Vadya93

2023-10-05 14:37:55 Четвертый день боковика: оттачиваю новые элементы стратегии

Коллеги, рынок снова не балует нас сильными движениями, поэтому я понемногу адаптирую свою. Торговую стратегию к текущим реалиям. А реалии у нас таковы: объёмов нет или они очень маленькие, периодические аномалии (доллар растет-рынок падает, общемировые цены на нефть падают – у нас растут и т.д.) и практически отсутствующие сильные новости, которые могли бы дать движение.

Поэтому все свое внимание я сконцентрировал на акциях, в которых еще остался хоть какой-то объем – это Сбербанк и ЛУКОЙЛ, а также активно просматриваю и ловлю в движения в акциях, в которых что-то было накануне.

Вчера вечером видел, как Сбербанк активно подгоняли к отметке 260, постоянно подкрепляли новостями. Было впечатление, что делают это нарочно. Уж очень вовремя они выходили! В итоге фьючи Сбера сегодня с утра радостно зеленели, и акция с открытия долетела аж до 261,31, но удержаться не смогла и снова провалилась под 260. Зачем было ее уда загонять, если сил да и особых причин для роста нет? Может, кому-то надо было разгрузиться… Не знаю, но выглядит такое поведение подозрительно.

Нефть, наоборот, со вчерашнего вечера активно заливали. И сегодня общемировой тренд продолжился. У нас же ЛУКОЙЛ растет, а Роснефть падает на доли процента. Странно? На мой взгляд, да.

Друзья, мы с вами убедились в очередной раз, что в рынке нет ничего постоянного и рано или поздно торговую стратегию придется адаптировать. Еще несколько недель назад мы с вами летали на ракетах по 20+% за день, теперь эти проценты приходится собирать буквально по крупинкам, совершая в разы больше сделок. Тяжелее? Кому как) Зато не надо переживать, что не словил хай и вышел раньше времени! Открыть/Комментировать

2023-10-04 14:09:45 Я уронил сосиску

Это самая интересная новость дня.

Может, вы мне посоветуете, чем развлекаться за терминалом, когда у нас:
— Индекс в боковике
— Доллар в боковике
— Минфин грозится что щас ух как накупит валюты (но пока растут только продажи).

Что я делаю, когда невероятно скучно:
— Смотрю голубые фишки. В Лукойле сегодня есть объемы, думаю связано с дивидендами.
— Смотрю туда, где волатильность была вчера, и надеюсь на чудо. Металлургов вчера укатали, сегодня мечтаю об отскоках по магн и ммк. АРТГЕН тоже идет в обратную сторону.
— Смотрю, акции, которые поддерживают. Сегодня такая НЛМК — её не дают уронить, много каналов ожидают хороший отчёт, объемы есть.

Рынок продолжает настораживать, особо никуда не лезу. Торгую строго по стратегии и жесточайшим соблюдением риск-менеджмента. Самый большой риск, на который я пошёл сегодня, это утаить от жены информацию про сосиску и ковёр. Потенциально объем кляксы останется незамеченным, сыграет положительно на моей возможности продолжать иногда есть перед терминалом. Открыть/Комментировать

2023-10-03 19:20:56 Много работы, мало денег, 100% гарантии.

Недавно я написал пост: «Почему я навсегда перестал усреднять». И меня справедливо попинали, мол, Влад, не вешай, мы же видим усреднения в пульсе или в твоих идеях. Во-первых... ну, справедливо, борщанул с заголовком

Во-вторых, вчера в посте я рассказал, что у меня сейчас ТРИ торговые стратегии. И когда я писал пост, я держал в голове свою базовую стратегию торговли по стакану. Которую на MOEX я называю «Индустриальная» или «Тусовочная». Да, пусть будет «Тусовочная».

Когда я перешел с СПБ на MOEX, я чуть лоб себе не расшиб, потому что стакан внезапно перестал работать! Но в этом не было никакого смысла — я знаю, что стакан это фундамент, это физическая основа рынка. А значит он должен отрабатывать по определенным законам. Вчера я писал что меня в тот момент обгоняли ученики — это и была причина, обгоняли они меня потому, что я отказывался учиться новому, пока не освою старое.

Долгий месяц я учился заново читать ленту принтов, понять почему стакан работает странно, и я пытался найти очень определённый класс событий. Мне нужно что-то, что будет происходить ежедневно, принесёт мне мало денег, но где я буду торговать чисто стакан и не буду рисковать.

