Кот с Уолл Стрит

2022-04-28 14:35:50 Обзор FX рынка

#AUDUSD #ауди #EURUSD #евродоллар #GBPUSD #фунтдоллар #фунт #USDCAD #точностьпрогнозов

Ауди: 0.7091
Евро: 1.0496
Фунт: 1.2464
Канадец: 1.2862

Ауди и фунт без изменений относительно предыдущего комментария. Соответствующие даунтренды продолжаются. На ауди ждем как минимум еще одного теста 0.7, на фунте - достижения зоны 1.20-1.22.

Евро как и говорил ранее, исполнил очень долгосрочный прогноз, согласно которому он должен был достичь зону 1.07. Проследим хронологию его выполнения. Впервые речь об этом сценарии зашла в комментарии от 30 сентября 2021 года, в котором были такие слова:

Судя по событиям сегодняшнего вечера, евро-доллар из крупной точки бифуркации в которой он сейчас находится, может выйти не только вверх, но и вниз. А это, друзья мои, будет означать не много не мало - старт даунтренда к лоу пика коронавирусной истерии, а именно к 1.07 - лоу марта 2020 года. И рыночный поезд рискует свернуть на эти рельсы, если в ближайшие же часы мы не увидим начало роста евро и выход цены над 1.1650. Аналогичную же бяку, что логично, выкинет и фунт, который отправится к 1.20. Ну, и безусловно - индекс доллара, который вскорости мы рискуем увидеть в зоне 100-103.

Далее почти в каждом комментарии периода сентября и октября 2021 года я писал, что "евро находится в зоне бифуркации 1.16-1.17 и никак не может его покинуть. При этом выход вниз приведет к старту нисходящего сценария с целью 1.07". Наконец в комментарии от 5 ноября я указал, что евро находится в шаге от переключения в этот сценарий. Что и произошло в дальнейшем.

Собственно, что мы видим сейчас? Евро план уже перевыполнил, фунту остается пара фигур. Индекс доллара достиг 103. А посему еще один исполненный прогноз, 26-й по счету с начала этого года, отправляется в копилку.

Что касается дальнейшего, то можно лишь отметить, что пока цена находится под 1.09, даунтренд на евро продолжается в полную силу. При этом очень важно понимать, что дна у движения, которое мы наблюдаем, по сути нет. Цена легко может достичь паритета с долларом (и это следующая цель для этой пары!), а также уйти к уровням порядка 0.8-0.85. К чему отличным образом и предрасполагают все "выстрелы себе в ногу", которые Европа предпринимает на протяжении последних месяцев.

Канадец еще 26 апреля успешно достиг отметку 1.2825, которую я называл в качестве цели для восходящего сценария, и уже продемонстрировал наличие заметного сопротивления в этой области, что только подтверждает правильность прогноза и полное выполнение сценария. А сам сценарий был впервые упомянут в комментарии от 7 апреля где были такие слова:

Далее будет вот что. В данный момент пара предположительно оказалась в сценарии флэта 1.24-1.2625..1.2650. Предположение подтвердится, если в зоне 1.2625..1.2650 обнаружится сопротивление. А оно там есть, и с вероятностью >75% должно остановить идущий прямо сейчас и кажущийся безудержным рост. Если так и произойдет, я останусь без сделок. Сделки начнутся, если рано или поздно цена сумеет закрепиться над этой зоной. В этом случае буду покупать с целью 1.2825, потому что в этом случае вверх пойдет простой и понятный восходящий сценарий, который позволит заработать почти 2 фигуры прибыли при очень незначительном риске.

Всё это в полной мере реализовалось в дальнейшем. Работу сопротивления в зоне 1.2625-1.2650 мы наблюдали на протяжении всей середины апреля. После прорыва этого сопротивления 22 апреля мы увидели рост, который очень быстро привел цену к 1.2825, что и позволяет заявить об исполнии 27-го по счету прогноза.

Что касается дальнейшего, то сейчас канадец вплотную занят попытками закрепиться над зоной 1.2850-1.29, являющейся очень крупным водоразделом, стоящим на пути старта восходящего сценария с целью 1.44-1.46 (и это только на первом этапе!). Если же не сумеет закрепиться над 1.2850-1.29, то она останется в сценарии флэта 1.2650-1.2850.

