Американо! Фондовый рынок США

2022-09-01 10:16:15 Пауэлл применяет подход Пола Волкера в борьбе с инфляцией. Именно к этому сходятся многие экономисты.

Пол Волкер занимал пост председателя ФРС с 1979 по 1987 гг. Именно в его период проводилась политика агрессивного повышения процентных ставок.

Обратите внимание на график выше Это кривая изменения %ой ставки. Отмечен период 1979 - 1987. За это время значение ставки вырастало с 7% до 20% и обратно.


Я посмотрел статистические данные за этот период, и вот что выяснил:

С 27 марта 1980 по 28 ноября 1980 S&P500 вырос примерно на 44%.

В тот же самый период ставка сначала снизилась с 19% до 7.5% к августу, а затем до конца ноября выросла до 18.5%

С 28 ноября 1980 по 14 августа 1981 индекс упал всего на 3.5%.

А ставка колебалась с 22% до 13%, а потом обратно к 22%.

С 14 августа 1981 по 13 августа 1982 S&P упал примерно на 24%.

Ставка же за это время упала с 18% до 10%.


Вывод следующий.

Нельзя провести четкую отрицательную корреляцию между повышением ставки и падением фондового рынка США. Поэтому нельзя однозначно сказать, что повышение ставок Пауэллом продолжит укатывать S&P500. Открыть/Комментировать

2022-08-31 10:21:47
Как отработать идеи по биткоину на фондовом рынке?

Riot Blockchain - это предприятие занимается добычей биткоинов в Северной Америке.

Компания находится в постоянном процессе масштабирования бизнеса. В последнем отчете топ-менеджмент заявил, что компания увеличит мощность добычи с текущих значений 4.4 EH/s до 12.5 EH/s уже к 1- му кварталу 2023 года.

* EH/s - единица измерения мощности майнинга, равная одному квинтиллиону операций в секунду.

Сейчас эта бумага убыточна, но это абсолютно ничего не значит. Дело в том, что на прибыльность компании напрямую влияет курс биткоина. Сейчас первая криптовалюта чувствует себя, мягко говоря, не в лучшей форме.

Кэша у компании почти в 2 раза больше, чем общей задолженности. А рейтинг Альтмана показывает значение 3.46. Риск банкротства невысокий.

Теперь прошу внимание на статистику

Riot имеет положительную корреляцию с курсом биткоина. Но посмотрите на цифры ниже. Бумага отрабатывает движение битка гораздо лучше.

С 5 июля по 12 августа биткоин вырос примерно на +21%. За это же время бумага дала прирост в +140%.

Сейчас биток скорректировался обратно к значениям 5 июля, а Riot в это время показывает коррекцию лишь на 30%. То есть акции чувствуют себя гораздо лучше.

Я вскоре начну набирать данный актив, но скорее всего буду это делать через опционы. Всем, кто это делает через акции, рекомендую закупаться частями. Открыть/Комментировать

2022-08-30 09:58:06 Когда был написан этот пост, бумага стоила 10.41$. На закрытие пост маркета вчера ее цена выросла еще на + 25%.

К сожалению, я не могу посмотреть данные по открытым позициям на самих акциях. Дело в том, что такой аналитический инструмент как “Открытый Интерес” есть только на инструментах срочного рынка (опционы, фьючерсы). Но ОИ на опционах говорит мне о том, что спекулянты ставят на повышение BBBY.

Основные объемы по опционам за вчерашний день прошли по 15 и 20 страйку. Важно понимать, что проторгованные объемы не равно открытый интерес. Объем торгов за день может составить 20 000 контрактов, а в рынке останется только 10 000. Это означает, что половина проторгованного объема имела внутридневной характер.

Ожидается, что в среду до открытия рынка компания предоставит обновленную информацию о перспективах своего баланса. В прошлом посте я как раз писал про полученный кредит для перекрытия своих долгов. Каких-то точных деталей раскрыто пока что не было. Поэтому если завтра BBBY сможет удивить инвесторов, ждем цену значительно выше текущих значений.

