Traderanswers

2021-08-03 16:33:03 Как "читать" стакан ордеров "на крипте"?

Тот случай, когда формулировка вопроса на три порядка сложнее (в плане смысловой нагрузки), чем сам предмет обсуждения.

Так и хочется переделать его на "Что можно увидеть в стакане ордеров и как этим воспользоваться?".

Идея для поста пришла из чата, где сегодня как раз обсуждали "стаканные чтения".

ВАЖНО: чтобы нас тут не порвало от интеллектуальной натуги, ограничимся описанием примеров именно из мира криптовалют. С акциями почти (почти!) также, но есть нюансы.

Итак. В стакане можно увидеть заявки и больше ничего. Заявки разные бывают. По-умолчанию я бы их разделил на "крупные" и "мелкие". Из этого пока ничего не следует. Ибо есть вариант разделить их также на "реальные" и "не (очень) реальные". Под реальностью подразумеваю намерения инициатора заявки: её можно поставить в стакан с твердым намерением исполнения (это как бы реальная), а можно в любых других целях (в том числе и с целью исполнения, но параллельно выполняя некий сценарий а-ля манипуляция).

И манипуляции разные бывают. Большинство (кто менее опытный, конечно) сразу видит в этом заговорческий смысл: мол это манипулятор, который хочет всех выиграть. Разводила такой, повелитель ордерфлоу, магистр ликвидности, царь-ликвидатор... ну дальше сами)

На деле же (то есть чаще всего) это оказывается либо очень неуверенный в себе участник торгов:
- Закроюсь тут! А... нет, лучше повыше (пониже)! Нет, пока не буду. Стоп! Точно буду! Блин, может все же повыше (пониже)...?

Уверенные тоже есть. Тогда сайз просто стоит в стакане, пока его не исполнят. А его исполнят. Но об этом ниже.

Или же хитрый (нет) арбитражник, которому надо создать локальную неэффективность в своих целях: от необходимости взять позицию, до необходимости её закрыть.

Кто такой арбитражник? Это тоже участник торгов, такой же, как и мы с вами, но его не интересует тренд, ему важно, чтобы на разных биржах (или на разных типах одного и того же инструмента в рамках одной биржи - пример будет постом ниже) цена инструмента отличалась (стала различной). И да, ему не обязательно создавать такую ситуацию лично (это а. рискованно и б. капиталоёмко), он может (и чаще всего так и делает) воспользоваться такой ситуацией, которая возникла сама собой - за счет крупной реальной заявки кого-то другого (или других).

"Что можно увидеть в стакане?" - разобрал.

Переходим к вопросу "как этим воспользоваться?".
Правильно. Стать (хотя бы на несколько минут) арбитражником или скальпером (на самый худой конец).

Сценарий СКАЛЬПЕР.

У скальпера четыре варианта действий (см. картинку к посту ):

- брать позицию в "отбой от сайза";
- брать позицию в "разбор сайза";
- сделать и так и так, последовательно;
- взять "обратное движение после разбора сайза";

Текст с полным описанием этих стратегий (сценариев) написан мной еще в 2000/хрензнаеткаком году. Давно. С тех пор ничего не изменилось. Сюда текст не влезет. Читай его тут.

Плюс, в Дискорд-канале в разделе "#библиотека " есть презентация и запись "Лекция #6. "Технический анализ. Паттерны. Price action. Сайзы".
Условия доступа - несколькими постами выше. Открыть/Комментировать

2021-07-27 20:22:28 Трейдер отвечает pinned «​​Учиться в одиночку - хорошо. Но долго. Сам учусь до сих пор, практически без помощников. Да и выбор их не богатый: книги, статьи и получение опыта от регулярных сделок. А дальше стандартный процесс: генерация гипотез -> их проверка -> получение нового опыта…» Открыть/Комментировать

2021-07-27 15:21:18 Grayscale unlock.
Последний месяц очень много вопросов было и в чатах, и в личке на тему планируемых разлоков и связанных с этим мифов и диаметрально противоположных версий. Отвечено было каждому в подробностях, но просуммировать все это в пост руки так и не доходили .

Главным опасением было, конечно: "разлок означает, что 15к битков упадут в стакан".

