IDOL

2022-10-29 16:21:30 Гений+злодей

https://forklog.com/news/haker-ukral-bolee-100-mln-s-defi-platformy-mango-markets

Кому лень читать вот краткий пересказ, числа будут приблизительные, чтоб вы поняли суть.

Манго это децентрализованная платформа. Там есть спот торговля, фьючи, заемная торговля. Их фишка была в том, что вот я купил 1 SOL, монетка подросла, моя позиция показывает +10 долл, значит я могу взять в долг на эти 10 долл нереализованной прибыли еще что-то в долг.
Что сделала хитрая жопа?
Заводит 5 млн юсдс. Под залог этих денег берет в долг 480млн токенов манго и выставляет заявку на продажу этих токенов.
С другого акка покупает эти токены. Теперь он владеет большим количеством токенов манго. 1 токен стоил приблизительно 3 цента. У него была позиция приблизительно на 15млн долл.

Дальше на других биржах он начинает покупать этот низколиквидный токен, чем поднимает цену до 90 центов. Теперь его позиция на бирже Манго стоит 430млн долл. Под залог этой нереализованной прибыли он берет в долг на платформе все. Абсолютно все забрал, что было в ленд пулах. ЮСДТ, ЮСДС, эфир, солану… Суммарно где-то на 110млн долл.

Дальше цена токена манго падает за мгновения, но ему уже все равно равно. 110 млн долл в кармане. Ликвидировать его огромную позицию в токенах Манго алгоритм не может, потому что в стакане нету такого объема на покупку. Шах и мат.

Но наш герой пошел дальше. Создал ДАО голосование с предложением не наказывать его. И проголосовал своими миллионами токенов манго. Угадайте за какое решение он проголосовал
В конечном итоге он согласился вернуть активов на 70млн долл, а 40 млн оставил себе. А мог оставить все себе

Вот он злодей? или это Манго плохо продумали логику своей деятельности?
Конечно люди, которых он обокрал, думают, что он злодей. А он просто воспользовался рыночной ситуацией.

Представим ситуацию. Есть токен ХХУ, кто-то одолжил этого токена на 100к долл и стал в шорт. Его цена ликвидации на 10% выше текущей цены. Токен низколиквидный. Достаточно купить его по рынку на 3к долл и цена поднимется на 10%. Сработает ликвидация шорт позиции, а это лонг по рынку на 100к долл. Это поднимет цену на 399%. И можно сходу заработать минимум +200% к инвестированному капиталу.
Воспользовались бы такой ситуацией?
- да
- нет Открыть/Комментировать

2022-10-29 15:30:02 Любителям головоломок

Не так давно в сети Полигон прошла странная транзакция
https://polygonscan.com/tx/0xb8efe839da0c89daa763f39f30577dc21937ae351c6f99336a0017e63d387558

Обратите внимание на количество трансферов в одном блоке, лимиты газа…
Гений совершил 97 трансферов в одном блоке это приблизительно за 2 секунды, кому интересно может посмотреть что именно он сделал и как.

Краткое описание (это как я понял): взял в долг 70млн врапнутых токенов Матик, свапнул в стМатик, стМатик положил как залог в протокол QiDAO, под залог взял стейбл miMatic, за этот стейбл стал скупать стМатик - таким образом поднимал цену. Стоимость его залога росла - он брал в долг еще больше стейбла miMatic и еще больше покупал стМатик, потом стМатик свапнул в подешевевший врапед Матик. Дальше отдал долг и у него осталось приблизительно 200к долларов после всех этих манипуляций.

Статистический арбитраж высшего уровня! Просто космос!

Есть еще одна интересная ситуация, которая произошла не так давно. Если интересно жмакаем

IDOL Открыть/Комментировать

2022-10-04 11:20:52 Эксперимент удался

Цель эксперимента ответить на вопрос: «А целесообразно ли хеджировать гриды опционами?»

Для чистоты эксперимента я открыл на суб счету три грида по БТС(смотри скрин). Купил стрэддл: купил квартальный центральный колл и пут. Объем опционов - это максимально возможный объем, набранный гридами. Открыл все позиции 24.06. Эксперимент длился 97 дней.

Результаты: гриды заработали чистыми 880 долл за квартал, на опционы потратил 730 долл.
То есть даже при такой низкой волатильности - гриды окупились. ROI конструкции 8% за квартал. Это мало.

В ходе эксперимента появились идеи по поводу усиления подхода.
Идеи приходят, только в ходе практики

#GRID

IDOL Открыть/Комментировать

2022-09-29 23:37:13 Завтра экспирация

Не забудьте привести позиции в порядок Открыть/Комментировать

2022-09-23 14:49:43 Пригласили, а я и не отказался

Информация о подходах, которые использую в торговле.



Открыть/Комментировать

2022-09-19 19:55:12 Первый скрин это признаки лимитного спроса.
Второй скрин это потенциальная контратака, если кумулятивная дельта за день будет зеленая(либо близка к зелени). Логика такая: много продавали в минимум, продажи принял лимитный покупатель и дальше включились рыночные покупки, которые своим спросом перебили маркет предложение.
Посмотрим Открыть/Комментировать

2022-09-19 19:55:10 Сейчас рынок очень интересный. Скоро заседание ФРС. Это отличный инфоповод для волатильности. Инфляцию не победили, значит ставку будут поднимать. Но в цены это уже заложено. Более важно, что скажут после поднятия ставки. Будут дальше давить тапок в пол или все таки начнут буксовать? Для спекулянтов это будет подсказкой в какие классы активов будет перетекать ликвидность. И это отобразится на кластерных чартах

Судя по объемам на фондовых площадках - близится отскок. Дико закупились пут опционами - значит страхуют себя от падения. Тут логика такая: если у меня портфель из акций, я боюсь, купил пут опционы, чтоб захеджировать свои позиции, значит я не планирую продавать свои акции. А если не буду продавать - значит и цену давить не буду. А если цену давить не буду - значит и падать она не будет без продаж.
На крипте тоже признаки слабости продавцов. Продажи усиливаются и пока они приводят к снижению цены. Но крупные красные кластера внизу свечей свидетельствуют о лимитном спросе. Поэтому сейчас в поиске толковых лонговых идей.
Возможно сегодня произойдет контратака покупателей и это станет отличной отправной точкой для лонг идей.

