MOEX Derivatives

2022-08-08 17:47:38 Главные новости срочного рынка за две недели.

Нерезиденты из дружественных стран и зарубежные компании, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, смогут с 8 августа торговать на срочном рынке Московской Биржи. Подробнее.

Уже 51 тысяча клиентов торгует на вечерней сессии с 12 июля. Общее количество активных клиентов за июль превысило 115 тысяч.

Глеб Шеметов и Никита Карташев ответили на самые популярные вопросы инвесторов. Об изменениях комиссии, новых контрактах, разнице вечного фьючерса на доллар к рублю от привычных Si и др. Запись эфира «Срочный рынок: серия вопросов и ответов с представителем рынка» здесь.

Подписывайтесь на канал MOEX Derivatives, чтобы быть в курсе всех важных событий срочного рынка. Открыть/Комментировать

2022-08-08 10:06:46 Московская биржа предоставляет доступ клиентам-нерезидентам к срочному рынку

С 8 августа 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на срочном рынке клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

В связи с Указом Президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно.

Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) могут регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

Напоминаем об ответственности участников торгов за актуальность и достоверность предоставляемой информации, необходимой для регистрации клиентов и внесения изменений в ранее представленную информацию по клиентам. Открыть/Комментировать

2022-07-08 17:07:53 СВОДКА РЫНКА

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 17:07:45 МСК

Структура рынка (фьючерсы)
18 44

Лидеры роста
ROSN-9.22 +4.28% 36132
PLD-9.22 +2.86% 2029.77
PLT-9.22 +2.32% 913.5
PLZL-9.22 +2.15% 85560
SMLT-9.22 +1.44% 2740
HYDR-9.22 +1.03% 8140
UJPY-9.22 +0.83% 135.09
PHOR-9.22 +0.45% 7414
SUGR-10.22 +0.42% 26.33
ALRS-9.22 +0.38% 6684

Лидеры падения
EURRUBF -2.03% 65.1
CNYRUBF -1.98% 9.91
CNY-9.22 -1.75% 9.53
SPBE-9.22 -1.66% 1424
MAGN-9.22 -1.63% 32017
MAIL-9.22 -1.6% 3322
SNGR-9.22 -1.59% 25428
LKOH-9.22 -1.39% 39707
YNDF-9.22 -1.32% 17241
SPYF-9.22 -1.18% 369.71 Открыть/Комментировать

2022-07-07 16:49:39 Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика Открыть/Комментировать

2022-07-06 17:16:24 19 июля стартуют торги фьючерсами и опционами на индекс пшеницы

Базисный актив фьючерсного контракта – биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (НТБ, входит в Группу "Московская биржа"). Торговый код Индекса – WHCPT.

Параметры новых контрактов:

Расчетный фьючерсный контракт на Индекс пшеницы.
• размер лота — 1 тонна, котировка в рублях за тонну пшеницы;
• минимальный шаг цены — 10 рублей;
• стоимость шага цены — 10 рублей;
• торговый код — WHEAT.

Маржируемый опцион на расчетный фьючерсный контракт на Индекс пшеницы.
• размер лота – один фьючерс;
• минимальный шаг цены – 10 рублей;
• стоимость шага цены – 10 рублей;
• длинный код – WHEAT, короткий код – W4.

Спецификации контрактов размещены на сайте.

Официальный ТГ-канал Срочного рынка Открыть/Комментировать

2022-07-05 11:20:37 #Новости
Возобновление вечерней сессии на срочном рынке

С 12 июля 2022 года Московская биржа возобновляет проведение торгов в вечернюю сессию на срочном рынке, в связи с высоким спросом со стороны клиентов.

Торги на срочном рынке будут проводиться по следующему расписанию:
10:00 – 18:50 – основная торговая сессия;
19:05 – 23:50 – дополнительная вечерняя торговая сессия.

Для вечерней сессии параметры торгов (время торгов и клиринговых сессий, процедуры риск-менеджмента), а также риск-параметры остаются неизменными.

На вечерней торговой сессии срочного рынка клиентам станут доступны следующие инструменты:

фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи, Индекс МосБиржи (мини), Индекс РТС, Индекс РТС (мини), а также опционы на эти контракты;

фьючерсные контракты на курсы "доллар США – российский рубль", "евро – российский рубль", "китайский юань – российский рубль" и "евро – доллар США", включая однодневные фьючерсы с автопролонгацией, а
также опционы на эти контракты;

фьючерсные контракты на нефть марок Brent и Light Sweet Crude Oil, природный газ, золото, серебро, платину и опционы на эти контракты, а также фьючерсы на палладий и сахар;

фьючерсные контракты на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, а также опционы на эти контракты.

