Что такое обратный пропорциональный спред? Или как можно отработать ФРС в Джексон-Холл.
Я уже писал
в основном канале о том, что сегодня планируется выступление Пуэлла в ДХ. И это событие, которое может придать волатильности рынку. А лучше всего волатильность отрабатывают инструменты, связанные с VIX.
Сейчас на UVXY низкая волатильность (относительно своей истории). И этим можно воспользоваться. Например, построить обратный пропорц.колл-спред.
Тут есть определенные нюансы, которые сложно донести в 2х словах. Да и текстом, в целом, это не просто сделать. Нужна, как минимум, инфографика. Но тезисно я перечислю некоторые важные моменты.
Строим 1 пропорц.колл-спред со страйками 9/11 х 2:
. открываем позицию в первые полчаса торгов (выступление через 30 минут)
. продаем call 9, покупаем 2 call 11
. позиция получается бесплатной, есть небольшой кредит (8$)
. экспирация минимум 16.09
. максимальный убыток по позиции 192$
. макс.убыток нереализуем, если следовать правилу ниже
. закрываем позицию максимум во вторник 30 августа
. риск в районе 5-6% от депо (можно и больше)
Поясняю При негативной реакции рынка на выступление Пауэлла начнет падать S&P500. VIX наверх, а, соответственно, UVXY туда же. При резком росте UVXY начнет сильно расти волатильность опционов на него.
К посту прикреплен скрин с разметками При росте к 12$ и росте IV к 125%, позиция зарабатывает 68.5$. При риске в 5% это 1.78% к капиталу за 3 дня.
При падении к 8$ и падении IV к 80%, позиция минусит на - 3.83$. При том же риске это меньше 0.1% от капитала.
Попробуйте потренироваться по данной стратегии на демо-счете.
Во вчерашнем посте есть видео о том, как открыть демку в Interactive Brokers.
P.S: Цифры на открытии могут измениться. Подбирайте страйки в соответствие с условиями основной торговой сессии.
