Нефтяной сектор Всея Руси. Часть 4 Глобальный разбор Отчеты, ц | Биржевой Маклер

Нефтяной сектор Всея Руси. Часть 4
Глобальный разбор
Отчеты, цифры, мультипликаторы - ищем альфу

В этой части оценим потенциалы наших нефтяников используя текущие технические характеристики графиков цен и ожидания от инвестиционных домов

Начнем с техники

Для стартового анализа оценим положение цены относительно годовых минимумов и максимумов, а также относительно среднего значения за 200 торговых дней SMA200, добавив сюда текущее значение RSI14 - индекса относительной силы, для понимания, находится ли цена в зонах перекупленности или перепроданности

*в тексте все ссылки кликабельны и ведут к материалам с более глубоким раскрытием каждой темы

52wHigh 52wLow
Лукойл -6% +66%
Сургут-ао -18% +3%
Сургут-ап -28% +5%
Роснефть -5% +63%
ГазпромН -3% +63%
ТатН-ао -26% +27%
ТатН-ап -26% +21%
Башнефть -23% +12%
Русснефть -120% +31%
Лукойл, Роснефть и ГазпромНефть стоят у своих годовых максимумов, минимумы очень далеко. Сургут же наоборот на низах находится

Следующая таблица покажет нам текущее положение цены относительно средних значений за 200 торговых сессий, положительный процент говорит о том, на сколько цена выше средней, отрицательный - на сколько ниже

SMA200 RSI14
$LKOH +8% 60
$SNGS -6% 41
$SNGSP -10% 38
$ROSN +5% 54
$SIBN +14% 60
$TATN -5% 55
$TATNP -7% 50
$BANE -9% 48
$RNFT -1% 68
Интересная ситуация по Русснефти - актив пытается выйти из затяжного пике и уткнулся в SMA200, закрепление выше даст возможности, технически, рост продолжить

В зонах перепроданности - ниже 30 по RSI, активов нет, в зонах перекупленности - выше 70 по RSI, недавно была все та же Русснефть, стоит на грани

Графически Лукойл вчерашней свечой вышел из треугольника, пробитие сопротивления 6615 открывает дорогу к 7000

Сургут консолидируется у своих минимумов. Я бы последил тут за всплеском объемов, тогда это будет похоже на то, что актив собирает кто-то серьезный. Пока летаргия

Роснефть в середине полугодичного боковика, при снижении к SMA200 можно смотреть, либо при подходе к максимумам

Татнефть пытается выйти из нисходящего тренда, хорошая поддержка 475-485, по префам 445-455

Башнефть зажата между средней 1570 и уровнем 1430, вероятнее смотрится уход вниз

Ценовой перфоманс за год к году и трехлетку
1год 3года
$LKOH +47% +31%
$SNGS -5% +20%
$SNGSP -3% 0%
$ROSN +46% +13%
$SIBN +49% +19%
$TATN +8% -40%
$TATNP +4% -19%
$BANE -13% -27%
$RNFT -45% -68%
Тут много расшифровывать не надо, из таблицы видно, кто даёт победу на дистанции

Рассмотрим самые большие просадки и ралли по длительности и процентам за последние 5 лет

Лукойл
-38% с января по октябрь 2020 (10мес)
+138% с мая 2017 по январь 2020 (32мес)

Сургут
-35% декабрь19-февраль21 (15мес)
+105% апрель-декабрь 2019 (9мес)

Сургут-п
-37% январь-октябрь 2016 (10мес)
+50% ноябрь17-июнь19 (20мес)

Роснефть
-35% январь-март 2020 (3мес)
+81% март20-март21 (13мес)

Газпром нефть
-39% январь-октябрь2020 (10мес)
+113% июнь17-октябрь18 (17мес)

Татнефть
-46% январь-октябрь2020 (10мес)
+145% февраль17-сентябрь18 (20мес)

Татнефть-п
-46% декабрь19-октябрь20 (11мес)
+117% июль17-сентябрь18 (15мес)

Башнефть
-49% январь17-сентябрь17 (9мес)
+100 январь16-январь17 (13мес)

Русснефть
-70% июнь20-март21 (10мес)
+29% апрель-июнь20 (3мес)

Инвестдома

Обратим внимание на таргеты инвестиционных компаний и банков. В таблице указано медианное ожидание цены и количество положительных и отрицательных прогнозов

Лукойл 7343(+12%)
4+ 1-
Сургут-ао 42(+27%)
4+ 1-
Сургут-ап 48.2(+26%)
4+ 1-
Роснефть 658.5(+18%)
5+
ГазпромН 444.4(+1%)
3+ 2-
ТатН-ао 616.8(+23%)
5+
ТатН-ап 554.4(+20%)
4+ 1-
Башнефть 1392(-3%)
1-
Русснефть —

Теперь осталось привести этот большой разбор к единому знаменателю и подвести итоги