Ещё немного бальзама для тактических «быков» по рынку акций США. В таблице показана статистика с 1928 года, то есть, с учётом той самой Великой Депрессии.
Что происходит с рынком, если не сам индекс, а его 200-дневная средняя (то есть, динамика, максимально сглаженная) сначала достигает своего 52-недельного минимума, а затем отрастает от него на 1%.
За 95 лет было 20 таких случаев. Во всех из них через год рынок был выше, в среднем, на 18%. Для сравнения, если взять абсолютно все 12-месячные периоды с 1928 года, то средний результат будет 7,8%, а процент позитивных периодов 69%.
То есть, можно сказать, что наличие описанного выше сигнала со стороны 200-дневной средней заметно улучшает ожидаемый (!) результат. Мелочь, а приятно.
