Спасти Рядового Трейдера

2022-08-02 17:19:08 ​​Не могу больше следить за полетом Нэнси Пелоси и мыслей о 3ей мировой поэтому давайте подумаем о чем-то другом!

Финансовые рынки эффективны или нет?

Я думаю, и да, и нет.

Почему да?

Потому что рынки – универсальный и эффективный механизм по отъему денег со счетов “толпы” за счет ложных пробоев, манипуляций с новостями, другими маневрами.

Почему нет?

Потому что цена формируется мнением людей, а людям свойственно ошибаться. Поэтому случаются паники, когда в страхе на биржах продаются акции по ниже своей внутренней стоимости. Если бы рынки были эффективны, на них нельзя было бы заработать - сам Баффет про это говорил.

Как использовать?

Анализируйте график цены и объемов, зная, что рынки неэффективны.

Пример. Акции Apple.

Голубая линия - это справедливая внутренняя стоимость акции, я провел линию вручную по истории (индикатора для реального времени такого быть не может, имхо). Биржевая котировка находится то ниже, то выше справедливой стоимости

Красными стрелками обозначена основная логика:

Объемы падают, потому что котировка сильно уходит от справедливой стоимости. Получается дисбаланс, акция недооценена/переоценена, не хватает продавцов/покупателей. Когда цена делает движение по направлению к справедливой стоимости, объемы увеличиваются.

А вы что думаете?
Финансовые рынки эффективны или нет? Открыть/Комментировать

2022-07-18 12:16:02 ​​Развивая тему про кошек, затронутую в прошлом посте, расскажу про собак – а именно, паттерн “Хот дог” )

Паттерн состоит из 3 свечей, которые имеют приблизительно одинаковые пропорции. Визуально это похоже на сосиску в булочке – особенно, если настроить цвета.

Несмотря на комичность ситуации, паттерн Хот Дог имеет смысл, стоит только вглядеться в объемы. Например, на графике EURUSD. 

Мы видим, что когда цена идет вверх, то объемы растут, а когда снижается - то объемы падают. Это указывает, что давление продавцов небольшое сравнительно с активностью покупателей. Значит шансы в пользу того, что бычья динамика продолжится.

Кстати, по EURUSD, зеленая линия поддержки была пробита на растущих объемах – это очевидное превосходство продавцов – если цена вернется в ту область, можно будет искать точки входа в шорт.

На этом пост заканчивается, потому что захотелось кушать. Открыть/Комментировать

2022-07-08 17:14:30 ​​Вы любите кошек? Я да - поэтому у меня их целых 3 штуки! Надеюсь ваши питомцы будут жить долгой, здоровой жизнью и радовать вас своим присутствием, но вот...

Что общего у дохлой кошки и чашки с ручкой?

И то и другое – паттерны на форекс графиках.

Если точнее, то паттерн “отскок дохлой кошки” – это зеркальное отображение паттерна “чашка с ручкой”.

На картинке я привожу пример “отскока дохлой кошки” на рынке GBPUSD, на дневном таймфрейме. Это медвежий паттерн и сформировался в марте - апреле 2022 года.

Трейдеры говорят “даже дохлая кошка может отскочить от асфальта, если упадет с большой высоты”. В таких случаях речь идет об отскоках от важных уровней поддержки на слабых рынках. 

Вы видите курс GBPUSD совершил 3 отскока, каждый последующий слабее предыдущего. График говорит, что на рынке нет импульса для роста – значит следует ожидать медвежьего пробоя.

По наблюдениям, такие красивые эталонные паттерны формируются редко, но заметив их, я уделяю им максимум внимания, потому что пробой (если последует), как правило, развивается очень стремительно. И стараюсь войти как можно ближе к его началу. Дохлая кошка помогает подготовиться заблаговременно. Открыть/Комментировать

2022-07-05 11:28:59 ​​Dzień dobry!
Надеюсь пока я отсутствовал вы не успели слить все свои депозиты в 0? Если нет - отлично. Если да - надеюсь вы уже отошли готовы к новому раунду! Погнали, сегодня поговорим о...

Давление спроса

Это 4-й пост на тему основ анализа объема, и последний (хотя…).

Опять вспоминаем базовый закон спроса и предложения, смотрим на кривую предложения. Если на рынке установилась невысокая цена, то покупатели активно будут скупать товар. При этом цена будет увеличиваться, а объемы сделок - расти.

