TradingPRO • Автоматическая торговая система

2022-06-28 17:00:06 В читающий вторник не будем ходить далеко за новыми авторами и продолжим наш разговор о литературном творчестве Джека Швагера. Следующая его книга, на которую хотелось бы обратить внимание – «Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали». ⠀
⠀
В терниях трейдерского дела скрываются действительно талантливые участники торговли, которые на протяжении многих лет оставались незаметными, но смогли благодаря своим стратегиям заработать состояние. В беседе с этими людьми автор книги добыл много полезной информации, которая поможет проследить путь, который они прошли и какие качества помогли им обратить законы непредсказуемого рынка в свою пользу. ⠀
⠀
Эта книга будет полезной, если вы хотите:⠀
✓ приобщиться к знаниям успешных трейдеров
✓ понять, что есть рынок для них
✓ узнать какими специфическими знаниями о торговле они обладают⠀
✓ изучить ошибки, которые возможны в торговле⠀
И, вообще, прислушиваетесь к советам тех, кто имеет огромный опыт трейдерства.
⠀
А что может быть более ценным, чем откровенная беседа и обмен опытом? Непринужденность изложения, ощущение присутствия и причастности к деятельности таких успешных людей, которые поделились своими знаниями с Швагером, – определенно можно назвать преимуществами данной книги. Знакомьтесь, пилоты, которые поднимают самолет, но почти никто из пассажиров не знает их имена!

#книжная_лавка
@TrafingPRO_tg Открыть/Комментировать

2022-06-27 14:00:07 ​​А что вы знаете о российских биржах?

Истоки биржевого дела следует искать в гостиных дворах XVII века, где совершались первые торговые сделки и куда стекалась вся необходимая для продавцов и покупателей информация. Разумеется, Москва была главным местом, где протекала вся торговая суета, обмен происходил как отечественными, так и зарубежными товарами.

Гостиный двор несколько раз менял свое местоположение. Наконец-то, в 1836 году заложили камень в фундамент здания на Ильинке, которое стало постоянным домом для Московской биржи. На первых порах она была преимущественно товарной. Купцы старой закалки считали, что на товарных биржах дороже ценится личная честь, потому что в сделках с ними было необходимо личное присутствие, что было не свойственно торговле ценными бумагами, а рисковать добрым именем семьи никто не желал.

Фондовый рынок стал развиваться в 60-х гг. XIX века, когда началось массовое создание акционерных обществ. Немногочисленные акции уже были в обороте с 1827 года, а незадолго до этого, в 1820 г., в на биржу вышли правительственные займы.

Уже в конце столетия появились тесные связи с иностранными биржами. Выйти на новый уровень позволили два события:
Государство выпустило золотой заем – облигации, стоимость которых исчислялась в “золотых рублях”.
Проведена денежная реформа, после которой российские ценные бумаги стали обмениваться на золото, а рубль стал конвертируемой валютой.

В начале ХХ века в разных точках огромной Российской империи существовали более 80 бирж, среди которых были как универсальные, так и специализировавшиеся на конкретных видах товаров.

В первые годы после установления Советской власти биржевая активность сбавила обороты, сделала развитие торговли неустойчивым, биржи возникали массово и стихийно. Основными участниками угасающего рынка было государство и мелкие кооперативы, потому что крупные компании стремились скрыть обороты капитала. Переход экономики на плановые рельсы полностью прекратил работу бирж.

Биржа в своем современном виде возобновила работу в 1990-х гг.. В 1992 году была учреждена Московская межбанковская валютная биржа, которая на сегодняшний день является крупнейшей торговой площадкой в стране.

#это_интересно
@TradingPRO_tg Открыть/Комментировать

2022-06-26 16:00:03 ​​ Самый умный миллиардер по версии Financial Times и самый успешный инвестор, как пишут в The Economist – Джеймс Саймонс – герой нашей сегодняшней рубрики. Он стал одним из самых успешных менеджеров в истории и заработал состояние более $12 млрд. А всё благодаря техническому анализу, основы которого он заложил благодаря своей многолетней страсти к математике и цифрам, которую рискнул применить в биржевой торговле.