Очень плотно мониторю развитие ситуации на канадце и готовлюсь покупать, если появятся признаки уверенного продолжения роста. Открыть/Комментировать

2022-04-28 13:56:43 Уважаемые подписчики, в связи с полуотпускным режимом посты в последнее время выходили достаточно редко, и тем не менее постараюсь поддерживать информацию по рынку в актуальном состоянии. Открыть/Комментировать

2022-04-25 12:14:43 Обзор FX рынка

#AUDUSD #ауди #EURUSD #евродоллар #GBPUSD #фунтдоллар #фунт #USDCAD

Ауди: 0.7173
Евро: 1.0739
Фунт: 1.2739
Канадец: 1.2729

Ауди после отработки обеих границ сценария флэта 0.7350-0.7450 (19 и 21 апреля) вышел вниз из этого флэта, что привело к восстановлению нисходящего сценария с первой целью 0.7, о котором я писал уже очень давно, например в комментарии от 3 марта и более ранних. Если же цена сумеет закрепиться и под этим уровнем (скорее всего после отскока вверх от него или как минимум после паузы), то даунтренд продолжится до 0.6-0.62. Сейчас вопрос только в том, чтобы удержаться под 0.72 - уровнем, являющимся локальным критерием стабилизации даунтренда. Если удержимся под ним, то к стабильности движения вопросов не будет, и 0.7 будет достигнут в ближайшее же время. Если нет - такие вопросы появятся, в связи с чем может развиться коррекция вплоть о 0.73-0.7350.

Евро уже касался зоны 1.07, чем исполнил соответствующий очень долгосрочный прогноз. Прослеживать его хронологию сейчас нет времени, сделаю это позже. Но сам факт налицо. Что касается текущей ситуации, то сейчас надо смотреть, пойдет ли вверх отскок. Если да, и цена сумеет закрепиться над 1.08, коррекция углубится еще, вплоть до 1.09-1.0925, где будет найдено сопротивление. Но до закрепления над 1.0925-1.0950 это движение останется лишь коррекцией. В разворот в восходящий сценарий с целью 1.13-1.1325 евро перейдет только после закрепления над 1.0950. Имейте это в виду, если есть мысли купить эту пару. До закрепления над 1.0950 даунтренд на евро так или иначе будет продолжаться, и в конечном счете приведет ее к паритету или даже ниже, вплоть до 0.85.

Фунт за прошедшие с 13 апреля дни сумел выйти вниз из флэта 1.3075-1.3150, благодаря чему вернулся к исполнению нисходящего сценария с целью 1.20-1.22. Добавить к сказанному по ссылке пока нечего, набираемся терпения и ждем.

Канадец закрепился над верхней границей флэта 1.24-1.2625..1.2650, речь о котором также шла по ссылке выше. Также там было указано, что такое закрепление, когда и если оно состоится, приведет пару к переходу в восходящий сценарий с целью около 1.2825. В данный момент я считаю, что именно в этом сценарии мы и находимся, поэтому жду достижения 1.2825, до которого остается уже немного. Открыть/Комментировать

2022-04-25 11:47:32 Торговля

#XAUUSD #XAGUSD #торговля

Вышел из лонгов по обоим металлам. По золоту в безубытке, по серебру по 24.0. Фин. рез по серебру посчитаю позже, там что-то около доллара на унцию.

По текущей ситуации стоит заметить следующее. На золоте небольшой шанс на продолжение роста сохранится, если ниже текущих уровней (~1919) цена не пойдет, а затем сумеет снова закрепиться над 1935-1940. В этом случае лонг буду восстанавливать.

На серебре в целом аналогичная картина. Текущие 23.75 это последний шанс для этого металла удержаться от перехода в нисходящий сценарий с целью 21.50-22.0. Но лонги буду восстанавливать лишь после закрепления над 24.75-25.0, поскольку зона 23.75-24.75 как и ранее является зоной бифуркации (я не зря писал о наличии там сценария флэта, который практически всегда появляется в таких зонах) и для восстановления восходящего сценария надо выходить из него вверх.

