сейчас я даю цифры с учетом текущей цены в 10.4$. Открыть/Комментировать

2022-08-24 12:51:31 Вы анализируете открытый интерес и объемы в опционах?

Поставьте реакции под постом:

- делаю анализ объемов

- делаю анализ ОИ

- анализирую и то, и другое

- не считаю это полезным

- не умею делать такой анализ

Вчера на ETF, которые отслеживают компании с малой и средней капитализацией, прошел большой объем проторогованных контрактов.

iShares Core S&P Small-Cap ETF - проторговалось в 37.1 раз больше среднего.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF - проторговалось в 35.7 раз больше среднего.

Так как суммарное кол-во активов под управлением фондов в районе 130 млрд.$, мне стало интересно посмотреть объемы по страйкам.

Оказалось, что IJR и IJH (тикеры фондов) не пользуются популярностью среди опционных трейдеров. Поэтому неудивительно, что так сильно взлетел коэффициент среднего объема.

Как видно из скрина выше, на IJR был залит большой объем в опционы ПУТ по 99 страйку.

Оба этих ETF ходят почти также, как и S&P500. Судя по коэффициенту бета, немного превышая по скорости падение/рост. Неужели кто-то поставил на падение рынка?

Всегда проверяйте стоимость таких позиций.

Я прикинул среднюю премию по этому страйку за вчерашний день. Потраченная на 99 путы стоимость вышла в районе 2 млн.$.

Согласитесь, это совсем небольшая сумма для крупного трейдера. И это точно не говорит о синдикате хедж-фондов с намерением зашортить американский рынок.

P.S: После 15-00 по МСК откроются данные по открытому интересу. Это даст понимание - остались ли деньги в рынке, либо это был трейд внутри дня. Открыть/Комментировать

2022-08-23 10:40:40 Если сейчас SPX устоит на уровне поддержки, волатильность многих инструментов начнет падать.

Например, UVXY - ETF на краткосрочные фьючи на VIX. Его стоимость падает быстрее, чем сам VIX.

Можно попробовать зашортить волу при помощи опционов на UVXY:

. кредитный колл спред

. страйки 10 (buy) и 9.5 (sell)

. экспирация 30 сентября

. доходность в районе 100%

P.S: Стратегия моделировалась на закрытом рынке. На открытии стоимость премий может измениться. Учитывайте этот момент. Открыть/Комментировать

2022-08-22 16:05:06 Американо! Сделки с опционами. pinned «Трейдинг - непростой бизнес. И зачастую успешность твоих сделок зависит не только от торговый гипотезы. Не раз, наверное, случалось так, что идея была правильной, но заработать на ней не удалось. удалось потерять Причин может быть много: - неправильная…» Открыть/Комментировать

2022-08-22 11:38:51 Трейдинг - непростой бизнес. И зачастую успешность твоих сделок зависит не только от торговый гипотезы. Не раз, наверное, случалось так, что идея была правильной, но заработать на ней не удалось. удалось потерять

Причин может быть много:

- неправильная точка входа

- неверно выбранный тайминг

- не было управления позицией

- изначально не та стратегия

Есть 2 пути, чтобы исправить все недостатки и наконец что-то фиксить в плюс.

Сливать, делать выводы, снова сливать, снова делать выводы. И года через 2 выйти на какие-то результаты.

Торговать со мной - опытным трейдером. И уже через 2-3 месяца отлично ориентироваться в рынке. Делать правильные стратегии и управлять. Фиксить небольшой минус, но забирать жирную прибыль.

Меня зовут Иванов Игорь, я уже больше 7 лет в трейдинге. Многие из вас, наверняка, знают меня по моим ТГ каналам или Ютюбу.

Сегодня я открываю набор на свое индивидуальное обучение в небольшой группе.

Что делаем вместе:

- встречаемся онлайн, где я показываю практические методы анализа

- открываем и управляем сделками

- общаемся в чате и разбираем вопросы всех участников

Я сократил сроки до 2 месяцев, но и снизил стоимость коучинга. Я оставил все БОНУСЫ и доп.материалы

Переходите по ссылке ниже, чтобы узнать подробнее про методы анализа и формат коучинга.

На сайт: https://is.gd/a8nnrJ

Задать вопрос: @SAFETYTRADE Открыть/Комментировать