Дайджаст по акциям х2 Нефтянка: • Вчера в течение дня мы заф | SCap

Дайджаст по акциям х2

Нефтянка:
• Вчера в течение дня мы зафиксировали лонговые позиции по нефти через опционы. Почему? Из-за формы закрытия свечи 31 мая (см. график 1). Звучит не очень «научно», соглашусь, но такие вот «следы на полях» в виде технического анализа работают. Особенно в коротких промежутках времени, что очень сильно влияет на цену коротких опционов. Поэтому мы решили не рисковать.
• Доходность итого снизилась до 30/50% для двух контрактов, соответственно. Ну да ладно, все в дом
• Пример того, как быстро может меняться ситуация на рынке! Каждый контракт / инструмент имеет разную чувствительность. К таким контрактам стоит прибегать, лишь если есть возможность мониторить рынок и быстро закрывать позиции.
• Примечательно, что к закрытию вчерашнего дня появились новости:

БАЙДЕН: США И ЕС ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКУПОК РОССИЙСКОЙ НЕФТИ С ДИСКОНТОМ К РЫНКУ ВМЕСТО ОТКАЗА ОТ ЕЕ ИМПОРТА

Такие «следы на полях» очень хорошо предсказывают подобные новости.

Газпром:
• Запоздалый комментарий по Газпрому. Газпром объявил о выплате дивидендов в размере 52.53 рублей за акцию.
• Сделаем небольшое сравнение ситуации с 2019 годом, когда был объявлен похожий сюрприз по дивидендам:
При «сюрпризе» 2019 года акция отросла до дивидендной доходности на уровне ключевой ставки (7.75%) на тот момент. Сейчас же Газпром приносит 17.7% дивидендной доходности при отсечке 19 июля, а ключевая ставка составляет 11%. При консервативном уровне дивидендной доходности в спреде с ключевой ставокой на уровне 3% акция должна торговаться ~375 рублей за акцию, что создает потенциал роста порядка 26%.
• Из минусов идеи - отсутствие нерезидентов, которые могли бы «разогнать» акцию. Однако при приближении дивидендной отсечки, вероятно, спрос будет расти.

Как вывод, интересно брать для рублевого портфеля на 10-15% от совокупной величины.