Как 'читать' стакан ордеров 'на крипте'? Тот случай, когда фо | Traderanswers

Как "читать" стакан ордеров "на крипте"?

Тот случай, когда формулировка вопроса на три порядка сложнее (в плане смысловой нагрузки), чем сам предмет обсуждения.

Так и хочется переделать его на "Что можно увидеть в стакане ордеров и как этим воспользоваться?".

Идея для поста пришла из чата, где сегодня как раз обсуждали "стаканные чтения".

ВАЖНО: чтобы нас тут не порвало от интеллектуальной натуги, ограничимся описанием примеров именно из мира криптовалют. С акциями почти (почти!) также, но есть нюансы.

Итак. В стакане можно увидеть заявки и больше ничего. Заявки разные бывают. По-умолчанию я бы их разделил на "крупные" и "мелкие". Из этого пока ничего не следует. Ибо есть вариант разделить их также на "реальные" и "не (очень) реальные". Под реальностью подразумеваю намерения инициатора заявки: её можно поставить в стакан с твердым намерением исполнения (это как бы реальная), а можно в любых других целях (в том числе и с целью исполнения, но параллельно выполняя некий сценарий а-ля манипуляция).

И манипуляции разные бывают. Большинство (кто менее опытный, конечно) сразу видит в этом заговорческий смысл: мол это манипулятор, который хочет всех выиграть. Разводила такой, повелитель ордерфлоу, магистр ликвидности, царь-ликвидатор... ну дальше сами)

На деле же (то есть чаще всего) это оказывается либо очень неуверенный в себе участник торгов:
- Закроюсь тут! А... нет, лучше повыше (пониже)! Нет, пока не буду. Стоп! Точно буду! Блин, может все же повыше (пониже)...?

Уверенные тоже есть. Тогда сайз просто стоит в стакане, пока его не исполнят. А его исполнят. Но об этом ниже.

Или же хитрый (нет) арбитражник, которому надо создать локальную неэффективность в своих целях: от необходимости взять позицию, до необходимости её закрыть.

Кто такой арбитражник? Это тоже участник торгов, такой же, как и мы с вами, но его не интересует тренд, ему важно, чтобы на разных биржах (или на разных типах одного и того же инструмента в рамках одной биржи - пример будет постом ниже) цена инструмента отличалась (стала различной). И да, ему не обязательно создавать такую ситуацию лично (это а. рискованно и б. капиталоёмко), он может (и чаще всего так и делает) воспользоваться такой ситуацией, которая возникла сама собой - за счет крупной реальной заявки кого-то другого (или других).

"Что можно увидеть в стакане?" - разобрал.

Переходим к вопросу "как этим воспользоваться?".
Правильно. Стать (хотя бы на несколько минут) арбитражником или скальпером (на самый худой конец).

Сценарий СКАЛЬПЕР.

У скальпера четыре варианта действий (см. картинку к посту ):

- брать позицию в "отбой от сайза";
- брать позицию в "разбор сайза";
- сделать и так и так, последовательно;
- взять "обратное движение после разбора сайза";

Текст с полным описанием этих стратегий (сценариев) написан мной еще в 2000/хрензнаеткаком году. Давно. С тех пор ничего не изменилось. Сюда текст не влезет. Читай его тут.

Плюс, в Дискорд-канале в разделе "#библиотека " есть презентация и запись "Лекция #6. "Технический анализ. Паттерны. Price action. Сайзы".
Условия доступа - несколькими постами выше.