Вы анализируете открытый интерес и объемы в опционах?
Поставьте реакции под постом:
- делаю анализ объемов
- делаю анализ ОИ
- анализирую и то, и другое
- не считаю это полезным
- не умею делать такой анализ
Вчера на ETF, которые отслеживают компании с малой и средней капитализацией, прошел большой объем проторогованных контрактов.
iShares Core S&P Small-Cap ETF - проторговалось в 37.1 раз больше среднего.
iShares Core S&P Mid-Cap ETF - проторговалось в 35.7 раз больше среднего.
Так как суммарное кол-во активов под управлением фондов в районе 130 млрд.$, мне стало интересно посмотреть объемы по страйкам.
Оказалось, что IJR и IJH (тикеры фондов) не пользуются популярностью среди опционных трейдеров. Поэтому неудивительно, что так сильно взлетел коэффициент среднего объема.
Как видно из скрина выше, на IJR был залит большой объем в опционы ПУТ по 99 страйку.
Оба этих ETF ходят почти также, как и S&P500. Судя по коэффициенту бета, немного превышая по скорости падение/рост. Неужели кто-то поставил на падение рынка?
Всегда проверяйте стоимость таких позиций.
Я прикинул среднюю премию по этому страйку за вчерашний день. Потраченная на 99 путы стоимость вышла в районе 2 млн.$.
Согласитесь, это совсем небольшая сумма для крупного трейдера. И это точно не говорит о синдикате хедж-фондов с намерением зашортить американский рынок.
P.S: После 15-00 по МСК откроются данные по открытому интересу. Это даст понимание - остались ли деньги в рынке, либо это был трейд внутри дня.
