2021-05-12 12:39:39
Технический анализ и статистическое преимуществоПрактически любой трейдер может добавить индикатор на график, определить
свечные паттерны или рассчитать соотношение риска к прибыли. Но это еще не означает, что все это даст вам статистическое преимущество на рынке.
Так в чем же состоит это статистическое преимущество? Вы можете определить его как:
(средний выигрыш * процент прибыльных сделок) – (средний убыток * процент убыточных сделок) – стоимость транзакции
И если число положительное, это означает, что у вас есть преимущество. Другими словами, положительное ожидание.
Вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Как мне получить преимущество на рынках?» Есть 2 подхода, которые вы можете рассмотреть.
Подход №1
Разработайте торговый план
Во-первых, вы разрабатываете план торговли, используя фиксированный набор правил для руководства вашими действиями. Это включает в себя точки входа, стоп-лосс, управление рисками, целевую прибыль и т. д.
Выполните определенное число сделок
Затем вы выполняете свои сделки в соответствии с вашим торговым планом. В идеале вы должны иметь минимальный размер выборки в 100 сделок, чтобы вас не обманули случайности.
Запишите ваши сделки
После того, как ваша сделка закончена, вы можете записать показатели для каждой сделки. Это включает в себя цену входа, стоп-лосс, целевую прибыль, коэффициент прибыли и т. д.
Проанализируйте свои сделки
Наконец, вы можете пересмотреть свои сделки и попытаться понять, как вы можете улучшить свои торговые результаты.
К примеру, вы можете определить паттерны, которые у вас получается торговать лучше всего и сосредоточиться на том, чтобы больше торговать ими. Кроме того, вы можете определить паттерны, которые приводят к убыткам и в дальнейшем избегать этих торговых настроек.
Подход №2
Читайте книги или качественные статьи трейдинге
Во-первых, это должен быть не просто алгоритм, а алгоритм с результатами тестирования на истории. Таким образом, часть работа будет уже за вас выполнена, и у вас появится готовый торговый метод.
Разберитесь в торговых концепциях
Просто потому, что кто-то делится с вами своей торговой системой, это еще не означает, что вы должны немедленно по ней торговать. Вместо этого постарайтесь разобраться в логике и концепции, стоящими за ней. Задайте себе такие вопросы:
Каковы основные принципы этой торговой системы?
Почему это работает?
Когда это приносит убыток?
Это то, что мне подходит и соответствует моему стилю торговли?
Протестируйте торговую систему
Как только вы поймете принципы, лежащие в основе торговой системы, вы можете проверить ее на себе, чтобы убедиться, что ваши результаты аналогичны показанным результатам тестирования на истории.
Маловероятно, что вы получите идентичные результаты из-за разницы в подаче данных. Но если вы приблизитесь к 80% сходству, этого будет достаточно.
Настройте торговую систему под свои нужды
После того, как вы проверили торговую систему, пришло время настроить и адаптировать ее к вашим собственным потребностям.
К примеру, вы протестировали долгосрочную систему следования за трендом, в которой используется
трейлинг-стоп в размере 10 ATR. Но если вы не хотите перейти на долгосрочный тренд, вы можете использовать другие торговые настройки. Протестируйте свою торговую систему и посмотрите, насколько полученные данные соответствуют вашим ожиданиям.
967 views09:39