2022-06-16 17:20:07
#Обучение
Разбираемся в кодировке срочных контрактов
Часть 2.
Опционы на фьючерсы
В первой части мы разобрали, как формируются коды фьючерсов. Сегодня приступим к опционам и разберем, из чего состоят коды для маржируемых опционов на фьючерсы.
У опционов также есть
краткий и
полный коды. При этом из-за большего количества параметров для их кодов используется больше символов.
В качестве примера рассмотрим недельный маржируемый опцион на Индекс РТС с исполнением 23.06.2022 и страйком, равным 130000.
Полный код этого опциона: RTS-9.22M230622CA130000. Поля полного кода:
RTS-9.22 -
полный код базисного актива: фьючерс на Индекс РТС с исполнением в сентябре
M -
тип расчетов: маржируемый (P для премиальных опционов)
230622 -
дата исполнения: 23 июня 2022 года
C -
тип опциона: колл (P для опционов пут)
A -
тип экспирации: американский (E для европейских)
130000 -
страйк (цена исполнения опциона)
Краткий код этого опциона: RI130000BF2D. Поля краткого кода:
RI -
краткий код базисного актива: фьючерс на Индекс РТС
130000 -
страйк (цена исполнения опциона)
B -
тип расчетов: американский маржируемый опцион на фьючерс (A для американского премиального опциона на фьючерс)
F -
месяц исполнения и тип опциона: опцион колл с исполнением в июне
Месяц Опцион Опцион
КОЛЛ ПУТ
Январь A M
Февраль B N
Март C O
Апрель D P
Май E Q
Июнь F R
Июль G S
Август H T
Сентябрь I U
Октябрь J V
Ноябрь K W
Декабрь L X
2 -
год исполнения: 2022 (3 для 2023, 4 для 2024)
D -
признак недельного опциона. Если это поле заполнено, то опцион недельный, если на конце кода отсутствует буква, то опцион месячный или квартальный. В данном случае символ обозначает, что контракт исполняется в 4-ый четверг месяца.
А - Недельный опцион с экспирацией в 1-й четверг месяца
B - Недельный опцион с экспирацией во 2-й четверг месяца
C - Недельный опцион с экспирацией в 3-й четверг месяца
D - Недельный опцион с экспирацией в 4-й четверг месяца
E - Недельный опцион с экспирацией в 5-й четверг месяца
Для опционов на фьючерсы на акции это поле заполняется по номеру четверга, которому предшествует день исполнения.
Посмотреть коды опционов можно на странице поиска инструментов. Нажав на код инструмента и поле "спецификация", вы перейдете в карточку контракта с описанием его параметров. Подробную информацию о том, как формируются коды контрактов, смотрите здесь.
Чтобы закрепить материал, предлагаем вам составить краткие коды следующих опционов: GOLD-6.22M160622CA1820, BR-8.22M070722CA120 и Si-9.22M230622PA69000.
20.4K views14:20
M
