Кот с Уолл Стрит

2022-05-11 15:23:39 Нефть

#BCOUSD #брент #нефть

Текущая цена: 106.81

Нефть продолжает “накручивание” на зону баланса 106-107. Уход под нее ожидаемо столкнулся с поддержкой в р-не 102-103, в результате чего цена вернулась обратно к точке баланса. В ближайшее время логично ожидать выход цены над этой зоной, и еще одну попытку роста до 112-113, где оно или опять столкнется с сопротивлением (что приведет к еще одному обороту вокруг 106-107), либо таки состоится переход в восходящий сценарий с целью минимум 123-125 на первом этапе, а на последующем, если состоится закрепление и над этой зоной, уже к 132-135 и выше.

Подробное описание сценарной картины приводил в комментарии от 28 апреля. В ней ничего не изменилось. Напомню также фразу из комментария от 5 мая:

Баланс вероятностей в данный момент всё-таки смещен скорее вверх, если учитывать геополитику. Так что смысл оставаться настороженным именно в отношении развития данного восходящего сценария определенно есть. Открыть/Комментировать

2022-05-11 14:58:38 Обзор FX рынка

#AUDUSD #ауди #EURUSD #евродоллар #GBPUSD #фунтдоллар #фунт #USDCAD #точностьпрогнозов

Ауди: 0.7015
Евро: 1.0547
Фунт: 1.2350
Канадец: 1.2959

Ауди полностью оправдал ожидания, которые я излагал в предыдущем комментарии, где были такие слова:

Что касается дальнейшего, то в данный момент ауди оказался в локальном флэте, представленном снизу поддержкой 0.7175, а сверху сопротивлением 0.73-0.7350. При этом надо иметь в виду, что поддержка слабая, локальная, в то время как сопротивление - очень мощное, эшелонированное. Поэтому пока цена остается под этой зоной, баланс вероятностей остается смещенным сильно вниз, и надо ждать а) выход из этого флэта вниз б) ретест поддержки 0.7 в) скорее всего успешный ее штурм и увеличение масштаба нисходящего сценария вплоть до 0.6-0.62, которую также озвучивал много раз ранее.

Что из выделенного жирным шрифтом мы уже увидели? Практически всё, включая и предположительное увеличение масштаба нисходящего сценария и переход к движению уже к 0.6-0.62, который останется полностью в силе, пока цена остается под 0.7-0.7025. Поэтому +1 сбывшийся прогноз в копилку. Итого 30-й с начала года (в части движения от 0.7175 к 0.7, всё-таки это без малого 2 фигуры)

Добавлю пару слов о том, что случится, если ауди не сможет удержаться под 0.7025 и закрепится выше этого уровня. В этом случае коррекция углубится до 0.72, но даже и это не послужит отменой ожиданий увеличения масштаба нисх. сценария и переход к движению к 0.6-0.62.

Евро без особых изменений относительно изложенного по ссылке выше. По 1.05 сформировалась спонтанная поддержка, ничего особенного не означающая с точки зрения актуальной сценарной картины. Эта пара по-прежнему находится в движении к паритету. Коррекции на пути к нему не исключены, слова о ближайшей возможной были в прошлом комментарии.

Фунт также продолжает движение к цели в р-не 1.20-1.22. Предыдущий лоу был на 1.2250 - т.е еще 50 пунктов и в актив пошел бы еще один очень крупный прогноз. Добавить стоит лишь несколько слов о целях возможной коррекции. Итак, пока цена остается под 1.24, движение к 1.20-1.22 будет продолжаться в полную силу, и есть шанс на перевыполнение данного плана в силу дальнейшего увеличения масштаба даунтренда, ориентировочно до 1.16-1.17. Закрепление над 1.24 позволит коррекции углубиться до 1.27-1.2750, где она завершится. Но и это движение не отменит нисходящий сценарий, а так и останется лишь очередной коррекционной волной в ходе его развития.

