Торговая стратегия «Контртренд» Именно по этой стратегии мы | Self_Made_Invest ✔

Торговая стратегия «Контртренд»

Именно по этой стратегии мы часто работаем с клиентами для хеджирования рисков и открытия среднесрочных/долгосрочных позиций

Знаменитый технический аналитик Джек Швагер, автор классического труда «Технический анализ.
Полный курс», делил все торговые стратегии на три группы:
1) системы следования за трендом, 2) противотрендовые системы и 3) системы, построенные на распознавании графических моделей.

Сегодня мы с вами поговорим о второй группе торговых систем по классификации Швагера, то есть о противотрендовых системах
Чтобы лучше понять суть контртрендовой стратегии, давайте вспомним, в чем состоит стратегия торговли по тренду.
Трендовая торговля состоит в выявлении уже существующего тренда и присоединении к нему.
Как видно из этого определения, торгуя по тренду, мы никогда не извлекаем всей прибыли, которую дает трендовое движение
Это происходит потому что мы открываем позицию, когда цена уже прошла некоторое расстояние в рамках формирующегося тренда.
Таким образом, мы упускаем часть потенциальной прибыли.

Контртрендовая стратегия была придумана, чтобы преодолеть этот недостаток трендовых систем, то есть дать возможность иметь открытую позицию непосредственно в момент смены тренда

Швагер выделял такие типы контртрендовых систем:

Системы с открытием позиции против движения определенной величины. Допустим, трейдер открыл шортовую позицию по индексу S&P 500, когда тот вырос на 100% от минимальной точки своей последней крупной коррекции.
Таким образом, трейдер считает, что 100% — это слишком значительное значение для бескоррекционного роста
при его достижении шансы на коррекцию становятся очень велики, а потому заранее открывает шортовую позицию в ожидании предстоящей коррекции.

Системы с открытием позиции против движения определенной величины после подтверждения разворота.
По сути, этот подход отличается от предыдущего тем, что трейдер открывает позицию против тренда не сразу после достижения определенного уровня, а когда разворот будет подтвержден той или иной технической формацией.

Системы с использованием осцилляторов.
В таких системах такие технические индикаторы, как RSI, используются для выявления разворотов тренда и открытия позиций в противоположном направлении.

Контртрендовые системы, основанные на использовании циклов.
Например, на рынке природного газа существуют сезонные циклические колебания:
зимой его цена растет, а летом снижается.
Трейдер может открывать шортовую позицию по природному газу на пике зимнего сезона, чтобы заработать на падении цены на фоне приближения теплого времени года.

Системы «противоположного мнения»
Они состоят в том, чтобы открывать позицию в направлении, противоположном ожиданиям большинства.
В соответствии с этим походом, когда все на рынке покупают и пребывают в эйфории
шортовые позиции близки к нулю, трейдеру стоит шортить рынок, потому что из-за недостатка продавцов и переизбытка покупателей рост быстро выдохнется и начнется коррекция.

Сам Швагер считал контртрендовый подход очень рискованным
поэтому настаивал, что при торговле против тренда нужно обязательно устанавливать стоп-лоссы.
Тем не менее, эта стратегия способна принести хорошую прибыль, если вам удастся найти хорошую точку входа и воспользоваться ею в подходящий момент
Например, если бы вы открыли шорт по S&P500, когда этот индекс восстановился на 100% после обвала на крахе «доткомов», вы бы смогли прекрасно заработать.
Дело в том, что обвал 2008-2009 годов начался, когда рынок восстановился на 106% после предыдущего обвала.
Таким образом, вы открыли бы позицию как раз на вершине рынка и потом проехались бы на начавшемся медвежьем тренде. Кстати, после мартовского обвала прошлого года S&P500 восстановился уже на 90%

Делаем выводы
Контртендовая стратегия имеет более высокий потенциал прибыли, чем стратегия следования по тренду, но и риски этой стратегии существенно выше.