Самый подробный анализ рынка США на эту неделю по панели прибо | Технический анализ FTT

Самый подробный анализ рынка США на эту неделю по панели приборов

S5TH (Количество акций выше своей 200 скользящей) даёт самый интересный сигнал в моменте. Я ожидал, что он пробьет свою 200 скользящую и это ознаменовало бы возврат широты Sp500 в медвежий рынок, но посмотрите на то как цена закрылась в пятницу и цепляется за 200 скользящую - это довольно бычий знак. Очередная лонг стратегия может быть выстроена от этого прибора. Стоп за фитиль, который индекс нарисовал в пятницу. В прошлый раз, 15 марта, рынок устроил ралли на +7% за 34 дня

S5TW, S5FI, S5OH - рисуют фитиля на одном уровне

VIX (Индекс страха и паники) может скоро сделать долгожданное касание 15. VIX падает к 15 - рынок, как правило, растет или в боковике, рынок отпрыгивает от исторической поддержки 15 - рынок, как правило, падает

VVIX (Волатильность волатильности) подрастает и в моменте выглядит по-бычьи = по-медвежьи для рынка)

SPY (SP500, король) Цепляется за свою 20 EMA и даже при сильном падении рынка на прошлой неделе его откупали и возвращали за 10 и 20 скользящие

PCC (Соотношение опционов пут/колл) слегка сдвинуто в сторону путов, у 0.85 настроения станут более медвежьими

DIA (Dow Jones) один из самых слабых компонентов SP500 рисует фитиля на уровне 100 EMA и может нарисовать пару зеленых дней

NQ (Фьючерсы техов) им остается ещё 1-2 дня до сильного сопротивления 13 700, a QQQ до своего 330

AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL (Весовые лидеры рынка FAANG+) уже давно удлинены и у своих сопротивлений, но также могут устроить 1-2 дня забега вверх до верхней границы зон сопротивления

Сезонность - исторически эта неделя была слабой или нулевой

RSP (Эквивалентный SP500) по-прежнему слабее всего рынка и указывает на то, что SP500 держится и идет выше только за счет главных лидеров рынка, которые растут. SP500 может пойти выше только если RSP, DIA, IWM начнут показывать силу

DXY (Индекс доллара) взлетает. Как правило, SP500 и DXY ходят в разные стороны, т.к. сильный доллар плох для технологических акций

SX5E (Европа) продолжает откатываться от своего исторического максимума. Посмотрим, захочет ли она сделать ещё более глубокий пуллбэк. Когда SXXP дойдет до своего максимума - 100% шорт

BTCUSD (Король крипты) сделал отскок от 100 EMA, но находится под быстрыми 10 и 20 EMA, теперь они - сопротивление

SVXY (Шорт волатильности) готовится пробить своё важное сопротивление 70, как обычно этот прибор даёт отличные подсказки на лонг/шорт рынка. Пронаблюдаем за реакцией на 70

US20Y интересно, что доходность гос. облигаций накапливает свои объемы на 200 скользящей и не падает ниже. Этот "прибор" весь 2022 год имел обратную корреляцию к рынку

M2SL, US20Y

Вывод: Я был супер медведем по отношению к рынку во время всей пятничной распродажи, но молот, который нарисовал S5TH в конце дня, немного удивляет и заставляет подумать, а не отыграть ли лонг рынка на таком стратегическом уровне с близким стопом на этом приборе в одну свечу? Поражает также как рынок цепляется за 20 EMA, его всю неделю возвращали выше важной скользящей. С другой стороны, VIX по-прежнему на своих минимумах, где бывают дикие спайки = рынок падает вниз, а от 15 по VIX мы определенно будем шортить SP500

Сценарий 1: отыграть легкий лонг, рискуя всего одной свечой на S5TH. Или когда Sp500 сформирует подхват скользящей
Сценарий 2: шортить рынок когда VIX коснется 15

Мы на 97% в кэше