Эксперимент удался Цель эксперимента ответить на вопрос:
«А целесообразно ли хеджировать гриды опционами?»Для чистоты эксперимента я открыл на суб счету
три грида по БТС(смотри скрин). Купил стрэддл: купил квартальный центральный колл и пут. Объем опционов - это максимально возможный объем, набранный гридами. Открыл все позиции 24.06. Эксперимент длился 97 дней.
Результаты: гриды заработали чистыми 880 долл за квартал, на опционы потратил 730 долл.
То есть даже при такой низкой волатильности - гриды окупились. ROI конструкции 8% за квартал. Это мало.
В ходе эксперимента появились идеи по поводу усиления подхода.
Идеи приходят, только в ходе практики
#GRID
IDOL