В целом же сценарная картина была подробно описана в комментарии от 20 апреля. Она по-прежнему актуальна. Открыть/Комментировать

2022-04-21 17:59:57 Также к походу под 1800-1900 индекс может подтолкнуть реализация потенциала уже введенных санкций и дальнейшее удушение экономики РФ посредством наращивания внешнего давления. (отдельный вопрос, как такое давление Запад будет реализовывать, не убившись в процессе) Сюда же относятся разнообразные маловероятные экономические сценарии. Например полное эмбарго российского нефтегаза. (мы знаем, что это крайне маловероятно, но в случае реализации это точно толкнет индекс в сторону нисходящего сценария).

Погружение под 1800-1900 может оказаться и краткосрочным, и не приведет к переключению в нисходящий сценарий. Такое может случиться, например, когда иностранцы наконец будут выпущены из фри-флоат рынка ценных бумаг. Их продажами с большой вероятностью воспользуются внутренние инвесторы, что приведет лишь к формированию “шпильки” под эту зону.

Вывод: если ситуация сохранится в широком смысле “как сейчас” или со временем улучшится, то уровни, достигнутые 24 февраля окажутся многолетним дном индекса ММВБ. Если ситуация продолжит ухудшаться, рано или поздно состоится переключение в нисходящий сценарий, только первые цели которого лежат в зоне 550-700. Открыть/Комментировать

2022-04-21 17:59:56 Индекс ММВБ

#IMOEX #ММВБ

Текущая цена: 2270

Попросили тут высказаться насчет перспектив российского рынка акций, в частности - индекса ММВБ. Слова о “реверс инжиниринге” (имеется в виду попытка соотнести реализацию того или иного сценария с реальной ситуацией в экономике) актуальной сценарной картины будут в завершающей части поста, а сейчас приступим к самой сути - к ее описанию.

Итак, в данный момент на ММВБ в приоритете сценарий флэта в диапазоне 1900-2850..2900. Диапазон широкий, насыщенный уровнями бифуркации меньшего масштаба, которые неминуемо буду приводить к свингам и турбулентности по мере их прохождения ценой. Вряд ли они будут достаточно интенсивными, и тем не менее. После теста верхней границы этого диапазона в первых числах апреля наблюдается планомерное сползание к нижней. И в принципе достаточно логично ожидать ее тест в обозримом будущем (в горизонте от нескольких недель до пары месяцев). Однако это не гарантированно, весьма вероятно (>70%), но не гарантированно, поскольку мы помним, что траектория цены внутри сценария флэта может быть любой. Обязательными являются только два события: поочередные теста обоих границ сценария.

Выход вверх с закреплением над 2850-2900 будет означать полноценное восстановление восходящего тренда, в ходе развития которого мы увидим рост к предыдущим максимумам в р-не 3900-4200 на первом этапе, а если цена сумеет закрепиться выше 4300 - то рост продолжится вплоть до 4700-5000.

Выход вниз с закреплением под 1800-1900 будет означать переход в крупномасштабный нисходящий сценарий с первой целью в диапазоне 550-700. Если же в этой зоне не будет найдено четко выраженная долгосрочная поддержка (такая, которая остановит снижение цены как минимум на 2 месяца), то падение продолжится, и достигнет уровней порядка 200-300, а возможно и еще ниже. Более точные выводы о целях традиционно сможем делать лишь после старта и развития данного сценария.

Теперь о том, что всё это означает. Тот самый “реверс инжиниринг” - переложение сценарной картины, подразумеваемой рынком на реальное положение дел в стране.

Очевидно, что происходящее сейчас в РФ в политико-экономическом и военном плане само по себе является крупной точкой бифуркации, водоразделом между сценариями “всё будет очень хорошо” и “всё будет очень плохо”. До реализации одного из них ММВБ продолжит движение в границах указанного выше диапазона. Более простым языком: я ожидаю, что на протяжении большей части срока проведения специальной военной операции РФ индекс ММВБ так и останется в границах между 1800..1900 и 2850..2900. Покинуть его вверх он сможет только в двух случаях: убедительной военной победы РФ с выполнением всех поставленных целей, за которой последует торг с Западом, по итогам которого большая часть санкций или будет снята, или тем или иным способом будет нивелировано их негативное влияние на экономику (неважно как, через серые схемы экспорта или импорта, через перевод оплаты всех экспортных поставок на рубли или (!) золото и т.д) В этом случае цена сумеет закрепиться над 2900 и в дальнейшем продолжит рост. Экономика сохранит устойчивость и продолжит бурный рост.