Но в долгосрочной перспективе здесь ловить нечего. Убыток за прошлый год находится в районе 86% от рыночной капитализации. Так что даже если бумага сейчас и подскочит в район 20$, думаю, что долго она там не продержится. Открыть/Комментировать

2022-08-26 15:30:48 Биткоин по 336 000$ на Livecoin

В конце 2020 года клиенты российской криптовалютной биржи Livecoin увидели, возможно, самый эффектный взлом подобной площадки за последнее время. В руках хакеров оказалась вся инфраструктура платформы

С криптобиржи Livecoin вывели 106 BTC, 380 ETH, 236 BCH, 567 012 XRP, 66,8 млн DOGE и 56 000 токенов USDT.
Кроме того, у клиентов похитили токены ERC-20, но точная сумма украденного неизвестна.

Киберпреступники при ограблении российской цифровой биржи Livecoin поступили не обычным образом.

Они взломали не программу безопасности биржи, а протокол формирования цены на токен. В результате курс многих криптовалют вырос в несколько раз за несколько минут. Например, биткоин в пике был 336000 (реально 20 000 ) а эфир до 15000 , хотя на тот момент он был около 600

Хронология событий:
1) Сразу же после взлома сайт биржи перестал работать. более 100 клиентов биржи обратились в правоохранительные органы различных стран. Наибольшее число обращений из России. Так же известно о клиентах обратившихся в полицию Украины, Турции, Италии.

2) Через сутки Специалисты Livecoin разместили предупреждение для пользователей на главной странице сайта биржи и сообщили о привлечении правоохранительных органов.

3) Вскоре сайт криптобиржи снова обновился, но в этот раз на нем появилось послание от хакеров. Злоумышленники потребовали от администрации выкуп в биткоинах и предоставили адрес своего кошелька. Через несколько дней сообщение изменилось на «Упс, время вышло, Livecoin».

4) Позднее выяснилось, что сотрудники Livecoin перестали выходить на связь по всем каналам.

5) Не прошло и месяца, как бывшие клиенты заметили, что пропавшие с их счетов ERC-20 токены начали конвертировать в стейблкоин DAI через UniSwap.

6) Часть похищенных криптовалют — а именно 567 000 XRP — нашли на криптовалютной бирже KuCoin.

7) Далее была долгая эпопея с тем что биржа выходила периодически на связь в разных соц сетях, просили обманутых клиентов присылать им паспорта с транзакциями, видеозаписями пополнения депозитов… в общем, сообществом воспринялось как какая то шутка.

8) Последнее обновление на сайте, который предположительно контролировала администрация Livecoin, гласит:
«Уважаемые клиенты, мы закончили выплаты всем клиентам в полном объеме…»

А сейчас на домене Livecoin стоит редирект на livejournal DrDre


В настоящее время клиенты биржи едины во мнении, что случившееся с биржей является экзит-скамом, а театральное представление с хакерской атакой служит оправданием бенефициаров биржи. Связь поддерживалась в Twitter аккаунте livecoin.news, где была представлена информация о произведённой на биржу хакерской атаке и ведении расследования. Также объявлено вознаграждение за какую-либо информацию о взломе. На данный момент и твиттера то нет


Кто стоит за кулисами биржи:

К сожалению, мы немного знаем о предполагаемых владельцах биржи: CEO Livecoin являлась некая Светлана Геллер, а Ивона Златова фигурирует как генеральный директор биржи. Однако есть большая доля вероятности, что данные имена вымышлены, а имеющиеся в интернете изображения - фейковые. Юридическое лицо, на которое был оформлен интернет-домен, –RED Velvet investments LTD - до лета 2020 года было зарегистрировано в Белизе, а позже прекратило своё существование. В результате небольшого расследования криптосообществом, люди пришли к выводу, что последние действия со стороны биржи похожи на заранее спланированный экзит-скам, к реализации которого они шли 5 лет.

