headlines QUANTS

2024-06-04 09:31:41 headlines Q. (про индекс Мосбиржи):

● Вчера IMOEX скорректировался более чем на -10% от годового максимума впервые с конца 2021 года. Также был обновлен минимум за 106 торговых дней.

● С 2004 года было еще 2 подобных случая, когда:
1. IMOEX отступил от максимума за 250 торговых дней более чем на -10%;
2. при этом был обновлен минимум по крайней мере за 100 торговых дней (не меньше).
В прошлом, комбинация таких сигналов приходилась на локальные минимумы после нисходящего движения.

● Даты случаев:
1. 03.06.2024
2. 09.04.2018
3. 03.03.2014

headlines Q.
#Russia #IMOEX #days Открыть/Комментировать

2024-05-29 08:46:29 headlines Q. (про индекс Мосбиржи):

● Вчера мы рассмотрели среднюю динамику IMOEX после падения ниже -2.5% в пн. В этот раз рассмотрим комбинацию двух сигналов:
1. падение IMOEX за день ниже -2.5%;
2. от годового максимума IMOEX отступил на -5%.
Данные условия показывают все падения IMOEX, которые были вблизи годового максимума.

● При наложении таких условий было выявлено 22 случая с 2004 года. Последний раз такой сигнал появлялся 25 фев. 2020 года.

● Средняя динамика указывает на слабость IMOEX в период с 5-й по 20-й торговый день после сигнала.

headlines Q.
#Russia #IMOEX #days Открыть/Комментировать

2024-05-22 08:00:01 headlines Q. (про ETHUSD):

● В пн Эфир вырос на +19.2% благодаря слухам о скором одобрении SEC спотовых ETF.

● Данный однодневный прирост вошел в топ-30 дней (26 место).

● Если рассматривать не процентное изменение за день, а изм. в абсолютных величинах, то рост в пн занимает 1 место (см. в таблице).

headlines Q.
* данные по ETHUSD рассматривались с 2016 г.
#Crypto #ETH #days Открыть/Комментировать

2024-05-13 08:46:29 headlines Q. (про нефть):

● Если мы обозначим пн как 0, а пт как 4, то комбинация 04 говорит о том, минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт (первая цифра комбинации обозначает день недели, в который был установлен минимум, вторая цифра — максимум).

● Таким образом мы получим две группы: up-trend (комбинации 04,14,24) и down-trend (комбинации 40,41,42).

● В среднем, если внутри недели образовался up-trend, то в след. 4 недели фьючерс на нефть марки Brent BRN1! склонен продолжать рост. Самый сильный рост на горизонте 4 недель BRN1! показывает после комбинации 42.

headlines Q.
#USA #BRENT #weeks Открыть/Комментировать

2024-05-12 12:02:53 Статистика не сработала:

С закрытия 3 мая по закрытие 10 мая фьючерс на природный газ NG1! прибавил +4.74%.

headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #days Открыть/Комментировать

2024-05-11 10:42:08 паттерн: (D) свеча поглощения в пт
дата: 10.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 11
частота: 0.36 раз в год
без сигнала: +5.71%

● Условия фильтрации на свечу поглощения в пт:
1. макс. > предыд. макс.
2. закр. < предыд. мин.
3. изм. % в диапазоне [ -1.5% , -2% ].

● В 63.6% случаев в пн фьючерс на нефть марки Brent BRN1! закрывался в положительной зоне.

headlines Q.
#USA #BRENT #days Открыть/Комментировать

2024-05-10 09:47:19 headlines Q. (про нефть):

● На картинке показан свечной график фьючерса на нефть марки Brent BRN1! за предыдущие 2 недели (с 22 апр. по 3 мая), тайм-фрейм "1-час".

● В неделю с 22 апр. по 26 апр. минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт. В следующую неделю произошла обратная ситуация. Из этого можно сделать вывод, что BRN1! обладает трендом внутри недели.

● Данные с 1994 года показывают, что в 51.2% случаях сначала устанавливается минимум, а после максимум недели, т.е. наблюдался растущий тренд. В 45.3% случаях наблюдался падающий тренд, и в 3.5% происходило так, что минимум и максимум недели приходился на один день недели.

● В headlines QUANTS EXTRA мы рассмотрим все комбинации установления минимума и максимума внутри недели. Присоединяйтесь!

headlines Q.
#USA #BRENT #hours Открыть/Комментировать

2024-05-09 10:44:47 headlines Q. (про индекс USDRUB):

● На гистограмме — изменение USDRUB в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в положительную зону и равно +0.34%.

● Вчера, как и в последние 2 года, USDRUB показал рост, изменение составило +0.92%.

headlines Q.
#Russia #USDRUB #days Открыть/Комментировать

2024-05-08 09:34:23 headlines Q. (про индекс Мосбиржи):

● На гистограмме — изменение индекса IMOEX в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в отрицательную зону и равно -0.13%. В последние 2 года IMOEX показывал слабую динамику перед выходными.

headlines Q.
#Russia #IMOEX #days Открыть/Комментировать

2024-05-07 09:45:01 headlines Q. (про индекс Мосбиржи):

● Среднее изменение в мае с 2004 г. показывает, что начало месяца является слабым периодом для IMOEX. Действительно, индекс снизился на -0.97% от закр. 30 апреля.

● В следующие 3 торговых дня высока вероятность отскока, после которого нисходящая тенденция может продолжиться.

headlines Q.
#Russia #IMOEX #days Открыть/Комментировать