Предки Джима Саймонса имеют российско-еврейские корни. С конца XIX века они жили на американском континенте. Первые годы своей жизни он активно занимался математикой. Получил профессиональное образование и ступил на стезю преподавания. Причем научная карьера его была связана с ведущими вузами США: Массачусетский технологический институт, Калифорнийский университет в Беркли, Гарвард, университет Стоуни-Брук.

Наивысшего расцвета его академическая карьера достигла в 1970-е гг. Он получил премию Освальда Веблена по геометрии и доказал теорему Борнштейна. Именно в этой точке своей биографии он решил направить свою энергию в другое русло – инвестиционное.

В 1982 году он основал компанию Renaissance Technologies и стал использовать свои математические способности в торговле на бирже, а именно в трейдинге на рынке товарных фьючерсов. Хэдж-фонд Саймонса появился тогда, когда на рынке господствовал фундаментальный анализ. Анализ рынка на основе математических моделей был для того времени совершенно неслыханным. Вместе с другими математиками, физиками, астрофизиками и статистами, одним словом теми, кто не мыслит своей жизни без цифр, Джим стал искать закономерности в изменениях котировок на бирже. Этот вид анализа принес 59% прибыли уже на третий год существования фонда. Компания смогла запустить фонд RIEF, управлявший капиталом $100 млрд, самый крупный в истории финансов.

Сегодня Джеймс Саймонс не только один из самых успешных инвесторов, но и меценат, поддерживающий образовательные и медицинские организации. Значительные средства он вкладывает в исследование аутизма, на что уже потратил $38 млн. и планирует потратить втрое больше. Помимо всего прочего он продолжает быть директором компании Renaissance Technologies.

#легенды_трейдинга
@TradingPRO_tg Открыть/Комментировать

2022-06-23 15:01:34 На фоне удорожания бензина администрация американского президента продолжает искать способы борьбы с ней. На этот раз спасение увидели в налогах, точнее в их отмене. Джо Байден призвал конгресс ввести мораторий на топливный налог на 3 месяца.

Цены на нефть, видимо, почувствовали неладное и поползли вниз. Меры на первых порах действенные или ... посмотрим. Открыть/Комментировать

2022-06-21 14:00:06 ​​ Первая книга, которая откроет нашу новую читательскую рубрику, — «Технический анализ» Джека Швагера. В мире биржевой торговли это маяк, на который стоит ориентироваться в самом начале своего пути.

Для начала посмотрим, кто же этот человек, стоящий за этой книгой. Джек Швагер – трейдер-практик и трейдер-теоретик. Карьера выпускника математического факультета начиналась с пути аналитика крупный инвестиционных компаний. Наработав опыт, он пустился в свободное плавание. Более 30 лет свои знания он фиксирует в многочисленных учебниках. К настоящему времени под его авторством выпущено 8 работ по техническому и фундаментальному анализу. Одна из них и попала в наш сегодняшний обзор.

Для начинающих трейдеров книга «Технический анализ» будет весьма полезна, поскольку здесь содержатся азы технического анализа, причем разных его видов.
Прочитав ее человек, незнакомый с торговлей на бирже, найдет ответы на самые основополагающие вопросы, которые возникают при первом соприкосновении с этой темой:
Какие есть инструменты для анализа?
На чем основываются показатели?
В каких случаях их следует применять?
А в каких случаях они не особо помогут?

Преимущество книги во множестве практических примеров и разностороннем обзоре самых популярных биржевых инструментов. Обширные энциклопедические знания, что, безусловно, отличает работы Джека Швагера от многих других, делают «Технический анализ» поистине классическим произведением, которое можно перечитывать время от времени, открывая для себя новые нюансы и сведения, которые, может, и не помогут заработать все деньги мира, но позволят достичь определенных успехов в биржевой торговле.

В дополнение ко всему мы можем отправить электронную версию данной книги. Обращайтесь к администратору канала. Приятного прочтения!

