Вот список из десяти акций из индекса МосБиржи, продемонстрировавших в сентябре наибольшую устойчивость к изменчивой рыночной конъюнктуре.
В качестве меры риска используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения — 22 торговых дня.
В результате оценки в десятку акций, с волатильностью ниже 5% за месяц.
Подробнее https://bit.ly/3jBqeGN