Канадец сумел-таки покинуть флэт 1.2650-1.2850 через верхнюю границу и сумел закрепиться над зоной 1.2850-1.29, что говорит о том, что с большой вероятностью эта пара перешла в очень крупный восходящий сценарий с целью 1.44-1.46. В лонг, однако, я пока не заходил: масштаб происходящего большой, и для успешного развития аптренда к вышеуказанной цели нам не хватает заходной. Первый импульс к 1.3050 мы уже наблюдали, а в данный момент развивается коррекция, которая и должна дорисовать ту самую заходную конструкцию. Завершение коррекции жду (что совершенно неудивительно, т.к бывшее сопротивление рынок очень часто тестирует в кач-ве поддержки перед окончательным переломом тенденции) как раз в р-не 1.2850-1.29. И при появлении там четко выраженной поддержки планирую покупать. Открыть/Комментировать

2022-05-05 18:59:08 Нефть

#BCOUSD #брент #нефть

Текущая цена: 110.59

И снова нефть находит сопротивление в р-не 112. В предыдущем комментарии я писал, что зону 111-112 можно рассматривать как предварительный критерий устойчивости отхода от зоны баланса 106-107. В итоге пока остается констатировать, что несмотря на хорошую попытку, нефть пока не сумела перейти в восходящий сценарий с первой целью 123-125.

Баланс вероятностей в данный момент всё-таки смещен скорее вверх, если учитывать геополитику. Так что смысл оставаться настороженным именно в отношении развития данного восходящего сценария определенно есть. Открыть/Комментировать

2022-05-05 16:17:41 Канадец несмотря на хорошую попытку 2 мая покинуть флэт 1.2650-1.2850 через верхнюю границу, так и не смог удержаться над ней: цена в течение нескольких часов вернулась обратно под 1.2850, соответственно формальный критерий устойчивости пробития не сработал, и пара осталась в сценарии флэта. Пока остаюсь без позиции в этой паре. Покупать ее вдолгую, много и стратегически планирую только после закрепления над 1.2850-1.29, т.к в этом случае она перейдет в очень крупный восходящий сценарий с первой целью 1.44-1.46. Такое движение нельзя пропустить, будьте внимательны. Свинги в момент его начала тоже могут порядочно потрепать нервы, поэтому и риски соответствующие. Поэтому грамотный мани и риск-менеджмент никто не отменял. Позицию будет смысл брать частями, чтобы не вылететь на стоп в первый же момент. Открыть/Комментировать

2022-05-05 16:17:41 Обзор FX рынка

#AUDUSD #ауди #EURUSD #евродоллар #GBPUSD #фунтдоллар #фунт #USDCAD #точностьпрогнозов

Ауди: 0.7180
Евро: 1.0549
Фунт: 1.2379
Канадец: 1.2767

Ауди исполнил еще один прогноз, 29-й по счету с начала года. Речь идет об успешном достижении уровня 0.7 и возможном развороте от него вверх, который по факту уже состоялся. О том, что этот уровень фигурирует в сценарной картине и продолжает оставаться значимой ее частью, притягивая к себе все нисходящие движения (после выполнения условий для их начала, разумеется), я пишу уже давно, по сути с февраля. Вот цитата из комментария от 3 марта, написанного в момент, когда цена находилась около 0.7315:

Напоминаю, что даунтренд восстановится не ранее закрепления под 0.72. Цель прежняя: 0.7, а когда и если этот уровень будет взят штурмом, пойдем, как и писал ранее, к 0.6-0.62.

А 25 апреля я указал, что движение к 0.7 находится в шаге от начала, и необходимо лишь удержаться под 0.72 - уровнем, являющимся локальным критерием стабилизации даунтренда. Сам тест окрестностей 0.7 произошел 2 мая, когда был достигнут лоу 0.7027. И хотя 0.7 ровно достигнут так и не был, считаю прогноз исполненным на 99%, поскольку динамичный разворот от этого уровня свительствует о том, что сценарий снижения уже завершен.

