Снова статистика, основанная на 200-дневной средней. На этот раз от Sentimentrader.com
Индекс S&P-500 в прошлом году испытал более чем 20% падение. 20-го января индекс закрылся выше 200-дн средней. К 14-му февраля он в течение 18 торговых сессий оставался выше этого фильтра.
На графике индекса с 1950 г отмечены аналогичные моменты (18 закрытий выше 200-дн подряд после падения более чем на 20%). В таблице указана статистика этих сигналов: 100% позитивных исходов через 3 месяца и более. Работало и при стагфляции в 1970-х и на коллапсах в 2000, 2008 и 2020 гг.
Не является инвестиционной рекомендацией. И ещё- в период после Великой Депрессии и WW2 (1929-1949) схема не работала. Поэтому как «грааль» воспринимать ее точно не стоит, хотя психологический комфорт «быкам» эта статистика обеспечить способна.
