Технический анализ FTT

2023-02-22 00:25:54 Открыть/Комментировать

2023-02-19 19:31:00 По панели приборов

1. Если посмотреть недельные графики, то можно увидеть, что большинство индексов и весовых акций нарисовали тройные фитиля сверху, что свидетельствует о давлении продавцов в течение трех последних недель с определнного уровня: SPY (SP500), SMH (полупроводники), посмотрев на QQQ (100 главных компаний США) и IXIC можно понять откуда идет давление продавцов, они давят точно от сопротивления - 100 EMA, AAPL. Как мы знаем, движение очень часто идет в противоположную фитилям сторону. Обратите также внимание на MACD по VIX (индекса страха и паники), которое указывает на то, что VIX может подрасти, идет к медвежьему пересечению

2. Не забываем про слабую сезонность, которая длится до конца февраля. Если следовать таблице, то открывать лонг позиции нужно под закрытие рынка 28 февраля

3. Теперь к дневным графикам - они выглядят очень интересно. Большинство индексов сделали долгожданный пуллбэк к 20 EMA. SPY сделал ПООС и впервые после пробоя своего медвежьего сопротивления тестируют самую главную для уверенного бычьего тренда 20 EMA. (Посмотрите как долго может лететь SP500 над ней во время бычьего рынка). Я покупатель на этих уровнях, но начинаю с супер легких позиций, на 10-20% в лонге с пятницы. Если сработают стопы в 1 ATR, то следующая стратегическая зона - это зеленый прямоугольник, уровень 200 EMA и наклонная поддержка бычьего тренда. Если же мы увидим паттерн подхвата скользящей на 20 EMA, который рассказан в этом уроке, то я могу увеличить нагрузку портфеля до 50-100% в лонг

4. QQQ, IXIC также сделали ПООС и если удержат свои 20 EMA, то могут дотянуть QQQ как минимум до 330. Стратегическая зона для покупки находится ниже на уровне 100 EMA -200 SMA - зеленый прямоугольник

5. Лидеры рынка SMH, MSFT? - Так же у 20 скользящей. Если мы в уверенном бычьем тренде, то отскок от этой скольязящей потянет рынок выше. Но главный по весу AAPL пока до неё не дошел

6. Один из топ кандидатов на лонг - это IWM, он уже накапливает объемы на 20 EMA и рисует подхват скользящей. Единственный индекс, который находится над всеми скользящими и не реагировал на распродажу в пятницу

7. DXY (индекс доллара) дошел до 200 EMA, первого сильного сопротивления и потенциально нарисовал падающую звезду. Доллар вниз? - Техи наверх. В идеале заходить в лонг рынка от 200 SMA на DXY

8. Бонды US10Y US20Y также дошли до своего сопротивления и могут помочь рынку подрасти

9. S5TW, S5FI пока в нейтральной территории, но скоро могут дать полезные ключи к движению рынка. S5TH для долгосрочного тренда продолжает выглядеть позитивно. Смотреть шорт рынка нужно от уровней 80 и 90, до которых он ещё может подрасти

11. PCC, Соотношение опционов пут/колл в нейтральной зоне и это хорошо как для лонга ,так и для шорта, сильной эйфории в опционах в ту или иную сторону нет

12. Сделал четвертую панель приборов на которой разместил основные индексы мировых рынков:
- FTSE - экономика Англии
- DAX - Германии
- CAC - Франции
- STOXX 600 - как SP500 для Европы
Европа, как младший брат США, может влиять на SP500, и наоборот. В моменте видно, что европейские рынки сильнее Америки, но они сильно перекуплены и в какой-то момент могут нарисовать падающие звезды и пойти ниже, ну а если Европу начнут продолжительно распродавать, то США также отреагирует, ведь настроения передадутся игрокам

Кстати, я подробно расскажу про каждый из приборов панели "приборов" 9 марта, на онлайн уроке

Вывод: В идеале после первого пулбэка рынка к своей основной скользящей уверенного бычьго тренда (20 EMA), мы бы хотели увидеть забег SP500 от этого уровня, а затем уже уход в ещё большую перекупленность и более глубокий стратегический пуллбэк к 200 EMA. Мы открыли стартовые позиции на этом уровне со стопом в 1 ATR от 20 EMA, но помним про слабую сезонность и медвежьи фитиля на недельном. Основная зона для покупки - зеленые прямоугольники на SPY и QQQ. На этой неделе мы легко можем увидеть консолидацию рынка между 10 и 20 EMA для формирования того самого паттерна подхвата скользящей