Пример - с рынка фьючерсов на золото.

Цифрой 1 показана свеча давления спроса.

Обратите внимание, что перед этим цена снижалась, и постепенно объемы “затухали” (2). Комбинация свечей 1+2 говорит, что на рынке сложился дефицит продавцов, цена ниже справедливой, и покупатели стали активничать, покупая контракты (объемы растут) и поднимая цены. Нередко зона свечи давления спроса служит затем зоной поддержки (3).

Как правило, свеча давления спроса имеет среднее или широкое тело. Вы увидите чаще всего такие свечи во время начала бычьих трендов, пробоев линий сопротивления. Во время медвежьих рынков свеча давления спроса имеет меньшее значение.

На этом про основы анализа объема – всё. Дайте знать, если понравилось - напишу ещё. Открыть/Комментировать

2022-06-15 12:11:07 ​​Уже вторую неделю я жду от рынка нормального сигнала на вход в сделку, но то ли у меня слишком высокие требования к сигналам, то ли действительно сейчас не лучшее время для меня. Поэтому продолжаем подтягивать знания!

Сигнал дефицита предложений

Продолжаем тему основ анализа объемов и их взаимодействия с ценой.

Посмотрите на приаттаченную картинку. График фьючерсов на евро показывает восходящий тренд. Стрелками я обозначил основные движения для сегодняшнего сигнала. Обратите внимание на то, что объемы были невысокими (обведено кружочком) сравнительно с другими днями. Почему?

Объяснение дает закон спроса и предложения, а в частности - кривая предложения. По классике, если цена снижается, а торговая активность уменьшается - это признак дефицита продавцов. Трейдеры натурально не хотят продавать свои активы (контракты, товары, что-угодно) так как считают, что на действующие уровни цен слишком занижены.

То, что объемы снижаются на коррекциях - вам может быть известно из многих популярных книг по теханализу. Но я не помню, что в какой-либо из них объяснялось это явление с помощью закона спроса и предложения. Теперь, надеюсь, у вас будет больше ясности при анализе графика.

Описанный сигнал дефицита предложений - зеркальное отображение ранее опубликованного сигнала дефицита спроса. Как это торговать?

Увидев дефицит предложений на графике, переключайтесь на более быстрые таймфреймы, чтобы найти точку входа в лонг точнее в расчете на то, что недостаток продавцов приведет к повышению цены. Уделяйте больше внимания сигналу в рамках глобального бычьего тренда, чтобы присоединиться к периоду растущих цен.

Всем удачных сделок! Открыть/Комментировать

2022-05-30 18:02:26 ​​#Личное #ПАММ

В недавнем посте для начинающих роботорговцев я честно отвечал на вопросы, связанные с алготрейдингом.

Сейчас хочу написать про ПАММы. Это сервисы, обычно предоставляемые форекс брокерами, которые сводят вместе управляющих капиталом и частных инвесторов. Простыми словами, вы вкладываете в ПАММ счет, например, 1000 долларов; управляющий использует сумму, чтобы заработать деньги; полученная прибыль потом делится в оговоренных пропорциях.

Рассказываю о двух брокерах на которых торговал лично.

На мой взгляд, попытки заработка с помощью ПАММов имеют больше перспективы, чем самостоятельный алготрейдинг. На это есть 3 причины.

Причина 1. Более достоверная статистика.

ПАММ платформы предоставляют более достоверную статистику на основе фактических торгов с учетом проскальзываний, меняющихся спредов и комиссий. Принимая решение инвестировать в ПАММ, вы имеете на руках открытую и детальную фактическую статистику, на которую можно положиться с большей уверенностью, чем на статистику, предоставляемую тестером советника на истории.

Причина 2. Экономия времени.

Управляющие ПАММ счетами, я предполагаю, уже потратили 10 тысяч часов своего времени, чтобы найти (создать) торговую стратегию с высокими шансами на успех. Пытаясь найти (создать) и настроить такую стратегию – автоматическую или ручную – самостоятельно, вы имеете дело с задачей, на решение которой может потребоваться на один год.

Кроме того, ПАММ - это такая услуга, которую один раз настроил - и всё. Вам не нужно следить за графиками, оптимизировать советников, перезапускать терминалы и т.д. Ваш день свободен для основного бизнеса, семейных дел.

Причина 3. Диверсификация.