Зачем мне искать на рынке валяющиеся копейки?

Такая у меня архитектура торговли: сначала ты должен найти скучный способ сделать скальпинг работой.
1) Это обеспечивает тебе, во-первых, занятость. Если ты сидишь за терминалом целый день (а ты должен), то тебе нужно что-то отщелкивать.
2) Во-вторых, это твоя страховка от неудачных сделок. Если твоя стратегия полностью высокорисковая, то твой мозг (не самая надёжная вещь на свете) рано или поздно загонит тебя в спираль лосей. Поэтому мой выбор — в тяжелой ситуации сбросить напряжение на чём-то простом.

Итак, в поисках своей шахты я бередил рынок весь месяц. Я отслеживал объемы, ракеты, телеги и пульсы. И через несколько недель... Я понял, что МОЕХ это «Тусовка». Если в забугре количество участников потенциально бесконечно, и вклад каждого единого незначителен, то у нас легко отслеживаются связки "открытых-закрытых" каналов; понимаемо как ведут себя толпы спекулянтов; и как моя привычная техника работы по стакану накладывается на чужие торговые идеи.

Механизмы раскрывать по понятным причинам не буду, уж простите, рынок не любит когда все знают о его несовершенствах. Но в целом: до тех пор пока ММВБ законодательно не запретит нам общаться в телеграме - я могу делать свой процент в день вообще не включая голову

«Хитрый жук Влад, ничего по факту не рассказал, какая польза в этом посте?» - коллеги, в этом посте я подробнее объясняю главное изменение своей стратегии. Я разделил свои сделки на классы по... источнику волатильности. И я осознанно переключаюсь между ними. Мои мысли в течение торгового дня можно описать так: "Риск по Стратегии-3 не оправдался, нужно консервативно вернуть депозит, сегодня больше внимания на Стратегию-1".

Это как строить дом: фундамент, потом стены, и только потом модный телевизор внутрь. Завтра я расскажу о втором этапе: чем русский рынок отличается от западного. Открыть/Комментировать

2023-10-03 18:03:40 Кукан близко или почему нас всех куда-то не туда везут?

Друзья, я любитель свои соображения подкреплять своими деньгами, так что сам на себе проверил... неоднозначность рынка. С начала этого месяца у меня небольшой (по моим меркам) убыток в 2 миллиона рублей на попытке лонговать черных металлургов. История в том, что вчера они были сильнее рынка, а сегодня... ну вы сами все видите Так что я, в очередной раз, на своей шкуре укрепился в идее, что дела обстоят не так просто, как бы мне хотелось и спокойнее спалось.

Помните, я уже писал, что кукан близко и драйвил вам падение рынка? Так вот тогда много кто насмехался и говорил, что мы только на перехай. А я четко видел - мы расти уже не хотим, снижаться еще тоже не хотим, но расти уже не можем, сил нет, идей нет, ничего нет.

Так вот сейчас, по моей стратегии я стал видеть те признаки, которые все больше говорят, что пора бы нам откорректироваться.

Одна из центральных тем моей нынешней стратегии - объемы. Объемы это то, что неразрывно следует за ценой. Если стакан наверх пуст и никто не продает - цена легко идет вверх, если куча продавцов - то цена скорее пойдет вниз.

С объемами у нас в глобальном плане все оч плохо, и как раз прежде всего они говорят о том, что дорога вниз где-то рядом: мы растем на копейках, а падаем на нормальных таких суммах, при этом, каналы старательно пытаются откупить все, что плохо лежит или упало на пару процентов.

НО... и у толпы заканчиваются деньги, как это выражается? Да очень просто - на каждую идею любого канала заходят объемы все меньше, а выходят все быстрее. В какой-то момент живых денег на рынке не останется, как и не останется идей.
А раз мы не можем расти - то под собственным весом путь будет один.

Возразите мне про дивиденды? Окей, все здорово, но давайте смотреть реально - в условиях такой ставки рынок становится все менее привлекательным, а когда его штормит каждый день - то и подавно. Я и сам иногда думаю, а не закинуть ли мне 3/4 своего депозита в фонд ликвидности, пускай там копеечка капает, все равно в сделки не вхожу сейчас никуда большим объемом.
Ну и кроме того, дивиденды - это Лукойл, ну Магнит, но весь остальной рынок.... не особо дышит дивидендами.