Официальный пресс-релиз здесь. Открыть/Комментировать

2022-07-04 19:27:24 В апреле 2022 г. мы запустили бессрочные контракты на валютные пары, которые вызвали большой интерес у участников торгов. Более 10% клиентов срочного рынка торгует этими инструментами.

Для улучшения нашего продукта мы предлагаем вам ответить на несколько вопросов:

Как сделать, чтобы дельта между ценой вечного фьючерса и базисного актива стремилась к нулю? Какие условия предложить маркетмейкерам, чтобы они помогли сузить спред? Как привлечь новых маркетмейкеров в инструменты срочного рынка?

Напишите свои предложения. Это может быть как развернутый комментарий под постом, так и отдельный пост на стороннем сайте. Тогда оставляйте ссылку на него под этим постом. Также для участия в конкурсе необходимо быть подписчиком официального канала срочного рынка MOEX Derivatives.

Эксперты срочного рынка отберут наиболее интересные идеи и авторов трех из них наградят памятными призами от Московской биржи

1 место: Кофемашина Nespresso Vertuo Next
2 место: Колонка «Яндекс. Мини»
3 место: Беспроводные наушники Rombica

На творческое задание отводим две недели (принимаем заявки до 17 июля), еще неделю будем изучать ваши предложения и подведем итоги в отдельном посте. Поехали! Открыть/Комментировать

2022-07-01 16:25:57 Объём торгов и открытые позиции по ТОП-10 контрактам
#Статистика Открыть/Комментировать

2022-07-01 13:27:56 СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ

Фьючерсы:
BR-7.22 Открыть/Комментировать

2022-06-30 17:42:00 #Обучение
Разбираемся в новой комиссионной модели

С 14 июня на срочном рынке действует ассиметричная комиссионная модель. Что изменилось в тарифах и как теперь рассчитывается комиссия?

Раньше на срочном рынке обе стороны сделки уплачивали одинаковую комиссию.

Сейчас комиссия для участников рынка, приносящих ликвидность (пассивная сторона), равна 0, а для тех, кто ее потребляет (активная сторона), увеличена.

Как отличить поставщиков и потребителей ликвидности?

Поставщики ликвидности (мейкеры, пассивная сторона сделки) - если вы выставили в стакан заявку

Потребители ликвидности (тейкеры, активная сторона сделки) - если ваша заявка была исполнена по цене встречной заявки, выставленной в стакан ранее

Другие изменения

Отменена скидка за внутридневные (скальперские) сделки.
Комиссия за сделки, заключенные на основании адресных заявок, не изменилась.

Расчет комиссии по фьючерсу на примере RTS-9.22

Тейкер заключил безадресную сделку с 1 фьючерсом на Индекс РТС. Расчетная цена по итогам вчерашнего вечернего клиринга (РЦ) равна 130 040. Стоимость шага цены - 10,6627. Шаг цены - 10. Фьючерс относится к группе индексных контрактов: суммарная ставка комиссии за заключение фьючерса 0,0066%.

Формула* для расчета комиссии = РЦ * (Стоимость шага / Шаг цены) * ставка = 130 040 * (10,6627 / 10) * 0,0066% = 9,15 руб.

Комиссия для мейкера = 0

Расчет комиссии по опциону на фьючерс на примере опциона колл на RTS-9.22 с исполнением 30.06.2022

Тейкер заключил безадресную сделку с 1 опционом на фьючерс на Индекс РТС. Теоретическая цена опциона по итогам вчерашнего вечернего клиринга (Теор. цена) равна 2 000. Стоимость шага премии - 10,6627. Шаг премии - 10. Суммарная ставка комиссии за заключение опциона 0,11%.

Формула* для расчета комиссии = МИН (2 * Комиссия по фьючерсу; Теор. цена * (Стоимость шага / Шаг цены) * ставка) = МИН (2 * 9,15; 2 000 * 10,6627 / 10 * 0,11%) = 2,35 руб.

Комиссия для мейкера = 0

* - для простоты восприятия расчет произведен по суммарной ставке комиссии (биржевая + клиринговая), также в формулах опущены функции округления, но в полученном результате это учитывается

Комиссия не может быть меньше одной копейки за контракт.

Подробную информацию о тарифах, включая формулы расчета, можно найти на странице.
По вопросам обращайтесь на почту Derivatives@moex.com. Открыть/Комментировать