*Нажимайте на синие слова, чтобы увидеть графики

Вотч-лист на эту неделю следующим постом Открыть/Комментировать

2023-02-17 23:23:28 Как значительно увеличить отдачу от трейдинга

1. Главное, к чему я пришел со временем, это то, что нет никакой одной стратегии, которая бы постоянно приносила доход и это всё потому что рынок постоянно меняется
"Смотри какой классный сетап на $AAPL!" - а AAPL падает вниз и ломает любой самый идеальный сетап только потому что вы не учли рынок (SP500), который пошел на юг

2. Что действительно работает, так это анализ всей экономики США по панели приборов, а дальше уже деньги будут равномерно наполнять акции и отрасли с разными коэффициентами силы/слабости. Панель приборов – это то, как ритейл игрок может "взломать" игру крупных китов и регулярно зарабатывать на них

3. Никогда не торгуйте в рублях и РФ рынок
Вам нужно держать в уме сумасшедшую инфляцию, исторически слабый рубль и отрицательную доходность РФ рынка за всю его современную историю. Заработали на РФ +20%? А рубль за это время обесценился на 24%. Вы в -4%
Вы пытаетесь взрастить прекрасный сад на неплодородной почве

4. Торгуйте США и фокусируйтесь только на индексах и их плечевых ETF
В 99% случаев они обгоняют по доходности любую индивидуальную акцию
Индекс: ETF - ETF x2 - ETF x3 - ШОРТ ETF x3
SP500: SPY - SSO - UPRO - SPXU
Nasdaq 100: QQQ - QLD - TQQQ - SQQQ
Полупроводники: SMH - USD - SOXL - SOXS
Russell 2000: IWM - UWM - TNA - TZA
Dow Jones: DIA - DDM - UDOW - SDOW
Найти будущую теслу, которая взлетела на +1000%, это как искать иголку в стоге сена, в то время как заработать на TQQQ, SOXL, UPRO те же +1000% — реальность

5. Никогда не слушайте советы брокера
Он существует, чтобы зарабатывал он, а не вы

6. Забудьте про индивидуальные сетапы на акциях, торгуйте только рынок
"Трейдер 1: Я заработал на $NVDA!
Трейдер 2: А я заработал на $MSFT!" - кто так говорит, тот не понимает суть того, что происходит на рынке акций и того, что такое панель приборов. Мы торгуем ВСЮ экономику США и вообще не важно что покупать, важно куда идет король - SP500

7. Анализируйте SP500 по панели приборов и я гарантирую что у вас будет много свободного времени и реальных денег на вашем счету

8. Чем больший тайм-фрейм вы используете, тем больше вероятность что вы заработаете. Всего 3% дей-трейдеров выживают (CNBC), остальные теряют деньги и уходят с рынка акций. Если перейти на дневные тайм-фреймы, то вероятность получения вами прибыли может увеличить уже до 50%

------------
По панели приборов на текущий момент:
Как писал вам выше, мы зашортили рынок под закрытие в среду и открыли первый лонг сегодня, т.к. индексы дошли до своих 20 EMA, тем самым сделав ПООС. Обратите внимание на $IWM, этот индекс над всеми скользящими и выглядит отлично со стопом в -4%. Стратегическая зона для покупки отмечена зеленым прямоугольником, но мы начали наполнять наш портфель легкими позициями со стопами в ATR от 20 EMA
+3.53% к портфелю за сегодня
+36% за месяц к моему USIC: https://www.fulltimetrading.ru/usic
ВСЕ по анализу панели приборов

Полный анализ панели приборов будет в воскресенье. Всем отличных выходных Открыть/Комментировать

2023-02-14 14:36:02 Открыть/Комментировать

2023-02-14 00:42:27 Рынок акций - это хаос и непредсказуемость, поэтому его часто сравнивают с казино. Единственное, что тут работает - это торговля и мышление в формате вероятностей. Не "я знаю, что этот сетап сработает", а "я знаю, что этот сетап с бОльшей вроятностью сработает, чем нет" и проверить это я смогу только с помощью закона больших чисел. Закона, который говорит, что теоретическая вероятность станет реальной только через много много повторений. Через 1000+ повторений торговли по стратегии с большей вероятностью получения прибыли вы в итоге увидите общий плюс. И только большая выборка вам это покажет

А вот вам довольно интерестная вероятностная аналитика

Сектор здравоохранения S&P 500 закрылся в минусе на прошлой неделе и это уже 7 неделя подряд когда этот сектор распродают. Здравоохранение никогда не распродавали 8 недель подряд.

За всю историю он закрывался в минусе за 7 недель только три раза и каждый раз 8-я неделя была в плюсе.