Развитие нисходящего сценария будет сопряжено с дальнейшим ухудшением политико-экономической ситуации. Сюда можно отнести, например, один из вариантов неблагоприятного развития ситуации в ходе военных действий. В возможность военного поражения РФ в нынешнеим конфликте верится с очень большим трудом, по всем признакам это крайне маловероятный исход, учитывая несопоставимые экономические и военно-промышленные потенциалы. Однако сюда же можно отнести возможность прямой военной конфронтации с блоком НАТО. Прямой - а не прокси-конфликт, коим, собственно и является происходящее на Украине. Открыть/Комментировать

2022-04-20 16:28:49 #FX

FX у нас по-прежнему без изменений. В силе остается комментарий от 13 апреля. Всё изложенное там осталось полностью актуально. По канадцу отмечу, что прямо сейчас развивается движение вниз с целью 1.24-1.2425, о котором по ссылке было написано следующее:

Канадец за последнее время предпринимал несколько попыток закрепиться над верхней границей флэта 1.24-1.2625..1.2650 - сопротивлением 1.2650, но так и не сумел этого сделать. В связи с этим сценарий роста с целью 1.2825 так и не развился. В данный момент пара упирается в локальную поддержку 1.2575, закрепление ниже которой приведет к движению к нижней границе вышеуказанного флэта, т.е к 1.24 ровно. Глобально пара пока так и останется в этом сценарии. Открыть/Комментировать

2022-04-20 16:11:16 Золото и серебро

#XAUUSD #XAGUSD #золото #серебро

Текущие цены: 1949 и 25.09

Золото несмотря на мои надежды увидеть развитие восходящего сценария с первой целью 2050-2070, всё-таки опять ушло в коррекцию, дорисовав предположительную очередную заходную конструкцию с началом в р-не 6 апреля и завершением сегодня. Да, я считаю, что коррекция на золоте завершена, и в р-не 1925-1935 ожидаю увидеть хорошую поддержку, которая остановит дальнейшее снижение. В принципе, сейчас уже заметные все признаки ее успешного обнаружения рынком в данном диапазоне.

Важно понимать, что пока цена находится над 1925-1935, сохраняются довольно высокие шансы на продолжение роста этого металла, который на первом этапе приведет к достижению первой цели 2050-2070, а затем, в случае успешного закрепления выше, к уходу к 2200+, как уже неоднократно писал.

Закрепление под 1925 буду рассматривать как отмену или как минимум долгую паузу в развитии указанного выше сценария, потому что в этом случае коррекция углубится в рамках реализации нисходящего сценария с целью в зоне 1860-1875, по достижении которой он завершится, а цена перейдет в заметный отскок вверх. В связи с этим имеющиеся лонги планирую закрывать после закрепления под 1925 с намерением переоткрыть их от 1860-1875.

Серебро также показало уход в незначительную коррекцию, связанную с дорисовкой заходной, аналогичной той, что мы наблюдаем на золоте. В данный момент этот металл находится в локальном флэте 25-25.50.

Закрепление над его верхней границей будет означать возобновление роста как минимум до 26, а скорее всего будет означать возобновление и всего аптренда к первой цели 28-30, о которой пишу уже довольно давно.

Закрепление под нижней границей - поддержкой 25.0, будет означать углубление коррекции до зоны 24.25-24.50, по достижении которой также ожидаю остановку снижения и его переход в отскок вверх. Имеющиеся лонги в серебре в этом случае также прикрою около безубытка. (точка безубыточности сейчас как раз чуть выше 25)

Как и на золоте, важно понимать, что пока цена находится над 24.0, шансы на продолжение роста к 28-30 и далее к 40 сохранятся на достаточно высоком уровне. О полной отмене или как минимум долгой (месяцы) паузе в развитии этого сценария надо будет вести речь лишь после закрепления цены под этим уровнем, т.к в этом случае начнет развиваться среднесрочный нисходящий сценарий с целью 21.50-22.0, о котором писал еще прошлой осенью. Поиск, как обычно, по тэгам. Открыть/Комментировать

2022-04-20 15:55:03 Доллар-рубль

#USDRUB #долларрубль

Текущая цена: 77.04 (СЭЛТ)