Среди управляющих капиталом есть трейдеры, работающие вручную. Есть авторские стратегии с высокой степенью уникальности. Распределяя свой капитал среди ПАММ управляющих, вы извлекаете выгоду из логики “одна голова – хорошо, а много – лучше”.

Чем мне нравится лично иметь дело с ПАММ – я вырабатываю долгосрочные планы, развиваю свое мышление инвестора. Мой первый опыт с Альпари на заре экспериментов был неудачным. Хотя Альпари вроде как "наши" и мне казалось, что все должно взлететь. Второй опыт - с FXOpen – более удачный, обратите внимание на стратегию Sensei (см. картинку). У меня там лежит одно “яйцо из корзины”.

А вы как считаете, что лучше – самостоятельный алготрейдинг или инвестирование в ПАММ? Открыть/Комментировать

2022-05-23 12:44:14 ​​Сигналы! Они повсюду!

Сигнал Давление продаж

Это второй пост на тему анализа объемов. Он концептуально связан с предыдущим постом о Дефиците спроса. Напомню, когда цена поднимается, а объем снижается - – это может свидетельствовать о недостатке покупателей, поэтому активность торговли падает.

Обратное явление – когда цена опускается и объем растет - это сигнал Давления Продаж. В это время на бирже происходят продажи по маркет-цене, а с точки зрения закона спроса и предложения (смотрите кривую спроса), снижающаяся цена привлекает покупателей, и активность торговли повышается.

На графике (дневной период фьючерсов на фунт) это выглядит следующим образом.
1- Цена повышается под влиянием неважно каких факторов.
2- Но по этой цене торговля идет неактивно. Предположительно, из-за дефицита спроса (трейдеры не желают платить так дорого за контракт).
3- Цена снижается на растущем объеме. Это и есть давление продаж – этот сигнал подтверждает слабость покупателей недавних максимумах.

Свеча давления продаж нередко служит линией сопротивления (4), так как она образуется на уровнях, где продавцы имеют контроль над рынком.

Потренируйтесь на истории в нахождении пар сигналов “Дефицит спроса” + “Давление продаж”. Они будут давать вам обоснованные указание на то, что открытие коротких позиций должно иметь приоритет. Открыть/Комментировать

2022-05-15 23:55:22 ​​Все выходные не покидало чувство, что я что-то забыл. Долго не мог вспомнить, т.к. крестики на руку ни когда не рисовал, а напоминания на телефоне - только для встреч. И вот сейчас понял, что забыл я про пост в ТГ канал. Испралвяюсь.

Сигнал Дефицит спроса

Я запланировал сделать несколько постов на тему анализа объемов. И это первый из них. Прочитав все посты, вы получите основы для анализа объемов.

Что такое объемы? Это торговая активность. Может выражаться в количество сделок, в количестве купленных/проданных активов, или в денежном выражении.

Почему анализ объема важен? Потому что он позволяет делать выводы о балансе спроса и предложения, и рыночных настроениях. Если сделок проходит мало - это может быть связано с тем, что какую-то из сторон цена не устраивает. Или покупатели считают, что цена слишком высока, или продавцы считают, что цена слишком низкая.

Посмотрите, как это работает. Я буду использовать простой график закона спроса и предложения и дневной график фьючерса на евро.

По закону спроса, чем выше цена, тем очевидно меньше желающих покупать. Это иллюстрирует кривая спроса. Это теория.

Теперь на практике. Рынок был в медвежьем тренде несколько дней (1), что видно по серии все более низких минимумов и максимумов. Потом в один из дней (2) максимум, минимум и закрытие дня были выше уровней предыдущей свечи. Но объемы были низкие. Это и есть сигнал слабости покупателей, или дефицита спроса. На рынке была нехватка платежеспособных трейдеров, готовых ставить на рост евро. Поэтому этот день стал зоной сопротивления и указанием на то, чтобы ставить на дальнейшее снижение. Открыть/Комментировать

2022-05-05 12:05:33 ​​Нет времени на вступление, точно так же как у Альфа-Банка в Беларуси не было времени заранее предупредить, что роооовно в 00.00 сегодня валютные карточки превратяться в

FAQ для роботорговцев

Роботорговцы – это не те, которые продают рабов для плантаций, а те кто зарабатывает на роботах (алгоритмических торговых советниках). Но применимо к форекс, могу сказать, что реальнее заработать можно продавая стратегии, чем ставить их на свой брокерский счет ожидая стабильной прибыли (как об этом обещано в рекламе).