Что касается дальнейшего, то в данный момент ауди оказался в локальном флэте, представленном снизу поддержкой 0.7175, а сверху сопротивлением 0.73-0.7350. При этом надо иметь в виду, что поддержка слабая, локальная, в то время как сопротивление - очень мощное, эшелонированное. Поэтому пока цена остается под этой зоной, баланс вероятностей остается смещенным сильно вниз, и надо ждать а) выход из этого флэта вниз б) ретест поддержки 0.7 в) скорее всего успешный ее штурм и увеличение масштаба нисходящего сценария вплоть до 0.6-0.62, которую также озвучивал много раз ранее.

Торговых возможностей в связи с этим на ауди сейчас две: 1) это продажа ауди из зоны 0.73-0.7350 (идеально максимально близко к 0.7350) 2) продажа при закреплении под 0.7175. Это гораздо более рискованный вариант, связанный с возможность свинговых движений вокруг этого уровня и возм-тью вылететь на стоп.

Евро как и писал ранее, находится в даутренде, который в перспективе приведет нас не только к паритету, но и скорее всего позволит “заглянуть” под него, вплоть до 0.8-0.85. Успешное закрепление под 1.07 служит дополнительным подтверждением этим ожиданиям. Более того, в горизонте следующих нескольких дней - недели зона 1.07-1.0750 превратится в довольно значимое сопротивление, которое будет удерживать цену от попыток завершить даунтренд и пойти выше. В целом же актуальная сценарная картина выглядит сейчас так. 1.0650 - локальное сопротивление, и мы уже наблюдали, как оно отработало. Пока цена остается под этим уровнем, даунтренд к паритету продолжается в полную силу. Закрепление над 1.0650, когда и если оно случится, позволит коррекции углубиться еще немного, до 1.07-1.0750, если поход вверх состоится после 5-7 дней с момента написания этого комментария, и до 1.08, если такой поход случится раньше. В любом случае, максимальный потенциал коррекции на ближайшие дни будет ограничен 1.08 сверху. Причина проста, и она в том, что поход выше открывает дорогу уже восходящему сценарию с целью около 1.1225, а я очень сильно сомневаюсь в способности евро на такой рост в нынешних условиях оголтелой санкционной политики евросоюза и роста ставки ФРС, который сильно запаздывает относительно американских экономических реалий.

Фунт в полную силу развивает нисходящий сценарий с целью 1.20-1.22, и до верхней границы этой зоны ему остается уже совсем немного. Здесь необходимо заметить, что пока цена находится под 1.26, этот сценарий будет продолжаться в полную силу. Уход и закрепление выше приведет к углублению коррекции до 1.2825-1.2850, но даже и тогда сценарий падения к 1.22 останется в силе. Отменится он только после закрепления над этой зоной, не ранее. Открыть/Комментировать

2022-05-04 17:04:40 Доллар-рубль

#USDRUB #долларрубль

Текущая цена: 68.70 (СЭЛТ)

Доллар-рубль погрузился под 72, что создает заметный риск перехода в нисходящий сценарий с целью 50-52, о котором я писал в очень подробном комментарии от 8 апреля, ознакомьтесь, если пропустили. Несмотря на то, что цена провела уже достаточно заметное время под 72 (сегодня будут вторые сутки) я всё же пока не спешу констатировать переход в этот сценарий. Причина в долгих праздниках, на протяжении которых а) не было торгов, что вносит доп. погрешность в работу моего метода б) низкая ликвидность рынка, отсутствие крупных игроков в связи с праздниками. Поэтому на данный момент я скорее склонен расценивать ситуацию в стиле “хорошая попытка, рубль, но нет” Но если данная ситуация (курс ниже 72) сохранится и на следующей неделе, то вариантов особо не останется, и будем ждать дальнейшего снижения пары.