Нет и ещё раз нет. Все разлоки акций GBTC касались и касаются лишь покупок инвесторов. После разлока они (инвесторы) всего лишь (при желании) могут продать их обратно Грею, или же воспользоваться OTC-desk и продать кому-то еще. Так как сами GBTC не представлены ни на одной из бирж, и цена их часто отличается от цены BTC. При этом "физические биткоины" и прочие активы, которые являются обеспечением продуктов траста, все так же остаются во владении Grayscale. И продолжают храниться в Coinbase Custody. И хотя актуальная версия описания состава холдинга DCG Barry Silbert-a уже не содержит упоминания о его тесных связях с Coinbase (ранее он вообще числился одним из владельцев) и приобретенными ею продуктами (Xapo, coindesk и другие) , старички, разумеется, все знают и помнят, и мы не даём вам забывать ;). То, конечно же, связь никуда не делась.

Так вот с позиции логики, смысла "сливать цену битка" после довольно внушительного разлока особо и нет. GBTC в последнее время и так уже торговались ниже цены BTC. И на месте Grayscale и Coinbase целесообразней было как раз поднять цену наверх, чтобы у инвесторов опять появился стимул к покупке. И учитывая то, что DCG прямо или косвенно контролирует почти треть инфраструктуры на всех уровнях, и по сути является одним из организаторов банкета, особых проблем с этим у них возникнуть не могло.
И даже если БЫ у Grayscale возникла бы необходимость в продаже такой крупной суммы биткоинов (хотя с чего бы ей возникать?) то продажа осуществлялась бы так же, как и покупка - через OTC сервис их же сестры Coinbase. И точно так же, выгодней было бы поднять цену BTC на спотовой бирже для более выгодной продажи.
Ибо отнюдь не GBTC влияют на цену спотового битка (как высказывал предположение один из подписчиков), а как раз наоборот, как и в случае с любым синтетическим продуктом, коими являются все продукты Grayscale. Плюс еще поправка на index premium, конечно.
Собственно, этот прогноз оправдался, и даже новостной фон под рост начали мягко менять аккурат к датам разлока. Опять уже и майнеры стали экологичными, и Катя с Илоном и Джэком все из себя такие биткоино-визионеры.
Про изящную сплетню на тему Амазона можно даже и не упоминать :). И сегодня премиум индекс GBTC практически вышел из отрицательной зоны.

При этом сантимент в каналах был скорее негативного характера, падение ликвидности, якобы крупные заводы на биржи в предверии слива к 20к и так далее.
Более тихо прошла информация о разлоке у BlockFi. Хотя вопросы касательно того, стоит ли бояться , все равно были.
Но здесь ситуация спорная. Если рассматривать их как "умные деньги", которые "что-то знают" , то тогда зачем было покупать полгода назад? И фактически выходить в ноль после Round Trip. Если же мы предполагаем, что они "глупые деньги", то тогда имеет ли смысл вообще изучать их деятельность? А в реальности, причины у продажи могли быть какие угодно, в том числе и банальный штатный в ребаланс портфеля.

Как резюме, хотелось бы вновь напомнить вам о необходимости самостоятельного изучения всех источников и отделению зерен от плевен. В чем и заключается наша основная деятельность в рамках данного канала - обращать внимание на альтернативную сторону новостного фона по ряду направлений и разбирать наиболее яркие ошибки .
Спасибо, что вы с нами. Вы всегда можете обратиться к нам для рассмотрения интересной для вас темы или вопроса. Открыть/Комментировать

2021-07-27 11:08:59 Открыть/Комментировать

2021-07-27 11:08:39 Ничего не меняется на бирже.

В руках у меня книга «Российский фондовый рынок в начале ХХ века. Факторы курсовой динамики» (Л.И. Бородкин, А.В. Коновалова).

Фото из нее - постом ниже .

В приложении к ней есть «картинки» - графики цен акций разных акционерных обществ (забавно, что сейчас говорят «компания»): от металлургов и до нефтяников.

Книга, безусловно, представляет высокую ценность своим содержанием, но сейчас речь о графиках акций, собранных авторами вручную по данным, взятым из различных периодических изданий того времени.

Акцентирую внимание: торговых терминалов не было, в газетах и тех самых изданиях публиковались данные о котировке предыдущего торгового дня, а не графики. То есть никакими ТехАнализами на широкоформатных мониторах не страдали.