Долларовая переоценка? Где-то тут пока проходит психологическая граница, при которой население нормально реагирует на курс валюты, куда курсу выше то? Песков сегодня заявил, что все ок и на доллар смотреть не надо... Но у нас не доллар дорожает, а товары на полках магазинов.

Друзья, на рынке есть разные стадии, понятные и не очень. Никто нам не скажет - когда пора шортить, но кажется, что время лонгов пока что не настало и настанет лишь значительно позже. Ну не вырастем мы на 30 процентов с текущих за короткое время, а физики-то ждут. И раз ждут, что надо сделать? Скатать их вниз.

Короче, я думаю что в ближайшее время инвесторов ничего хорошего не ждёт. Начнётся сложное время — шортиться будем рандомно, непредсказуемо, потому что когда крупные игроки хотят фиксировать прибыль, они делают это агрессивно и вашим мнением вообще не интересуясь. Открыть/Комментировать

2023-10-03 14:38:39 Аномалии продолжаются: куда идет рынок?

Коллеги, вчера в первой половине дня все радостно воодушевились и обрадовались росту, но вторая половина дня расставила все по своим местам: дневную свечу отдавили вниз и закрылись мы по-медвежьи. Сегодня с утра фьючи краснели и рынок с открытия поплыл вниз.

Почему я снова говорю вам об аномалиях?
Ну, я получается немножко предсказал будущее — вчера сказал «Странно это всё, новости плохие, а мы растём». А теперь глянь: негативные новости нашли свой отыгрыш сегодня. Видимо, рынку понадобилось время, чтобы их переварить и среагировать. В результате, сегодня растет очень небольшое количество конкретных историй.

Главная тема дня, возможно — курс доллара. Вчера мне писали «Вадя, рынок просто переоценивается под растущий курс, никакой аномалии в росте нет». По такой логике при 100 наш рынок радостно пробьет отметку в 3200 и полетит покорять новые вершины. Ну как?

Причин у нашей красной зоны много. Об одной из них я писал буквально вчера – это новые пошлины. Не забываем и о том, что доллар около и тем более за 100, провоцирует негативную риторику ЦБ и, в последствии, вероятные валютные интервенции. Что тоже совсем не обрадует рынок. Ну и еще одна причина, на, мой взгляд, очень важная: отсутствие объемов! Да, я снова говорю вам об этом: рост без объемов – опасный, рынок без объемов – тонкий лед. Любой негатив и мы можем сорваться в коррекцию. А без объемов полет будет быстрым.

Сегодня негативной риторики мы пока не слышим, а вот объемы на продажу по валюте прошли достаточно крупные. Голубые фишки грустят. С открытия пролили ЛУКОЙЛ, подливают Газпром и немого объема слили в Сбере. Нефть продолжает падать… Текущая ситуация на рынке, на мой взгляд, не способствует росту.

Чуть позже сегодня постараюсь поделиться с вами среднесрочными соображениями, куда нас всех везут. Открыть/Комментировать

2023-10-02 20:21:07 Как изменилась моя стратегия за 2 года?

Друзья, раскроюсь: я — медленный, нерешительный и очень непластичный. Кажется, я никогда этого не упоминал, но был период, когда меня обскакали по доходности сразу несколько учеников и я порядочно так стрессанул.

После 24-го февраля я, конечно, сделал несколько крайне удачных сделок на паникующем рынке, но дальше встрял: моя старая торговая стратегия полностью отвалилась. Я торговал на премаркете СПБ с помощью стакана и арбитражных стратегий. А русский рынок не любил: начиная с того, что стакан в нём вёл себя не всегда предсказуемо, и заканчивая банально тем что лоты считать было непривычно.

СПБ отвалилось, и мою доходность на пару месяцев стали перебивать мои ученики. Я тогда торговал только по стакану, и стали очень сильно выигрывать те, у кого был подключен технический анализ, было понимание рынка и тусовки. Я же долбился глазами в принты и не мог до конца понять, почему привычная тактика не работает.

И тогда вместо одной стратегии мне пришлось придумать... три.

У меня сейчас три стратегии, то есть три разных инструментария для разных событий на рынке. Каждая из стратегий отличается соотношением сложность / риск / прибыль.

Стратегия 1: Индустриальная.
Я понял, что российский рынок очень маленький, и чтобы торговать здесь, нужно быть в тусовке — следить за публичными спикерами, за настроением в чатах, слушать голоса в толпе. Торговать по другим спекулянтам это самая стабильная часть моей стратегии, которая опирается на мои предыдущие знания по стакану, и позволяет забирать 1% в день. Недавно я выпустил небольшое обновление курса, где рассказываю, как это делается.