IDOL Открыть/Комментировать

2022-09-19 19:46:51 Привет. Я не пропал. Просто были интересные задачи и не благоприятное время для торговли.

В этом еще одна прелесть среднесрочных торговых идей основанных на дельта нейтральном подходе - ты их открыл и занимаешься чем хочешь. Позиции работают, генерят результат, на их работу повлиять сложно - значит не надо этого делать.
Что есть сейчас:
Фармилки+фьючи удерживаю - результат отличный, 45% APY держится.

Стейкинг+фьючи удерживаю - результат нормальный, фандинг по некоторым позициям подгадил - но APY все равно выше 25%.

Опционы приносят афигенную прибыль - перед миграцией ожидаемая волатильность сильно выросла, сейчас упала - прибыль с продажи опционов шикарная. Параллельно страховал себя двумя бабочками на случай дикого роста или падения эфира - не пригодилось

Календарные спреды, тут отдельное внимание. С битком все ровно - отличный результат, фандинг за этот контракт пока что +1%, с учетом заемного капитала получилось +7% Эфир удивил своим фандингом, особенно перед миграцией. До 12 сентября фандинг болтался около 0% и еще и расхождение фьючей было на 1-2%(бэквордация). Но с 12.09 по 15.09 было больно. Фандинг -1.4% Радует, что фьючи уже сошлись. Поэтому в целом по эфиру получился небольшой минус. Квартальный контракт еще не закончился, но походу это будет первый квартал с отрицательным фандингом.
Спекулятивные торговые идеи не зашли. Ни одна))
Гриды на базе нейтральных подходов работают - рынок в боковике и это идеальное время для грид стратегий.

Из интересных задач
1. Попробовал себя в роли менеджера по формированию рынка для токена. Получил опыт по выводу токена на биржу, настройка работы ММ алгоритмов, «рисование» красивого графика, формирование пулов ликвидности на DEX площадках, продумывание инвестиционных продуктов на базе токена, переделывание токеномики и многое другое. В целом опыт не может быть лишним. Но мне не очень понравилось. Все хотят денег и ничего не делать, все хотят нае**ть. ММ компания предоставила договор, в котором они ничего не обязаны, а фаундеры проекта почти его подписали. Биржа в договоре прописала пункт, по которому проект гарантирует, что цена не будет падать первых три дня ниже цены листинга
Вот за что люблю торговлю - не нужно ни с кем взаимодействовать, договариваться, подписывать что-то. Ты сформировал торговую идею, ты открыл позицию, ты получил результат. Левые люди на твой результат не влияют.
2. Многие торговали кросс курсы. Аля ETHBTC, BNBETH и т.д. Если первый актив вырастет в цене на 30%, а второй останется на месте, то кросс курс вырастет на 30%. А если второй актив вырастет на 30%, а первый останется на месте, то кросс курс упадет только на 23%. Вот этот математический трюк пытаюсь применить в торговых стратегиях.
3. Пытаюсь придумать способ фармить крипту с минимальным риском. Как-то связать COIN-m счета и фармилки. Но пока глухо-тихо. Открыть/Комментировать

2022-08-31 00:18:10 Идеальное время

А вы напуганы миграцией? Вы тоже не понимаете, что будет после миграции? Упадет эфир, вырастет или вообще ничего не произойдет. Это самая обсуждаемая тема в крипте. 100500 версий будущего после миграции

Из того, что я заметил. Многие выводят эфиры с бирж. Да, розничные трейдеры, у которых 2-3 эфира с лохматых годов - они не парятся, ничего не выводят. Но ребята, у которых пару сотен эфира, все выводят не задействованные монетки на холодное хранение. Балансы бирж снижаются. И я уверен это снижение продолжится. Чем ближе дата Х - тем больше выводов мы будем наблюдать.
Значит балансы бирж пустеют
А со стейблами что? Их балансы растут на биржах.

В сухом остатке: количество монет на биржах падает, стейблов много
Предложения в рынке мало, покупательской способности много

Это идеальное время для пампа крупнейшей монеты!

А кто будет останавливать рост цены?
Чем продавцы будут останавливать рост цены?

Конечно мы всё увидим на кластерном графике и дельтах. Это пока мысли в слух. Может прикупить call опциончиков…

Как ты думаешь, что будет ? (пиши в комментарии) Открыть/Комментировать

2022-08-29 23:23:10



Ранее обсуждали фарминг на LYF площадках. Записал коротенькое видео по использованию этих протоколов. В качестве примера выбрал пару SOL-USDC с доходностью 74% годовых Плюс открыли хедж позицию, которая будет страховать от падения и может даже порадовать дополнительной прибылью

Тактика дает нейтральную позицию на рынке и практически сразу безубыточная в диапазоне -40% +40% от цены открытия
И даже если границы диапазона будут достигнуты - можно просто закрыть позицию и открыть новую. При этом потратив только дополнительную комиссию сети блокчейна и биржы.

Но есть риск спайка вверх, поэтому следите за обеспечением на фьючерсах.

#farming

IDOL Открыть/Комментировать