Сценарий АРБИТРАЖНИК. Тут пригодится одно видео, которое удал | Traderanswers
Сценарий АРБИТРАЖНИК.
Тут пригодится одно видео, которое удалось заснять в июне (следующим постом ).
Место действия: биржа Binance.
Инструменты:
- FIL/USDT спот
- FIL/USDT фьючерс
Что происходит: на спот-секции цена FIL/USDT выше цены 50,00$, на которой стоит сайз (он стоит в BID) в 20 000+ монет. От него фронтранят скальперы. Фронтранят (от англ. "front run" - опережать) - это берут позицию "на отскок от сайза". Покупают по 50,01 и закрываются выше, где позволяет жадность и есть прибыль (за вычетом издержек по комиссиям). В ссылках выше описан механизм и суть процесса.
При этом цена фьючерсного контракта FIL/USDT ниже цены спот на 20+ центов (49,80$) - хорошо видно в видео, там я переключаю вкладки в платформе. У меня шорт по фьючерсу FIL/USDT, но это туда - к скальперским стратегиям.
Если посмотреть на графики (например в TradingView) обоих инструментов (спот и фьючерс) в тот момент, то можно увидеть, что эта ситуация длилась довольно долго. Ситуация эта - арбитражная. То есть возникла локальная неэффективность, которую так любят арбитражники: между ценами (спот и фьючерс) инструментов возник спред - разница (20 центов на монету), которую можно забрать себе в виде прибыли.
Как это делается? В данном конкретном случае необходимо взять шорт FIL/USDT на спот рынке (на Binance есть маржинальная торговля) и лонг на фьючерсах. В соотношении 1 к 1: то есть на каждую монету в шорт (спот) взять лонг (фьючерс). После того, как спред исчезнет или уменьшится - зафиксировать прибыль: закрыть одновременно (по возможности) шорт на спот и лонг на фьючерсе.
Для визуализации спреда можно построить "раздвижку" (например в TradingView), где хорошо видно: как долго существовал и насколько сильным был этот спред. В окне ввода тикера нужно "вычесть" цену одного инструмента из другого. Скриншот прикреплен к посту .
Почему спред уменьшится? Потому что это (по сути) один и тот же инструмент, котируемый к тому же и на других биржах. А неэффективность эта - локальная (только на бирже Binance в тот момент). Вот эти самые арбитражники и утрамбуют цену одного (спот) инструмента и поднимут цену другого (фьючерс), как раз за счет процесса извлечения из спреда прибыли.
Что, в итоге, после разбора сайза и произошло (постепенно, не сразу).
Межбиржевой арбитраж сложнее в виду необходимости постоянного трансфера самой монеты и USDT (если мы об этих парах рассуждаем) с одной биржи на другую. Но принцип тот же, разумеется.
- "Этаж сколька денех нада?", - спросишь ты.
- "Exactly", - ответит мой внутренний голос.
- "А чего сам так не делаешь?", - спросишь другой ты.
- "А потому что денег много надо, скорости там, программирование знать, писать "робота", искать раздвижки (спреды), вот это вот все. А я позиционку люблю".
По парному трейдингу на акциях материала (написанного мною - ищи там же, на utmagazine, если интересно) едва ли не больше, чем по скальпингу. Но скальпинг (и моя лень) победили.
Всем успехов!