Этот пост – сборник практических ответов для тех, кто начинает интересоваться алготрейдингом.

Вопрос: Можно ли разбогатеть, если поставить на свой счет робота?
Ответ: Мой опыт подсказывает, что шансы на это не больше 1%. 

Вопрос: Можно ли верить статистике, которой продавец подтверждает прибыльность робота?
Ответ: Мой опыт подсказывает, что нет. Чтобы продать своего робота, продавцы могут:
→ давать неисчерпывающую статистику. Например, более менее исчерпывающая статистика содержит историю торгов от 3 лет и от 1000 сделок.
→ делать так, чтобы робот “подсматривал будущее” или знал даты, когда ему нельзя торговать.
→ недоговаривать про особенности тестирования скальперов (для этого нужна высокоточная база, брокеры такую не дают). Если сделки длятся меньше одной минуты – верить статистике нельзя.

Вопрос: У меня есть стратегия, которая хорошо работает. Как сделать по ней робота?
Ответ: Можно изучить язык программирования, и написать самому, а потом убедиться, что стратегия не работает, и начать зарабатывать программируя роботов на заказ. А можно обратиться к онлайн-конструкторам роботов. Кстати, если бы в онлайн-конструкторе можно было бы построить реально прибыльного робота, программисты скорее бы создали робота, а не морочились с созданием конструктора.

Вопрос: Я вижу реальный мониторинг тестирования робота.
Ответ: Возможно, время слива еще не пришло. Когда это случится, продавец создаст новый мониторинг (или уже создал его), чтобы запустить новый продукт. Желающих не убавится. Кстати, если продажа форекс-советников была бы чистоплотным бизнесом, почему они запрещены в ряде рекламных сервисов?

Вопрос: Можно ли использовать мартингейл?
Ответ: Можно, если хочешь слить счет. Если рассчитываешь удвоить депо и вывести деньги до того, как робот сольется – это “угадайка”. Почти как в казино. Антимартингейл – тоже не вариант. Не сможешь выдержать медленный уверенный слив. 

Характерный для мартингейла почерк – серия сделок, увеличивающих нагрузку на депозит и “сопля” на кривой доходности (показано на картинке). Избегайте таких графиков. Теоретически, вы можете иметь неограниченно большой счет, но прибыль в процентах при этом будет экономически нецелесообразна. Гораздо меньше, чем процент по банковскому депозиту.

Вы сливали свой счет с “помощью” роботов? Открыть/Комментировать

2022-04-22 17:06:20 ​​Всем привет! Не знаю как у вас, а у нас сплошные дожди и серость. Добавьте к этому еще новостной фон и вообще че-то как-то печальненько. Хоть ты бункер капай. Поэтому что бы отвлечься поговрим сегодня о:

После поста про дельту продолжу тему продвинутых инструментов для анализа рынка валют. Расскажу про профиль рынка.

Изначально он был разработан для фондового рынка (первопроходец – Питер Стейдлмайер), но потом получил признание и развился.

По сути - профиль рынка – это количество сделок, заключенных на каждом уровне цены за определенный период времени.

Потому профиль представляет собой горизонтальную гистограмму. Если на уровне было заключено много сделок - на гистограмме будет большая “полоска” (бар).

Когда я работаю с профилем, я ставлю цель разбить график на диапазоны, в которых профиль будет иметь выпуклость в форме колокола, то есть нормальное распределение Гаусса (читайте в Вики, если не помните физику старшей школы). Это субъективно, но после тренировок все упрощается.

Каждый период с нормальным (выпуклым по Гауссу) профилем - это отдельный аукцион, где спрос и предложение уравновешивают друг друга.

Затем я обращаю на линии Value Area High и Value Area Low – это линии, между которыми находится большая часть сделок. 

На приложенном графике я указал на два профиля на рынке фьючерсов на британский фунт.

Как торговать:
→ когда цена находится между VAL и VAH, желательно избегать торговли, это время флэта.
→ обращать внимание, когда цена выходит за линию VAL и VAH. Тогда нужно внимательно фокусироваться, быть готовым или к развороту (отмечены цифрами), или к пробою (8 числа в 6 утра и 13 числа в 15 утра).
→ обращать внимание на возврат к пробитой линии зоны стоимости (5 и 10).

Используете ли вы профиль? Открыть/Комментировать