Здесь можно было бы порассуждать о постепенном восстановлении импорта, отмене валютных ограничений, желании экспортеров видеть рубль более слабым и подобных вещах. Что в итоге из этого сыграет - неизвестно. Я оперирую сценариями, и вижу рынок только через их призму. И абсолютно и полностью уверен, что, перефразируя классику теханализа, сценарии включают в себя всё. Открыть/Комментировать

2022-05-04 16:05:18 Золото

#XAUUSD #золото #точностьпрогнозов

Текущая цена: 1868

Сбылся очередной прогноз, на этот раз на золоте. В комментарии от 20 апреля было написано следующее:

Закрепление под 1925 буду рассматривать как отмену или как минимум долгую паузу в развитии указанного выше сценария, потому что в этом случае коррекция углубится в рамках реализации нисходящего сценария с целью в зоне 1860-1875, по достижении которой он завершится, а цена перейдет в заметный отскок вверх. В связи с этим имеющиеся лонги планирую закрывать после закрепления под 1925 с намерением переоткрыть их от 1860-1875.

Погружение под 1925 состоялось еще 25 апреля, затем 29 апреля цена тестировала этот уровень уже в качестве сопротивления и отскочила от него вниз, продолжив снижение, что подтвердило разворот и старт нисходящего сценария с указанными выше целями.

По итогу они были достигнуты вчера, что сопровождалось остановкой движения вниз и формирование отскока, что и позволяет заявить о полном исполнении и завершении описанного 20 апреля сценария, а также о полном исполнении связанного с ним прогноза, 28-го по счету с начала года.

Что касается дальнейшего, то как и планировал по ссылке выше, в данный момент присматриваюсь к открытию лонгов от текущих уровней (идеально было бы купить от 1850 или чуть ниже, причем с коротким стопом). Жду окончания формирования конструкций, завершающих предыдущий импульс вниз и переход в формированию заходных. На большой рост, однако, пока рассчитывать не стоит. В данный момент золото находится в сценарии флэта 1850-1900..1905, и рост столкнется с заметным сопротивлением в р-не верхней его границы. Дальнейшее определится направлением выхода из этого флэта.

Выход вверх с закреплением над 1900-1905 приведет к восстановлению поставленного сейчас на паузу восходящего сценария, в расчете на который я ранее покупал. Как минимум от него ждем повторения теста окрестностей 2000, как максимум - уход к 2200+ и далее выше по списку в рамках очень крупной импульсной волны вверх (см. предыдущие комментарии)

Выход вниз с закреплением под 1825-1850 будет означать полную отмену описанного выше восх. сценария и переход в крупномасштабный нисходящий с целью около 1675-1700. По достижении этой зоны движение вниз завершится, и перейдет в заметный даже на дейли графике отскок вверх, а достигнутые цены имеют очень хорошие шансы стать многомесячним дном этого инструмента, вплоть до горизонта порядка 1-2 лет.

Исключать развитие этого нисходящего сценария я не могу, и должен отметить, что он имеет достаточно заметные шансы на развитие, потому что оно позволит графически завершиться очень крупномасштабной коррекционной структуре, хорошо видимой на викли и начатой с пиковых цен начала августа 2020 года.

Что касается торговых возможностей, то они должны быть очевидны из описанной выше сценарной картины. Это:

1) покупка от 1850 с коротким стопом
2) покупка при выходе из сценария флэта вверх после закрепления над 1900-1905. \
3) покупка от 1675-1700 после завершения нисходящего сценария. Открыть/Комментировать

2022-05-01 12:15:29 В дополнение к предыдущему посту. Пару слов об альтернативных сценариях.

Закрепление над 80-81 приведет к переходу в размашистый сценарий флэта в диапазоне 80-86..87, в котором можем провести от 3-4 недель до 3-4 месяцев. Долгосрочный рост евро к рублю восстановится лишь после закрепления над 87-88. Только в этом случае появится реальный шанс возврата к уровням порядка 100-110 и выше. На данный момент я бы оценил вероятность развития этого сценария как весьма низкую. Так что советую готовиться к тому, что дешевый евро с нами надолго. Открыть/Комментировать

2022-05-01 12:11:37 Евро-рубль

#EURRUB #еврорубль

Текущая цена: 74.75 (СЭЛТ)

Давно ничего не писал об этой паре (в данный момент не имею активов в этой валюте, вышел еще год назад, когда стал понятен тренд, средняя цена выхода получилась около 1.19), но тут в очередной раз посмотрел на график и захотелось сказать.