Тем не менее, что вижу лично я?

А свои «любимые паттерны» вижу)

Подсунь мне эти графики вместо, например, (условной) XSPA (давно за ней наблюдаю, жду «своей точки входа») и я не замечу никакой принципиальной разницы и начну кромсать (мысленно) график на участки определенного «price action», который мне близок/понятен.

Да, это про те самые «паттерны на лонг или на шорт», которые «не работают». Тут исчерпывающе объяснил свою позицию.

Полюбуйтесь на эти графики. Видите что-нибудь «знакомое»?) Открыть/Комментировать

2021-07-23 12:22:54 ​​Учиться в одиночку - хорошо. Но долго. Сам учусь до сих пор, практически без помощников. Да и выбор их не богатый: книги, статьи и получение опыта от регулярных сделок. А дальше стандартный процесс: генерация гипотез -> их проверка -> получение нового опыта -> генерация гипотез...
Речь про изучение трейдинга, разумеется.

Но если бы увидел возможность значительно сократить путь от “не знаю/не понимаю” до “теперь понятно, что это и как работает”, то воспользовался бы ей. Однако, имеющийся инструментарий и опыт позволяют (теперь уже) уверенно продвигаться вперед в освоении/изучении любого предмета/явления, с которым сталкиваюсь.

Тем из вас, кто только начинает (или по какой-то причине “застрял” в определенной точке) изучение предмета торговли (спекуляций), предлагаю отличный вариант экономии времени и сил.

Краткий экскурс.
В апреле этого года я запустил образовательный онлайн проект "Трейдер обучает " продолжительностью в три месяца. Получилось чуть дольше, разумеется.

В результате кропотливой и напряженной работы удалось собрать и обработать весьма качественную (и очень концентрированную в плане объема информации) подборку записей лекций (и практических занятий) по самым важным и нужным темам.

Вот этот список лекций.

Гипертрофированное чувство ответственности и клинический перфекционизм не позволяют мне завершить текущий проект и сказать всем участникам: “дальше сами”.

Дальше - вместе)

Благодаря этому проекту я “вернулся” в трейдинг. Точнее, вернулся еще в ноябре (за пять месяцев до старта проекта) прошлого года: заработал за это время денег и решил, что теперь могу (увереннее) делиться тем, что знаю и что умею. А процесс обучения других вывел меня (мою торговлю) на новый (на самом деле старый, уже местами забытый за предыдущие два года) “уровень”, снова сделав трейдинг “основным занятием”. "Уровень" - это про подход к делу, а не к цифрам в PnL (но на это тоже не жалуюсь).

Итак, образовательный материал собран, структурирован и оформлен. Осталась только практика: поиск акций (или криптовалют), ожидание сделки и реализация сценариев (заработал много или потерял мало). Это не требует такого напряжения, как ведение лекций и торговля одновременно, можно сосредоточиться на главном - трейдинге. Чем мы теперь с участниками того проекта и занимаемся. Каждый по-своему, разумеется и это правильно.

Приглашаю всех желающих подключиться к этому увлекательному процессу. Если вам хочется научиться у меня чему-то, общаться (и торговать) со мной ближайшие полгода (хотя бы) - присоединяйтесь)

Главное условие входа в проект "Трейдер обучает " (речь не о стоимости участия, о ней - в ссылках под постом) - ваша готовность тратить на свое образование время и силы. С остальным будем справляться вместе! Открыть/Комментировать

2021-07-21 17:57:37 Там крипта "стреляет". Тут акции растут. А вот там - падают.
Куда смотреть, кого брать, как успеть во все?!

Ответ: никак.

Оно не так устроено.

Задумайтесь, вот над чем. Все, кого бы вы в пример успешности не привели (компании, людей) - всегда специализировались на конкретной задаче. Успешный стартап - это бизнес, который решает конкретную проблему (но лучше всех или наиболее массово). Успешный спортсмен - специализируется на конкретном виде спорта, а часто (это и про единоборства) в конкретном "движении" (спринт, марафон, прыжки в длину или в высоту - что-то одно). В творчестве - тоже самое: кто-то пишет в одном и том же стиле, кто-то сочиняет определенную музыку. Не буду развивать метафорный ряд, все в курсе, как оно работает в "реальной жизни".