#книжная_лавка
@TradingPRO_tg Открыть/Комментировать

2022-06-20 14:35:00 На прошлой неделе в нашем “зверином” посте мы рассказывали о “медведях” и “быках”, чья борьба определяет тренды на бирже. Сегодня продолжим разговор о животных, которые обитают на бирже.

Рядом с крупными участниками торговли прекрасно уживаются кроткие “овцы”, которые осторожно следуют за более опытными участниками торгов и в самую последнюю очередь решают, покупать или продавать активы.

Здесь можно отыскать еще и “хомяков”. Эти суетливые и неопытные “зверьки”, как правило, работают с небольшими суммами.

Трейдеров, которые пытаются заработать быстро, открывают и закрывают сделки внутри одной торговой сессии, называют “зайцами”.

А ещё здесь обитают "свиньи", которые поселились в этом зоопарке с лёгкой руки англичан, считающих это животное олицетворением жадности. Так называют любителей рискнуть, чтобы заработать как можно больше, поэтому у них есть склонность до последнего удерживать позицию.

А какое тотемное биржевое животное для себя выбрали вы?

#это_интересно
@TradingPRO_tg Открыть/Комментировать

2022-06-19 12:00:05 ​​Итоги недели. Основные события, повлиявшие на рынок⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
#TradingPRO продолжает заданный на прошлой неделе вектор, но немного сбавила темп. Закрываем неделю +5.2% Было проведено 16 сделок, зато каких!!! Снова волатильность несколько остудила пыл, отключив часть алгоритмов. С начала года уже +75% ⠀⠀
⠀
#SP500 значительно "похудел" -5.7%. Самым обсуждаемым событием этой недели стало решение ФРС повысить процентную ставку на 75 б.п. Этот скачок стал самым большим за последние 26 лет. Борьбу с исторически высоким уровнем инфляции такими же исторически высокими повышениями ставки американские экономисты заканчивать не планируют. Скорее всего в этом году нас ждет еще не одно интересное решение ФРС.⠀
⠀
#bitcoin закончил неделю катастрофическим падением - 30%. А ведь всего неделю назад мы сокрушались цене в 30000$. Капитализация рынка упала ниже $1 трлн., хотя в ноябре 2021 оценивалась в $3 трлн.⠀
✓ Масла в огонь подливают сбои в работе Binance. В понедельник она объявила о техническом сбое и невозможности вывода средств, который удалось устранить только на следующий день. ⠀
✓ Случился этот инцидент спустя несколько часов после того, как снятие средств приостановил крупнейший в мире крипто-кредитор Celsius Network. Так что медвежьи тенденции продолжают держать уверенные позиции.⠀
⠀
#нефть не отстает в направлении снижения цен. По итогам недели значительные -6.8%⠀
✓ В условиях бесчисленных ограничений почти со всех сторон экспорт сырой нефти из России увеличился с начала года на 12%. Однако всё не так радужно, как кажется на первый взгляд. Обратная сторона медали – снижение нефтепереработки.
✓ А тем временем президент США Джо Байден предложил свой способ борьбы с удорожанием бензина – нарастить производство топлива. Ценам на нефть такое заявление не очень понравилось...⠀
⠀
#MOEX идет вразрез с общими настроеними и завершает короткую неделю +3%. Участники традиционно ждали сигналов с Петербургского международного экономического форума. Московская биржа тем временем приостановила торги швейцарским франком. Объяснение простое – затруднение в проведении расчетов. Во всем виноваты... санкции.

#итоги_недели
@TradingPRO_tg Открыть/Комментировать

2022-06-17 15:00:06 ​​​​Индикатор Скользящие средние (Moving Average)

Скользящие средние (Moving Average) – наиболее распространенный индикатор, который показывает общее направление биржевого инструмента на основе прошлых показателей. Параметр расчета(период) задается самостоятельно. Используется чаще всего на графике цены, но так же можно сглаживать и другие индикаторы. Данный инструмент используется подавляющим большинством трейдеров.

Различают множество вариаций данного индикатора, мы выделим основные четыре:
✓SMA (простая);
✓EMA (экспоненциальная);
✓AMA (адаптивная);
✓WMA (линейно-взвешенная).
При этом самыми распространенными являются два первых типа.