Доллар-рубль по-прежнему остается в диапазоне 72-80 и сегодня тестировал его нижнюю границу. Тест оказался неуспешным, поддержка удержала. Рынок очень неликвидный, объемы небольшие, всё это приводит к масштабным (по прежним меркам) ценовым броскам. Что послужило причиной сегодняшнего броска вниз, мне не особенно интересно. Возможно спекулянты, но скорее все это были экспортеры, тем более, что конец месяца на носу. Тем не менее, как можете видеть, вся совокупность факторов влияющих на цену не может заставить ее преодолеть поддержку 72, предсказанную, на секундочку, еще 31 марта:

Устойчивый “отрыв” вниз от нее (прим.: от зоны 82-84) приведет к развитию локального нисходящего сценария с целью в р-н 72-73, по достижении которой цена прекратит снижение и обретет очень заметную поддержку. Настолько заметную, что эта зона с большой вероятностью станет многомесячным минимумом цен. Ниже я рубль в ближайшие месяцы не жду, несмотря на прогнозируемое сильно положительное сальдо торгового баланса (экспорт на максимум, импорт на нуле или около него, имеем сильно положительное сальдо - по классике это должно привести к резкому падению курса).

Тут опять впору ставить мой любимый тэг про точность прогнозов О роли же самого флэта 72-80 в качестве широкой зоны бифуркации я писал в комментарии от 14 апреля. Там же были описаны и сценарии, которые разовьются после того, как цена сумеет покинуть его границы. Ознакомьтесь, если пропустили. Изложенное тогда остается полностью актуально и по сей день. Открыть/Комментировать

2022-04-18 18:56:46 Индекс гособлигаций RGBI

#RGBI #ОФЗ

Текущая цена: 123.01

С предыдущего комментария по этому инструменту прошел уже практически месяц и появилось прокомментировать.

Как все уже могли воочию убедиться, уровни 98-100 действительно оказались дном индекса, а вместе с ним и всего рынка госдолга. О том, что его надо ждать именно на тех уровнях, я прямо писал по ссылке выше: Во-первых, если не случится развала всей финансовой системы РФ, долгосрочное дно рынка находится вблизи текущих уровней, т.е вблизи 98-100 по RGBI. На это же намекает факт наличия точки бифуркации ровно в этой зоне, цена в которой уже отмечалась во время кризиса 2014 года.

Во-вторых, не менее справедливыми оказались и соображения о краткосрочном характере поднятия ставки рефинансирования. Месяца не прошло, как ставка с тогдашних 20% снизилась до 17%. Долговые рынки напрямую намекают, что и этот уровень - не предел для её снижения, тем более, что ЦБ прямым текстом заявил, что у нет задачи “любой ценой остановить инфляцию, т.к это убило бы экономическую активность”.

Что касается дальнейшего, то рост индекса RGBI остановился о среднесрочную зону бифуркации, расположенную в зоне 123-124, которая одновременно явл-ся зоной сопротивления и верхней границей локального сценария флэта 120-124, в котором сейчас и находится индекс. Дальнейшее определится направлением выхода из этого флэта.

Выход вверх с закреплением над 124 приведет к переходу в восходящий сценарий с целью около 131-132, по достижении которой рост остановится и перейдет в серьезный отскок вниз. Развитие этого сценария очевидно будет связано с очередным снижением ставки рефинансирования и дальнейшим трендом по стабилизации экономической и политической ситуации вокруг РФ.

Выход вниз с закреплением под 120 приведет к переходу в нисходящий сценарий с первой целью 107-110. Если падение продолжится, а цена сумеет закрепиться под этой зоной, то мы увидим гарантированное повторение теста 98-100. Сопряжено это будет с двумя возможными вариантами: либо дальнейшим ухудшением экономически и политической ситуации в нашей стране, либо распродажи произойдут в результате “выпускания” иностранцев, заблокированных в соответствующей позиции.

Таким образом исходя из сценарной картины мы видим, что в данный момент рынок госдолга находится на перепутье. На текущих уровнях индекс надолго не задержится. Отсюда либо заметный рост, либо такое же заметное падение в рамках описанных выше сценариев. При этом реверс инжиниринг в части выводов о влиянии этого перепутья на общую ситуацию в стране имеет ограниченное применение, поскольку поведение индекса будет определяться не только ощущениями роста или снижения рисков у участников рынка, но и другими факторами. Открыть/Комментировать