2021-04-06 18:30:51
Обычно, корреляция валютных пар – это то, о чем все слышали, но никто толком не знает, как ее правильно использовать.
Итак, валютная корреляция – татистическая взаимосвязь двух и более активов
Понимание валютных корреляций позволит Вам избежать опасных ошибок в принятии торговых решений. Особенно высоко значение корреляции в среднесрочной и долгосрочной торговле. Например, нужно понимать, что однонаправленные позиции по положительно коррелирующим парам увеличивают величину потенциальных убытков. Например, мы знаем, что пары EUR/USD и GBP/USD традиционно имеют сильную прямую корреляцию. Это означает, что одновременная покупка EUR/USD и GBP/USD, фактически, удваивает ваш риск. Если ваши ожидания не оправдались и евро дешевеет против доллара США, фунт, скорее всего, последует вниз за евро. Аналогичная ситуация возникает при открытии разнонаправленных позиций по двум парам с обратной корреляцией (например, одновременная покупка EUR/USD и продажа USD/CHF).
Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой – можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е. свечи закрываются тик в тик.
Различается
прямая корреляция измеряется от 0 до 1 (от 0% до 100% "схожести" движения финансового инструмента).
Наиболее яркими примерами пар, имеющих прямую корреляцию к доллару, являются USD/CHF и USD/JPY.
Обратная корреляция - это показатель изменения от 0 до -1 (от 0% до -100%). Т.е. процент движения валютной пары в обратном направлении, примерами пар, имеющих обратную корреляцию к доллару, являются EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD
Кроме того, одновременная разнонаправленная торговля по двум коррелирующим парам не имеет большого смысла — у вас фактически отсутствует позиция. Например, покупка EUR/USD и продажа GBP/USD в одно и то же время контрпродуктивна. Любое движение рынка повышает вашу прибыль по одной паре, но понижает – по другой. В итоге, вы можете закрыться в убытке из-за разницы в пипсовых стоимостях. То же самое относится к однонаправленным позициям по обратнокоррелирующим парам (например, одновременная покупка EUR/USD и USD/CHF).
1.0K views15:30