Рассмотрим, как повлияла волатильность на опцион Put индекса РТС, страйк 115 000 с экспирацией в марте:
С 5 января по 24 января волатильность выросла на
105% – опцион подорожал на 724%.
С 24 января по 10 февраля волатильность снизилась на 39% – опцион подешевел на
86,5%.
С 10 февраля по 21 февраля волатильность выросла на
128% – опцион подорожал на
1300%.