С большей вероятностью эта неделя будет в плюсе

Тикеры $XLV, $IYH, $CURE, $LLY, $UNH, $JNJ, $MRK, $ABBV, $PFE, $TMO, $ABBT

Думайте в формате вероятностей

#Обучение Открыть/Комментировать

2023-02-12 21:28:35 Открыть/Комментировать

2023-02-12 19:41:50 По панели приборов

1. График — У SP500 есть сильный сезонный паттерн роста с понедельника по среду включительно

2. График — Соотношение опционов пут к колл вернулось в нормальную зону. "Толпа" ставила на падение и как обычно рынок идет против очевидного, теперь мы видим нейтральное соотношение, а значит рынок может продолжить туда куда первоначально ставили игроки? Добавил $PCC на третью панель приборов

2. График — VIX вернулся за 20, линию поддержки всего медвежьего тренда 2022 и это интересно. Можно прочитать это как потенциальный возврат VIX в медвежий тренд. Краткосрочно индекс страха и паники нарисовал фитиль сверху, а значит, мы можем увидеть отскок рынка выше перед продолжением более глубокого пуллбэка. Следим за ретестом 20 как поддержки

3. График — SPY не коснулся 20 EMA. Если цена отлетает раньше уровня, то уровень можно считать отыгранным. Моя зона стратегической покупки это 400 (200 EMA) и 393 (200 MA) — зеленая зона на графике

4. График — Фьючерсы ES нарисовали пин бар на 20EMA. Мы ювелирно закрыли шорт, я писал на премаркете в группу в моменте когда свеча была ещё полна продавцов, +4% к портфелю за пятницу. ES пока находится под 10 EMA и может поконсолидироваться какое-то время. Зеленая зона - зона покупки

Кстати, мы лего можем ожидать формирование паттерна "подхвата 20 EMA", которое мы 100% отыграем, но сетапу нужно дать время сформироваться — видео

5. График — QQQ завис свечей раздумий, но под 10 EMA, ему должно быть сложно вернуться за эту скользящую без более глубокого пуллбэка к 20 EMA, который мы ждем. Зона 294-296 - это зона, где сходятся 200 Ema и 20 Ema - это сильные уровни для открытия лонга за которыми я слежу. В идеале купить точно на значении этих скользящих или дождаться формирования паттерна подхвата 20 EMA. Зеленая зона на графике

6. График — NQ нужно покупать на 12200, та же зона 20 и 200 EMA, а зона 100 EMA (и 50EMA) зона 100% покупки, это будут последние скользящие для поддержки бычьего тренда

7. График — DIA продолжает ловить и быков и медведей и явно накапливается крупными игроками. Первое касание 200 EMA или MA и мы можем увидеть взрыв цены и полет к историческому максимуму, этот индекс должен первым восстановиться до него. Покупайте DIA, UDOW у этих скользящих

8. График — YM нарисовал очередной фитиль на 50 Ema, что лишний раз говорит о том, что кто-то накапливается сумасшедшие объемы денег. Следим даже за 100 Ema чтобы открыть первые позиции

9. График — IXIC был причиной отскока в пятницу. Он дошёл до своей 200 Ema и застрял между 10 и 200. Для него 20 EMA также выглядит более идеальной зоной покупки. Многие индексы по сути будут делать ПООС, но они пока до него не дошли

10. График — AAPL также стал причиной отскока в пятницу, он опустился к своей 10 EMA. Ждём его у 20 и 200 EMA

11. График — Полупроводники SMH нарисовали фитиль снизу, но также так и тянутся к 20 скользящей

12. График — Китай KWEB на недельном так и тянется к свое 20 скользящей и уровню 30 дол.

12а. График — BABA очень интересно смотрится от 100 дол., на отскок от юбилейной цены

14. Статистика по инфляции выходит в этот вторник и она в очередной раз может взбодрить рынок

Вывод: Несмотря на сильную сезонность, которая начинается с понедельника и длится по среду, нам не хватило сильного технического анализа чтобы открыть позицию на лонг рынка под закрытие пятницы. Я ожидал касания 20 EMA на основных индекса и это было бы 100% триггером. Не получая сильные сигналы по панели приборов, когда много индикаторов показывают движение в одну сторону, я предпочту оставаться в стороне и ждать подходящего сетапа. На 100% в кэше. В идеале мы хотим увидеть больший дип рынка к 20 EMA на QQQ, NQ, SMH, SPY где мы откроем стартовые позиции в ожидании продолжения бычьего тренда. Помним про сильную сезонность и касание 10 EMA на ES, чтобы потенциально открывать супер легкие позиции в лонг, если движение в понедельник продолжится

Панель приборов: один, два, три, недельная, минутная

Не забываем, что большую часть времени нужно наблюдать за рынком и только если есть понятная картина по панели приборов - торговать Открыть/Комментировать

2023-02-10 14:57:36 Открыть/Комментировать

2023-02-09 23:35:30 Открыть/Комментировать

2023-02-08 21:56:58 Открыть/Комментировать