​​Торговая стратегия «ТРИО» ⠀ ⠀ Продолжаем цикл, посвященный | TradingPRO • Автоматическая торговая система

​​Торговая стратегия «ТРИО» ⠀
⠀
Продолжаем цикл, посвященный различным торговым стратегиям, которые придумывались или были подсмотрены в различных источниках, тестировались, использовались или используются до сих пор.⠀
⠀
Напомню, что нет на рынке алгоритмов, которые постоянно дают только лишь прибыль, поэтому стараюсь рассматривать наиболее устойчивые алгоритмы. Наша задача как системных трейдеров незначительно сместить вероятность получения прибыли в свою сторону. В нескольких коротких видео это рассказывается здесь. Сам недавно наткнулся на этот проект, весьма четко дает понимание разницы между системой и бессистемностью.
⠀
Перейдем к сути. Следующим алгоритмом является стратегия «ТРИО» - ветеран среди моих исследований. Название снова условное, потому что торговалось три инструмента: Si (доллар), EU (евро) и Ri (РТС) - в этом году 10 летний юбилей . Несмотря на столь долгий срок продолжает давать результат, хотя в моем портфеле не используется очень давно. Принцип построения так же прост: смотрим состояние цены в определенный момент времени. Если цена выше MA - покупаем, если ниже - продаем. Одна сделка в день либо до закрытия позиции или противоположного сигнала.⠀
⠀
Настраиваемыми являются два параметра – размер стопа и тейка (соотношение от 1/4 до 1/6) и период для расчета МА - достаточно продолжительный. Тайм-фрейм используется только для расчета MA, т.к. вход в позицию в одно и то же время и не зависит от периода. Предположим, после дневного клиринга в 14:00.
⠀
На данный момент стратегия находится в архиве и в моей торговле не используется, тест проведен с января 2013 г по текущий момент со значениями, выбранными несколько лет назад. За это время значительно изменилось ГО (гарантийное обеспечение) и стоимость самого актива. Меняя рабочий ТФ и параметры, можно провести диверсификацию в рамках одного инструмента и добиться более гладкой кривой доходности. В итогах показаны результаты по инструменту Si (доллар/рубль). Торговля одним контрактом с учётом комиссий.

В конце цикла данных постов соберем свой портфель стратегий и увидим, как системный подход влияет на кривую доходности и размер просадок.
⠀
Всем удачной торговли!⠀
⠀
P.S. Возможна покупка данного робота в виде контейнера TSlab или открытого скрипта.

#практикум
@TradingPRO_tg⠀