Снова про статистику, связанную с 200-дневной средней. Недавно я делился наблюдениями относительно ее «наклона», а сегодня хочу поделиться результатами расчетов от Carson Research.
Были взяты показатели доходности индекса S&P-500 после подтверждения так называемого «golden cross», когда 50-дн средняя пересекает снизу вверх 200-дн среднюю. Но не в любой момент времени, а после глубокой просадки, когда индекс в момент пересечения все еще торгуется на 10% или больше ниже своего исторического максимума. Эти моменты отмечены на графике выше.
Статистика довольно бодрая. После WW2 насчиталось 16 таких случаев, и в 15 из них через год индекс был выше, в среднем, на 16%. На данный момент формально 17-го сигнала еще нет- 50-д, хотя и приближается вплотную к 200-д, все еще ниже неё. Но если не случится ничего экстраординарного, то «золотой крест» подтвердится в ближайшие дни. И тогда у «быков» появится еще одна причина ловить в 2023 году «попутный ветер».
