​​ Анализ ценной бумаги E(M)=0,58% st=5,92% Средняя доход | Заяц с NASDAQ

​​ Анализ ценной бумаги

E(M)=0,58%
st=5,92%

Средняя доходность акций выше среднего, и при этом отношение риска находится на приемлемом уровне.

beta=1,61

Бета выше единицы говорит о том, что акции ALB растут больше рынка на 0,61% во время синхронного движения.

correl=0,60

При этом корреляционный анализ показал сильную зависимость от колебаний рынка. Акции ALB чаще всего идут в одном тренде с рынком.

Min=52,7
Max=241,86
Цена=226,85

В настоящий момент текущая цена всего на 6% ниже 4-х летнего максимума. Считаем, что у акций есть потенциал, чтобы достичь исторического максимума.

TSR=24,07%
km=18,41%

На этих показателях подтверждается гипотеза о бете и корреляции. Как видите, текущая доходность по акциям ALB всего на 6% выше рынка.

MAR
20 : 104,49%
20 : 63,93%
20 : 75,69%
20 : 179,71%

За 4 года акции ALB только в 50% случаях смогли переиграть рынок. В периоды спада, акции падали сильнее рынка.

Значение показателей читайте по этой ссылке

#ALB #Albemarle #Идеи #Цб