Простая скользящая средняя SMA является среднематематическим значением цены за определенный период, т.е. сумма цен закрытия делится на число рассматриваемых периодов. Представляет собой непрерывную кривую линию на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний с целью определения текущего состояния и прогнозирования последующего движения. Относится к группе трендовых индикаторов и по своей природе является запаздывающим.

Классическим использованием для формирования сигналов на открытие или закрытие позиции является пересечение двух скользящих средних с различными периодами, так называемых быстрой - с коротким периодом, и медленной - с длинным периодом. Для позиционных инвесторов это, как правило, 50-дневная и 200-дневная скользящие средние. В предыдущем посте рассказывал о несколько другом варианте применения данного индикатора.

Думаю, каждый из вас опробовал описанную стратегию и не был впечатлен результатом, но можно с уверенностью сказать, что использование Moving Average в торговле, в том числе в других индикаторах дает свои плоды!

Вот таким кратким постом открываем нашу обещанную рубрику. Впоследствии будем рассматривать более сложные индикаторы, но без базы никуда.

#индикаторы
@TradingPRO_tg Открыть/Комментировать

2022-06-17 00:41:02 ​​Торговая стратегия «ТРИО» ⠀
⠀
Продолжаем цикл, посвященный различным торговым стратегиям, которые придумывались или были подсмотрены в различных источниках, тестировались, использовались или используются до сих пор.⠀
⠀
Напомню, что нет на рынке алгоритмов, которые постоянно дают только лишь прибыль, поэтому стараюсь рассматривать наиболее устойчивые алгоритмы. Наша задача как системных трейдеров незначительно сместить вероятность получения прибыли в свою сторону. В нескольких коротких видео это рассказывается здесь. Сам недавно наткнулся на этот проект, весьма четко дает понимание разницы между системой и бессистемностью.
⠀
Перейдем к сути. Следующим алгоритмом является стратегия «ТРИО» - ветеран среди моих исследований. Название снова условное, потому что торговалось три инструмента: Si (доллар), EU (евро) и Ri (РТС) - в этом году 10 летний юбилей . Несмотря на столь долгий срок продолжает давать результат, хотя в моем портфеле не используется очень давно. Принцип построения так же прост: смотрим состояние цены в определенный момент времени. Если цена выше MA - покупаем, если ниже - продаем. Одна сделка в день либо до закрытия позиции или противоположного сигнала.⠀
⠀
Настраиваемыми являются два параметра – размер стопа и тейка (соотношение от 1/4 до 1/6) и период для расчета МА - достаточно продолжительный. Тайм-фрейм используется только для расчета MA, т.к. вход в позицию в одно и то же время и не зависит от периода. Предположим, после дневного клиринга в 14:00.
⠀
На данный момент стратегия находится в архиве и в моей торговле не используется, тест проведен с января 2013 г по текущий момент со значениями, выбранными несколько лет назад. За это время значительно изменилось ГО (гарантийное обеспечение) и стоимость самого актива. Меняя рабочий ТФ и параметры, можно провести диверсификацию в рамках одного инструмента и добиться более гладкой кривой доходности. В итогах показаны результаты по инструменту Si (доллар/рубль). Торговля одним контрактом с учётом комиссий.

В конце цикла данных постов соберем свой портфель стратегий и увидим, как системный подход влияет на кривую доходности и размер просадок.
⠀
Всем удачной торговли!⠀
⠀
P.S. Возможна покупка данного робота в виде контейнера TSlab или открытого скрипта.

#практикум
@TradingPRO_tg⠀ Открыть/Комментировать

2022-06-15 17:22:52 Заседание ФРС стало самым обсуждаемым событием сегодняшнего дня среди участников финансового рынка. Процентную ставку по федеральным кредитным средствам снова ожидают изменения. Велика вероятность, что ее поднимут сразу на 75 б.п. Такого скачка не было с 1994 года. Ну что ж, нам остаётся только терпеливо ждать пресс-конференцию Джерома Пауэлла.

#одной_строкой
@TradingPRO_tg Открыть/Комментировать