Стратегия 2: Техническая.
Я изучил российский рынок на уровне поведения отдельных акций, выбрал любимчиков и теперь могу торговать их хоть целыми днями почти вообще без волатильности. Одно из маленьких открытий два года назад: «Ого, плиты в стакане это уровни поддержки и сопротивления!». Открытия серьёзнее были связаны с корреляционными связками и паттернами поведения бумажек.

Стратегия 3: Китобойная.
Наконец, слой которого не было в моей торговле на СПБ, одновременно самый сложный и самый прибыльный. Это умение обращаться с крупными игроками на нашем маленьком рынке. Это действительно китобойная стратегия: я знаю как торгуют российские профессионалы, как обойти айсберги и что делать в третьем эшелоне, когда его ебачат. Это особенно ценная часть стратегии, потому что она сняла ограничение по депозиту — сейчас я торгую как никогда большими суммами.

Вернусь к началу: эти стратегии работают независимо, и они двигаются от чётких алгоритмов к творческому пониманию рынка и интуиции. В последние месяцы я чувствую, что наконец-то освоил их в той степени, что прям УВЕРЕН как они работают. Не даром два раза подряд ставлю рекорды по 20КК прибыли. Теперь не стыдно делиться.

Друзья, пока — я просто наметил оглавление. В течение этой недели я подробнее остановлюсь на каждой из стратегий, и заодно расскажу, каким вижу развитие ситуации на российском рынке в среднесрочной перспективе. Неделя будет насыщенная, пойду сейчас же писать следующий пост. Открыть/Комментировать

2023-10-02 15:54:51 Рост на негативных новостях: куда движется рынок?

Коллеги, наш рынок снова поражает своей иррациональностью: растем без откатов и без объемов пятый день подряд. А сегодня еще и на фоне далеко не позитивного новостного фона. Может, все обрадовались вступлению в силу указа ЦБ, закрепляющего список ценных бумаг и фин. инструментов, которыми могут торговать только квалы?

Индекс пробивает отметку 3160, подрастает все понемногу, но в основном тащит ЛУКОЙЛ. Сбер топчется вокруг 260 и лететь не хочет, хотя и занял первое место из 500 в рейтинге «сила бренда» Brand Finance Europe 500 rating.

Я заметил еще несколько новостных аномалий: растет Газпром на новости о сокращении транзита газа, растут застройщики на новости об увеличении надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, а доллар и вовсе проносит 98,5, несмотря на вступление в силу временных гибких пошлин с сегодняшнего числа. Да и вообще, доллар движется к 100, а это уже никого особо не волнует.

Друзья, не перестаю обращать ваше внимание на эмоциональность и некоторую иррациональность нашего рынка. К нему все время приходится подстраиваться и адаптировать свою торговую стратегию. Будьте бдительны: даже если ваша стратегия давала прибыль определенный промежуток времени, он не будет бесконечным! Рано или поздно ее придется модернизировать.

О чём я и расскажу вам сегодня вечером, как закончим торговать. Огней вчера собрали порядочно! Открыть/Комментировать

2023-10-01 19:56:06 Почему я торгую по 10 часов в день без пропусков?

Коллеги, у меня неделя получилась с глубокой моралью. Как я делился с вами ранее — неделю был на больничной койке и выпал из рынка. И в последнюю неделю месяца ворвался обратно — был шанс поставить абсолютный рекорд по собственной прибыли за 30 дней.

Но рынку, конечно, на мои планы было плевать. Два дня мы просто топтались на месте. Потом пошел отскок и пока что он продолжается. Куда пойдём дальше — никакой определённости до сих пор.

Торговля не шла. Где-то влетел неудачно, где-то словил ФОМО, где-то торганул в противоход. Так получилось, например, со Сбером. В пятницу он меня больно накуканил. Я его шортил, когда вышла новость о выкупе АДР и акция полетела вверх. Пришлось закрываться, убыток составил 370к. Обидно? Очень! Потому, что новость может оказаться совсем не такой радужной. Но рынок расценил по-своему)
Неудачно прокатился и на Кармани. Влетел в ебач памп и еле ноги унес с убытком в 180к.