С - специализация.

Но отчего-то в (инфо) мире трейдинга и инвестирования считается, что вот успешный трейдер (инвестор, управляющий фондом и т.д.) - это всегда этакий "спец во всём": с утра поскальпил, потом прикупил крипты вовремя, вечером успешно зашел в IPO, а на выходных выбрал идеальный стартап на стадии pre-IPO. Между этими событиями еще классно заработал на облигациях, параллельно отыграв восемь столов в покер (конечно же успешно и прибыльно).

Нифига. Точнее - нифига не так.

В силу привычки считать (фондовый, срочный, криптовалютный, валютный) рынок "угадайкой", возникает метафизическое стремление найти некий Грааль, обычно в виде одной простой причинно-следственной связи (зависимости, корреляции), который (якобы) и должен помочь быстро (и успешно) находить "идеальные точки входа". Плюс эти бесконечные (но всегда единичные, исключительно случайные) примеры успешных счастливчиков, которые "вовремя что-то купили" (продали - опционально), не дают покоя нашему креативному воображению.

Но увы.
А хотя, кому как. Мне лично - к счастью.
Успешность - это про специализацию, а еще - про регулярность.

Да, можно быть успешным скальпером и среднесрочником, но не в один день все же. Это могут быть разные периоды пусть даже одного квартала, но в каждом из этих периодов вы должны (ну или не должны) сосредоточиться на конкретной деятельности.

Какой деятельности? Это вопрос к вашей стратегии торговли: что лежит в основе, риски/ожидания и т.п.

Специализируйтесь. Это может быть какой-то один паттерн, а к нему прикручивайте дополнительные условия.

Пример.
Я много лет работал скальпером. Для поиска единственной (и самой "любимой") торговой ситуации (паттерна) я использовал софт, который позволял искать сайзы (плотности/крупные заявки), около которой цена и консолидировалась в известный вам всем "треугольник". Далее, поверх этого накладывались корреляции: с рынком/с фьючерсом, с соседями по индустрии. К этому было добавлено самое волатильное время торговли - первые два часа с открытия (одно из условий/параметра стратегии). Потом на все это навешивался "риск/мани менеджмент": одинаковый риск/прибыль в центах (это влияло на выбор инструментов - искал эти сайзы только на ликвидных и сверх-ликвидных акциях). И еще десятки разных "доп-опций", которые и приводили к специализации. В этих условиях сложно (да и почти невозможно) было найти на свою жо... голову дополнительных приключений (сделок) - некогда, да и зачем, если предельно понятно: что искать, как искать, чем искать, где искать и, главное, зачем искать.

Еще раз: специализация.
Вот эти вот народные мудрости, типа "вода камень точит" или "за двумя зайцами погонишься..." - это (примерно) из одной области: не распыляй внимание, сосредоточься на важном, сделай свои процессы понятными лично тебе и делай это постоянно.

Если у вас "не получается", попробуйте сперва обратить внимание на то, насколько вы отсекли от себя (своего процесса) все лишнее. Проанализируйте свою торговлю на предмет специализации и убедитесь, что смогли достаточно сфокусироваться на конкретной теме/стратегии. За этим подтянутся и специализированные источники информации/новостей и придет понимание предмета, когда вы сможете ориентироваться в происходящем без метаний от BTCUSDT к SPCE и обратно к DOGEBTC.

Всем успехов! Открыть/Комментировать

2021-07-13 18:33:03 Биточек пока пусть думает, а у нас (среднесрочников на акциях) впереди жаркий период: https://twitter.com/MylesUdland/status/1414689340341596161?s=20

Сезон отчетов вот-вот начнется.
Плотность репортов - на графике от Bank Of America. Открыть/Комментировать

2021-07-13 17:53:55 Казино снова открыто!)
Голосуем за падение битка:
- отскочит
- провалят Открыть/Комментировать

2021-07-13 16:32:40 Вот эти вот три пика (ЧСС) ночных (с 00:00 по 3:00 ночи по Мск) - это я Лайткоин в лонг брал, 640 штучек. Утром было довольно приятно увидеть зеленый PnL)

Потом в шорт не влез, увы…

Это я к тому, как (на самом деле) мотор реагирует на сделки. Замерьте у себя, интересно) Открыть/Комментировать