P.S. Биржа работала с 2015 года, а на момент перед событиями ежедневный объем торгов на бирже Livecoin составлял $16млн


Кто виноват?
- Хакеры
- Создатели Открыть/Комментировать

2022-08-26 09:49:32 Несколько важных событий на сегодня. И небольшое забавное видео с Олежей

В 17-00 по мск выступает Джером Пауэлл (Глава ФРС). Трейдеры ожидают волатильность. Важна риторика в отношении дальнейшей борьбы с инфляцией.

Выступление проходит на ежегодной конференции по экономической политике в Джексон-Холл. Не раз ДХ становился местом для объявления важных заявлений. Например, 2 года назад Пауэлл объявил о создании новой системы таргетирования средней инфляции.

Наряду с этим событием SPX удерживает позиции на сильной зоне поддержки в районе 4180 - 4130. Если сегодня и в понедельник не провалим ниже этого диапазона, ожидаю новый виток роста пока что в район 4330. (от 4225 пошла коррекция).

Почему я буду смотреть рынок еще и в понедельник? Очень часто реакция на важные заявления происходит с лагом в 1-2 дня.

Всем хороших торгов! Открыть/Комментировать

2022-08-25 09:33:34 Есть ли возможность снова заработать на мемах?

Самый главный мемас прошлой недели, компания Bed Bath & Beyond, вчера на основной сессии выросла на + 18%

Хронология событий:

Еще в начале августа по компании произошел шорт-сквиз.

После роста на + 170% за 6 торговых сессий бумага ушла в небольшую консолидацию. Прошло 3 дня боковика и компания снова взлетела на + 180%. Итоговый рост был в районе + 500% за полмесяца.

С 17 по 23 августа компанию начали дампить, фиксируя прибыль. С максимума в 30$ бумага упала в район 8.8$

Вчера прозвучала новость - “Кровать, ванна и не только” получит кредит для увеличения уровня наличности и погашения долга. Это взбудоражило покупателей и они снова разогнали акции BBBY.

Опционная волатильность после пампа прошлой недели упала лишь процентов на 30. Это означает, что ажиотаж среди спекулянтов остается.

Сейчас активно набирают 20 страйк. Вероятно, у трейдеров есть намерения снова попытаться устроить гамма-сквиз.

Более подробно про опционы на моем втором канале. Открыть/Комментировать

2022-08-24 19:33:56 Почему не стоит бояться волатильности

Финансовые рынки подарили нам возможность в реалтайме наблюдать цену активов.

Такого раньше не было. Про стоимость бизнеса, акции которого вы купили, можно было узнавать в лучшем случае 1 раз в квартал из газет . И никто не парился, купив акции рандомного завода, что его активы «подешевели».

А вот цифровой век накладывает на нас большой стресс ежеминутно. Чаще всего он не оправдан. Собрали портфель активов, и сидим переживаем, видя красную цену, вместо зеленой.

А если учесть еще и тот момент, что люди впадают в панику при просадке в 10%, инвестируя в высоковолатильные инструменты, то образуется огромная каста инвесторов, кто не спит ночами.

Таким людям путь либо к переосмыслению своего отношения к инвестициям, либо лучше заняться чем то другим.

Ведь мы сюда приходим деньги заработать, а не здоровье терять. Верно

Чаще всего высокая волатильность помимо риска несет в себе и потенциал. Риском платим за потенциал заработка.

А что касаемо крипты, так тут и вообще магия вне хогвартса-просадка портфеля в 90% может через время обернуться профитом в 1000% на начальный капитал

Если бизнес продолжает работать, и не важно, это завод по производству яблокофонов , или технологическая компания, реализованая через блокчейн , то какая разница, сколько она стоит сейчас под воздействием новостного фона, или рыночной коньюктуры? Особенно если вы не планируете ее продавать в течение ближайших 1-3 года?