Смысл тут в чём: настроение рынка это живая материя, которую ты впитываешь ежеминутно, сидя за терминалом. И плотно зарабатывать ты начинаешь тогда, когда достаточно синхронизировался с настроением толпы. (Во всяком случае, если мы говорим о спекуляциях). Акция переоценена, а новость недостаточно хорошая? По здравому смыслу надо шортить, но если ты чувствуешь, что люди на кураже сегодня, то стоит присмотреться внимательнее.

Но чтобы зарабатывать деньги тебе не всегда нужно «чувствовать» рынок — и часть моих привычных тактик хорошо и спокойно отрабатывала.

Я вот удачно всю неделю катал акции портов – флот, феш и нмпт. Там был и движ, и обьемы. Совокупный профит около 350к. Примерно 100к дал Магнит. Также всю неделю радовали металлы – ммк и Северсталь, на которых в суме удалось заработать больше 300к. — всё это очень знакомые для меня акции, которые я давно знаю, как читать, с чем они кореллируют и как там ведут себя крупные игроки.

Итого у меня получилось заработать целых... 300 тысяч рублей. Что вообще-то не помешало повторить тот самый абсолютный рекорд моей трейдерской карьеры: +20.3 млн.

В чём же глубокая мораль этой недели?
Для себя я сформулировал это так: чем более сложные (и прибыльные) трейды ты хочешь делать, тем большая степень синхронизированности с рынком тебе нужна. И в то же время, чем проще стратегия, тем лучше она страхует твой депозит от убытков.

На фоне всего этого я подумал, что возможно формирую у вас ложное впечатление, что моя торговля до сих пор упирается только в стакан. И я решил посвятить ближайшую неделю тому, чтобы с нуля объяснить свою стратегию - 2023, рассказать из каких компонентов она состоит, и как я вижу актуальный путь новичка на рынке прямо сейчас (учитывая очень неопределённое будущее).

Если поддержите огнищем, то начнём уже завтра! Открыть/Комментировать

2023-09-29 19:50:59 Торговая стратегия ничего не стоит без нужных инструментов.

Коллеги, я тут уже оскомину набил, постоянно вам проговаривая про понимание рынка и торговую стратегию. Очевидно, что одного знания, куда пойдет цена, слишком мало, чтобы начать зарабатывать на спекуляциях.

Нужно уметь эти знания ПРИМЕНЯТЬ!

У каждого специалиста в любом ремесле есть набор инструментов, при помощи которых он зарабатывает. Ты можешь быть самым крутым и дорогим шеф поваром Москвы, но ты не сможешь приготовить весь свой арсенал блюд дома просто потому, что у тебя дома не будет, например, смокера. Так происходит и в трейдинге.

Все мои ученики начинали свое обучение с азов и изучения инструментов, которые используются в трейдинге. У меня на этот счет есть статья, она про то, как настроить терминал, можете ознакомиться. Потому что это важная составляющая при обучении. Невозможно стать автомехаником, ни разу не подержав в руках гаечный ключ.

В лекции, которую я читал для Тинькофф.Инвестиций, есть отдельный блок про инструменты в трейдинге и по нему мне задали самое большое число вопросов.

Очевидно, что многие недооценивают то, как у них настроен терминал, где брать новости и какие есть риски при использовании стоп-лоссов. Об этом всем я рассказал в этом видео в деталях, вплоть до того, что ответил на вопрос “Влад, а с каким депо торгуешь”. Открыть/Комментировать

2023-09-29 14:30:42 Лонговая пятница: торгуем еще аккуратнее!

Коллеги, похоже, в последнюю пятницу месяца у мм сбились настройки и мы растем всю первую половину дня. Индекс торгуется за 3130, доллар подползает к 98, нефть топчется около 96.

Хорошо показывают себя голубые фишки.
Растет понемногу ЛУКОЙЛ, ежедневно обновляя свои дневные максимумы. Объёмы, конечно, уже не те, но хоть что-то. А Сбер и вовсе запустил ракету после новости о выкупе АДР у нерезов. Новость, на мой взгляд, неоднозначная, но движение вверх дала. Для меня – спекулятивная история.

Индекс растёт во многом из-за роста Сбербанка, немного тащат вверх Сургут. Но и в принципе все. Движений мало, объемов еще меньше. Наблюдаю за новостями и отдельными историями.

Друзья, сегодня пятница. Рынок, хоть и растет, растет он без объемов. Мне не нравится такая ситуация. Да еще и доллар, растущий как не в себя. На таком тонком рынке любой негатив и можем провалиться ой как глубоко. Берегите свои нервы и депозиты! Открыть/Комментировать