Статистика, которая показалась мне интересной и заслуживающей внимания.
В 1970 году в "Форбс" был описан так называемый "феномен декабрьского минимума". Его смысл в том, что если в течение 1-го квартала нового года минимум индекса S&P-500 остаётся выше минимума прошлогоднего декабря, то такой год чаще всего оказывается для рынка позитивным. Ресурс LPL Research проанализировал историю индекса после 1945 года и обнаружил 35 таких случаев (достаточно приличная выборка). Результаты в таблице выше.
В 33 из 35 случаев (94%) закономерность работала со средним результатом индекса в новом году около 18%. Сейчас мы имеем 36-й такой случай. На данный момент индекс в плюсе 10% с начала года. Интересно, что в 28 из 35 предыдущих случаев (80%) результат по году превысил 10%. То есть, определенный "попутный ветер" сохраняется.
Не стоит забывать, что все правила имеют исключения, поэтому не нужно рассматривать это как "гарантию". Скорее, как дополнительный фактор моральной поддержки для быков.