Просто представьте, что у вас есть только газета , которая раз в квартал вам покажет, как чувствует себя проект, и вы сохраните свое здоровье и энергию. Когда нибудь станет очевидным, что не так страшен черт, как его малюют

Вероятность обнуления ваших активов чаще всего будет сводиться к ничтожным сотым частям процента, а вы на них будете тратить все 90% нервов! Не рационально как то... Жизнь то не для этого существует... Открыть/Комментировать

2022-08-24 11:30:55 Как определить риск банкротства компании? Прибегаем к Z - оценке Альтмана.

Altman Z-Score - это разновидность статистического рейтинга, который может сказать о риске банкротства компании. Данные для формулы берутся с годового отчета фирмы.

Профессор финансов Стерн Альтман разработал формулу Z - показателя в 1967 году. Долгие годы он собирал статистику по публичным компаниям и выявлял эффективность своего подхода.

1969 - 1975 изучил 86 компаний

1976 - 1995 изучил 110 компаний

1996 - 1999 изучил 120 компаний

Все исследуемые предприятия были с плохим финансовым здоровьем.

На основании статистических данных Альтман пришел к выводу, что его формула показывает точность от 85% до 96%. В 2012 он выпустил обновленную формулу Atlman Z-Score Plus.

Как оценивать Z - рейтинг:

Компании с рейтингом ниже 1.8 имеют высокий риск банкротства. Такие бумаги лучше не рассматривать для долгосрочного инвестирования

Компании с рейтингом выше 3 имеют низкий риск банкротства. Если бумага сильно просела, но имеет хорошие фин.показатели, в том числе рейтинг Альтмана, это лучший вариант инвестиций в долгосрок

Например, акции Zoom. После отчета в понедельник на следующий день бумага просела на - 16.5%. Прибыль была выше ожиданий WStreet, но инвесторов смутил пессимистичный прогноз на будущий год.

Altman Z - Score для Zoom равен 10.9, что говорит о наименьшей степени банкротства данной компании. Открыть/Комментировать

2022-08-24 09:29:42 Мошенники под видом рекламной интеграции.

Вчера мне предложили просто сказочную рекламную интеграцию. Со мной связался фейк-менеджер крипто биржи ByBit.

Было предложено разместить на этом канале рекламу за 1000$, а также подключить мне партнерскую программу. За каждый переход по моей партнерской ссылке даже без пополнения счета я смогу получать по 550$.

Сразу понятно, что это полная дичь. Так как в основном все топовые криптобиржи работают на условиях оплаты % с комиссий, потраченных рефами. Но для интереса я продолжил.

Выше скрины нашей переписки. После моего согласия менеджер этот гандон скинул мне какой-то EXEшный файл и предложил открыть его с компьютера.

Ох, уж не знаю, что за вирусняк был в том файле. Естественно, я его заблокировал, но сохранил всю переписку для вас)

Так что если на моем канале есть админы ТГ каналов, имейте ввиду. Открыть/Комментировать

2022-08-23 10:19:25 Почему я ожидал коррекцию с уровней 4300 - 4330 по S&P500.

Аналитики WStreet связывают вчерашнее сильное падение с пятничной встречей ФРС. Якобы Пауэлл может занять более агрессивную политику в отношении борьбы с инфляцией

Я ранее писал, что ожидаю коррекцию после отметки 4300 - 4330.

Мне, честно говоря, пофиг о чем там договорится ФРС. Я не шибко стараюсь придавать значение новостному фону, когда речь заходит об индексе широкого рынка.

Статистика - вот, что рулит.

Дело в том, что статистически с 1970 года индекс SPX вырастал выше 15% за квартал всего 3 раза. Отметка 4325 (max) означала рост в 14.3% за полтора месяца. Слишком стремительный взлет, после которого я и ожидал либо боковик, либо коррекцию.

Плюс, там же находится сопротивление в виде 200ой скользящей.

Сейчас я смотрю на уровень, возле которого эта коррекция может закончиться. Скрин выше Открыть/Комментировать