Но то, что я скажу, очевидно не порадует держателей кэша в евро, т.к ситуация, которая сложилась к настоящему моменту, описывается довольно коротко:

Пока цена находится под зоной 80-81 в силе находится крупномасштабный нисходящий сценарий с целью около 60-61. По достижении этой зоны цена прекратит снижение и перейдет в заметный отскок вверх, который в перспективе закончится формированием долгосрочного дна (в горизонте от нескольких месяцев до 1-2 лет) этой пары.

Соответственно зона 60-61 выглядит пригодной для набора стратегических лонгов в этой паре. Но с торговыми решениями в данной ситуации спешить всё же не стоит. Более точные оценки дальнейших перспектив у меня получится дать лишь после того, как данная зона будет достигнута и пройдет формирование первых разворотно-заходных конструкций в противоположном направлении, т.е вверх.

Что же станет причиной такого снижения евро-рубля? В зачет здесь идут несколько очевидных факторов. Во-первых, сложившаяся ситуация в финансовой системе России. Блокировка счета капитала, доминирование экспорта над импортом, внутренние валютные ограничения, высокая ставка рефинансирования и т.д.

Снижению евро к рублю немало способствует также обвал этой валюты и к доллару, вызванный бессмысленной самоубийственной политикой Евросоюза в отношении России. Санкции - обоюдоострое оружие, о чем было сказано уже немало. И боюсь, что их влияние на экономику самой Европы мы только начинаем наблюдать. А проблемы в экономике Европы неизбежно приведут к усугублению проблем в Сша, потому что Европа является (наряду с Азией и Японией) одним из главных поставщиков капитала.

Времена нам предстоят интересные, и давно невиданные 60 рублей за евро - станут лишь маленькой, малозаметной частью общей картины. Открыть/Комментировать

2022-04-28 14:55:05 Нефть

#BCOUSD #брент #нефть

Текущая цена: 105.26

В последнее время не уделял должное внимание этому инструменту. А зря, потому что сценарная картина заметно изменилась с момента выхода предыдущего подробного комментария, написанного 1 апреля.

Что хотелось бы тут сказать. Во-первых, развитие событий действительно пошло по сценарию накручивания (размашистых колебаний вокруг линии баланса), с той разницей, что за прошедший месяц произошло ее смещение вниз. Теперь речь идет о колебаниях не вокруг 113-115, как я указывал по ссылке выше, а вокруг 106-107. При этом цена продолжает движение в рамках дорисовки размашистого треугольника, хорошо видимого на дейли и викли.

Отторговывать такие сценарии всегда непросто, чем и объясняется потеря интереса к нефти, постигшая меня в апреле. Приходится отторговывать каждую попытку "отрыва" от линии баланса (В нашем случае зоны 106-107) в любую из сторон. Именно по той причине, что каждая такая попытка может привести к развитию довольно крупного сценария, который не хотелось бы пропустить. Судите сами:

Отход вверх от зоны баланса 106-107 в случае полноценного развития (размытым критерием "полноценности" будет лишь закрепление над 111-112) приведет к старту восходящего сценария с целью минимум 123-125 на первом этапе, а на последующем, если состоится закрепление и над этой зоной, уже к 132-135 и выше. Этот сценарий я описывал по ссылке выше.

Отход вниз от зоны баланса 106-107 с закреплением под 102-103 приведет к переходу в нисходящий сценарий с целью около 88-89, тоже описанный еще месяц назад по ссылке выше.

Сценарии понятны, но отторговать их, не прибегая к опционным конструкциям (да и то при условии, что соотв. спреды достаточно дешевы) будет весьма непросто, учитывая риски а) остаться в рамках этого треугольника еще на довольно долгое время. б) заметную вероятность свингов вокруг 106-107, каждый из которых - уверен - будет имитировать полноценный старт соотв. движения, но кончится только выносом незадачливых трейдеров на стопы. Поэтому - решайте сами, правильно всё взвешивайте. Открыть/Комментировать